ZigZags Shepherds - página 5
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Obrigado, ainda estou no 4, preciso passar aos poucos para 5, meu corretor estará usando 4 até o final do ano, e 5 já foi introduzido.
meu corretor está terminando de usar 4 até o final do ano, e já introduziu 5.
não há como um corretor desistir do mt4.
mostrar as notícias sobre o assunto no site oficial do corretor.
Não há como um corretor desistir do mt4.
Mostrar as novidades no site oficial do corretor.
Foi o que me foi dito pelo serviço ao cliente, parece que é proibido anunciar um corretor aqui, especialmente um no mercado polonês.
Por que existe pesquisa aqui? Basta lembrar que algumas corretoras dão 4 spreads e outras dão 5. Os tickets são totalmente determinados por cada corretora para cada tipo de conta e às vezes individualmente para cada conta. Grosso modo, a área de flutuações de até 2 spreads é totalmente administrada por corretoras que decidem como dividir os movimentos das taxas e podem dividi-las em 10 vezes ou pacotes com mais ou menos carrapatos, por exemplo, de 80 mil a 1500 mil por semana.
E a análise do movimento da taxa de câmbio que você citou com um padrão exponencial é para diferenças de taxas, não para carrapatos.
Sim obrigado, leia já neste tópico https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page205#comment_6733812 ))
Esta pesquisa não foi feita por mim, Northwind.
Provavelmente já está bastante cansado, você pode esclarecer em que sentido para a diferença de taxas?
Sim, obrigado, já li neste tópico https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page205#comment_6733812 ))
Essa pesquisa não foi feita por mim, Northwind.
Provavelmente já está bastante cansado, você pode esclarecer em que sentido para a diferença de curso?
Em suas duas linhas:
"Onde+-1 representa 99,4% de todos os carrapatos e +-2 representa cerca de 0,55% a mais".
Acontece ser uma incoerência. Isto é, intervalos de 1H para 1p seriam mais de 50%".
Por um "tick" (+-1 ponto, o valor de um ponto fica a critério da corretora) entendemos o aumento da taxa de câmbio durante o período de tempo entre duas taxas de câmbio sucessivas. O tamanho do intervalo:
- são ordens de magnitude menores do que o tempo característico de formação do passo "mover" ou o valor limiar do incremento de taxa na segunda linha, segundos e milissegundos em comparação com os minutos e horas para os intervalos da segunda linha;
- não é determinado pelo valor limiar (não pelo curso), mas pelos algoritmos de seleção e filtragem aplicados na CD.
Além disso, há uma relação rígida entre incrementos e taxas, a soma dos incrementos de tick para qualquer período é igual ao incremento de taxas para esse período. Não apenas o valor, mas até mesmo um sinal de incrementos pode se mover à vontade das empresas corretoras. Mas no caso de mais de 2 spreads, o CD irá criar uma situação de arbitragem e será punido pelos sistemas comerciais que os calculam. Materialmente.
Os limiares da segunda linha são escolhidos pelo cliente, não pelo CD, e seus valores são geralmente mais do que vários spreads.
Do ponto de vista matemático, a mencionada relação rígida pode ser expressa pela analogia entre os valores de uma função definida pela tabela e a soma integral sobre a tabela, se considerarmos o número da linha da tabela como uma variável de integração. Recordando a relação entre a integral definida e a primeira forma da função subintegral, podemos olhar a relação dos incrementos de tick com a taxa, assim como a relação dos incrementos de uma função com sua derivada diretamente na definição da derivada como o limite da relação dos incrementos da função e o argumento. Só que você não pode ir até o limite. E as substituições de diferenças para o derivado não funcionam bem por causa da tagarelice. Se excluirmos (diminuir) o dithering dos incrementos de tick, por exemplo, calculando a média de 0,5*(Bid+Ask) sobre dezenas de fontes DC, podemos chegar muito perto dele.
Mais uma analogia, que é puramente minha. Olhando para um termômetro fora da janela dizemos: "Uau, está dez graus mais frio esta manhã do que ontem à noite". Estas são as diferenças no curso que o Vento do Norte (o autor dos gráficos) opera na segunda linha. Mas se viermos a uma loja, pedir um termômetro ao ar livre com -50+50 escola e nos será dada uma escolha de cinco peças da mesma caixa, a diferença em suas leituras, mesmo dois ou três graus é análoga às diferenças. Esta é a área deles, dê uma olhada nas agora comuns tabelas de comparação de citações de diferentes CDs.
Em suas duas linhas:
"onde+-1 representa 99,4% de todos os carrapatos, e +-2 representa cerca de 0,55% a mais.
Isto resulta em uma inconsistência. Isto é, intervalos de 1H para 1p. seria mais de 50%".
Por um "tick" (+-1 ponto, o valor de um ponto fica a critério da corretora) entendemos o aumento da taxa de câmbio durante o período de tempo entre duas taxas de câmbio sucessivas. O tamanho do intervalo:
- são ordens de magnitude menores do que o tempo característico de formação do passo "mover" ou o valor limiar do incremento de taxa na segunda linha, segundos e milissegundos em comparação com os minutos e horas para os intervalos da segunda linha;
- não é determinado pelo valor limiar (não pelo curso), mas pelos algoritmos de seleção e filtragem aplicados na CD.
Além disso, há uma relação rígida entre incrementos e taxas, a soma dos incrementos de tick para qualquer período é igual ao incremento de taxas para esse período. Não apenas o valor, mas até mesmo um sinal de incrementos pode se mover à vontade das empresas corretoras. Mas no caso de mais de 2 spreads, o CD irá criar uma situação de arbitragem e será punido pelos sistemas comerciais que os calculam. Materialmente.
Os limiares da segunda linha são escolhidos pelo cliente, não pelo CD, e seus valores são geralmente mais do que vários spreads.
Do ponto de vista matemático, a mencionada relação rígida pode ser expressa pela analogia entre os valores de uma função definida pela tabela e a soma integral sobre a tabela, se considerarmos o número da linha da tabela como uma variável de integração. Recordando a relação entre a integral definida e a primeira forma da função subintegral, podemos olhar a relação dos incrementos de tick com a taxa, bem como a relação dos incrementos de uma função com sua derivada diretamente na definição da derivada como o limite da relação dos incrementos da função e o argumento. Só que você não pode ir até o limite. E as substituições de diferenças para o derivado não funcionam bem por causa da tagarelice. Se excluirmos (diminuir) o dithering dos incrementos de tick, por exemplo, calculando a média de 0,5*(Bid+Ask) sobre dezenas de fontes DC, podemos chegar muito perto dele.
Mais uma analogia, que é puramente minha. Olhando para um termômetro fora da janela dizemos: "Uau, está dez graus mais frio esta manhã do que estava ontem à noite". Estas são as diferenças no curso que o vento do Norte (o autor dos gráficos) opera na segunda linha. Mas se viermos a uma loja, pedir um termômetro ao ar livre com -50+50 escola e nos será dada uma escolha de cinco peças da mesma caixa, a diferença em suas leituras, mesmo dois ou três graus é análoga às diferenças. Esta é a área deles, dê uma olhada nas agora generalizadas tabelas comparando citações de diferentes CDs.
Concordo com você, inicialmente eu não estava correto ao comparar carrapato e passo, eu o fiz conscientemente, com a probabilidade de que passo em tal escala será igual a carrapato, em geral, tudo está claro. Você explicou tudo muito bem, e eu lhe agradeço muito, a única coisa que me incomoda é sua frase"combinar pacotes com carrapatos com mais ou menos freqüência, por exemplo, de 80 000 a 1500 000 por semana".
Se o pequeno horizonte de tagarelice está dentro de 2 spreads, por que ele dá uma diferença tão grande por um longo período? Ou seja, o erro no tempo é suavizado com o período (em barras) e aumenta em carrapatos?
Você escreve que, calculando a taxa média em dezenas de empresas de corretagem, podemos diminuir a confiabilidade. O que é melhor, para se espalhar em média de diferentes fontes ou para trabalhar com carrapatos de diferentes fontes?
Concordo com você, inicialmente fiz uma comparação incorreta de tick e pitch, fiz isso deliberadamente com a probabilidade de que o pitch em tal escala será igual a tick, em geral, tudo está claro. Você explicou tudo muito bem, e por isso estou muito grato, a única coisa que me incomoda é sua frase"combinar pacotes com carrapatos com mais ou menos freqüência, por exemplo, de 80 000 a 1500 000 por semana".
Se o pequeno horizonte de tagarelice está dentro de 2 spreads, por que ele dá uma diferença tão grande por um longo período? Isto é, o erro no tempo é suavizado com o período (em barras), e em carrapatos aumenta?
Você escreve que, calculando a taxa média em dezenas de empresas de corretagem, podemos diminuir a confiabilidade. O que é melhor, para se espalhar em média de diferentes fontes ou para trabalhar com carrapatos de diferentes fontes?
As estimativas do número de pacotes de carrapatos por semana são retiradas da figura de https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page18#comment_6167098, com base no fato de que um pacote não vem com mais de um carrapato por par, é assim que esta coleção de carrapatos funciona. Não vejo nenhuma correlação com um intervalo de 2 spreads. O que é "erro de tempo", não sei. Eu não escrevi sobre aproximação de credibilidade e nem sequer vou dizer o que é.
Se eu soubesse "o que é melhor"... Por que calcular spreads médios a partir de múltiplas fontes, eu não sei. Os tiques de diferentes fontes são bons pelo menos para identificar situações de arbitragem.
As estimativas do número de pacotes de carrapatos para a semana são retiradas da figura de https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page18#comment_6167098, com base no fato de que em um pacote não vem mais que um carrapato por par, é assim que esta coleção de carrapatos funciona. Não vejo nenhuma correlação com um intervalo de 2 spreads. O que é "erro de tempo", não sei. Eu não escrevi sobre aproximação de credibilidade e nem sequer vou dizer o que é.
Se eu soubesse "o que é melhor"... Por que calcular spreads médios a partir de múltiplas fontes, eu não sei. As passagens de diferentes fontes são boas, pelo menos para identificar situações de arbitragem.
o "erro no tempo" cresce - eu quis dizer que os diferentes corretores, que seguem sua tabela, também têm uma forte dispersão em volumes, ou seja, se inicialmente houver uma diferença no processo de citação em carrapatos, então com o tempo essa diferença só vai crescer, em barras ao contrário, quanto mais o tempo passar, menos essa diferença será. A aproximação da confiabilidade significou que se recebermos o produto final aos piores preços também filtrado, com média, então se recebermos cotações de diferentes corretores, podemos ver pelo menos uma imagem aproximada do atraso, pois alguns corretores podem transmitir o fluxo filtrado de seu provedor de liquidez, é apenas um pensamento.
Acontece que quando abrimos uma posição com um corretor, na maioria dos casos estamos imediatamente na ressonância, então talvez haja uma maior probabilidade de abrir uma posição contra o movimento. Quem tem uma opinião?
Aqui
http://www.gurutrade.ru/forex-quotes/
você pode ver citações de diferentes corretores.
O "erro de tempo" aumenta - eu quis dizer que os diferentes corretores, que também seguem a sua tabela, têm uma forte variação nos volumes, ou seja, se inicialmente há uma diferença no processo de cotação em carrapatos, então com o tempo esta diferença só vai aumentar, em barras pelo contrário, quanto mais o tempo passar, menos esta diferença será. A aproximação da confiabilidade significou que se recebermos o produto final aos piores preços também filtrado, com média, então se recebermos cotações de diferentes corretores, podemos ver pelo menos uma imagem aproximada do atraso, pois alguns corretores podem transmitir o fluxo filtrado de seu provedor de liquidez, é apenas um pensamento.
Acontece que quando abrimos uma posição com um corretor, na maioria dos casos nos encontramos imediatamente na ressonância, então talvez haja uma maior probabilidade de abrir uma posição contra o movimento. Quem tem uma opinião?
Podemos ver tanto um padrão de atraso como um padrão de avanço. Somente:
- estes padrões são instantâneos, na próxima pesquisa de tiquetaques recebidos o CD líder se tornará o mais atrasado;
- A escala das diferenças nestes padrões é pequena, caso contrário, surgirão situações de arbitragem.
Qual é a diferença no número de carrapatos em um e no mesmo tempo que eu entendo. E qual é a diferença no número de barras, por exemplo, de quinze minutos de barras?