O mercado precisa fazer previsões com mais de 50% de probabilidade?
A questão da previsão foi levantada muitas vezes, mas obviamente não é um tópico de muito interesse para a maioria dos comerciantes.
Nem todos podem fazer previsões, mas há aqueles que podem fazer isso. E com a abordagem e organização certas, pode até ser programado. Mas será realmente necessário na vida real?
Para minhas próprias estatísticas nos últimos dois anos, trabalhei 88.2134% das previsões no comércio. Conheço cerca de dez pessoas que tiveram uma porcentagem muito maior por pelo menos 5 anos.
Portanto, estou me perguntando como unir essas pessoas para trabalharem juntas para um maior desenvolvimento.
Em muitos tópicos você vê a afirmação de que, para trabalhar no mercado, a probabilidade de uma previsão correta deve ser, bem, necessariamente maior do que 0,5 ou >50%. Sempre disse em tais casos que isto é um mito, e citei o exemplo do pôquer, onde a probabilidade de ganhar é de ~1/9 -1/6 e bons jogadores, no entanto, estão sempre no preto. E sempre me disseram, bem... O pôquer é diferente.
E aqui está uma oportunidade de dissipar essas lendas e mitos bem estabelecidos de nossa cidade)). Há a confirmação de que nestes proverbiais 50% não há absolutamente nenhuma necessidade.
Atualmente estou trabalhando em uma nova estratégia, os primeiros testes já foram aprovados. Não realizei nenhuma otimização, ajuste de parâmetros ou qualquer outra coisa - está funcionando diretamente da página, com os parâmetros iniciais. Nenhuma aprendizagem de máquina, redes neurais, etc. usadas em estratégia. Se eu vou levar isso a sério - não vou: não tenho idéia nenhuma, mas os resultados dos testes são muito interessantes.
Primeiro de tudo, para este post eu baixei novos dados da Internet e fiz um teste sobre eles. Em segundo lugar, a estratégia já levava em conta todos os spreads, deslizamentos e assim por diante. Em termos reais, ele mostrará melhores resultados do que no teste.
Portanto, os resultados do teste:
Longo:
Negócios -407, Rentável - 186, não lucrativo - 221, Relação lucro/perda - 0,4570025.
Lucro total em longo prazo - 5649, perda total - 2223, relação lucro/perda - 2,5411606.
Shorts:
Negociações - 419. , Lucrativo -182, não lucrativo - 237, Lucro/perda - 0,4343675,
Lucro total nos calções - 4938, perda total - 2419, lucro/perda - 2.0413394
Total de calções longos:
Negócios - 826, Rentável - 368, Perdas - 458, Relação lucro/perda - 0,4455206 ,
Lucro total - 10291, perda total - 4642, relação lucro/perda - 2,2169324.
Agora para o gráfico de lucro favorito de todos. A comercialização é realizada com um lote fixo, e o lucro é simplesmente mostrado no gráfico em pontos, sem relação com o volume da comercialização.
Em X - número de comércio, em Y - lucro acumulado em pips.
Posso fornecer um arquivo CSV com os resultados de todos os acordos para aqueles que gostariam de recalcular e verificá-los por conta própria. As informações sobre o instrumento negociado serão naturalmente eliminadas). Não se arrependa).
Como podemos ver, neste teste, não há absolutamente nenhuma necessidade na probabilidade de uma entrada correta mais do que 0,5. 0,44 é bastante, e até mais do que isso)).
De onde você tirou a idéia de que o lucro/perda depende da relação de negócios? Por exemplo, você pode ter apenas um negócio de lucro/perda por 100 pips, enquanto você tem 9 negócios perdedores de 10 pips e está na pole position apesar da relação de 1/9. Outra coisa é se você fechar igualmente, por exemplo, em paradas, se você tiver tal estratégia, então mostre o CSV.
A questão da previsão já foi levantada muitas vezes antes, mas obviamente não é um tópico de muito interesse para a maioria dos comerciantes.
Nem todos podem fazer previsões, mas há aqueles que podem fazer isso. E com a abordagem e organização certas, pode até ser programado. Mas será realmente necessário na vida real?
Para minhas próprias estatísticas nos últimos dois anos, trabalhei 88.2134% das previsões no comércio. Conheço cerca de dez pessoas que tiveram este percentual muito mais alto por pelo menos 5 anos.
Portanto, estou me perguntando como unir essas pessoas para trabalharem juntas para um maior desenvolvimento.
Em geral é fácil de negociar no flat, estou brincando com as mãos desde 21 de fevereiro, o depósito inicial é de $248, o lucro é de $243. O trabalho mais idiota no canal. Que previsão...
Em muitos tópicos você vê a afirmação de que, para trabalhar no mercado, a probabilidade de uma previsão correta deve ser, bem, necessariamente maior do que 0,5 ou >50%. Sempre disse em tais casos que isto é um mito, e citei o exemplo do pôquer, onde a probabilidade de ganhar é de ~1/9 -1/6 e bons jogadores, no entanto, estão sempre no preto. E sempre me disseram, bem... O pôquer é diferente.
E aqui está uma oportunidade de dissipar essas lendas e mitos bem estabelecidos de nossa cidade)). Há a confirmação de que nestes proverbiais 50% não há absolutamente nenhuma necessidade.
Atualmente estou trabalhando em uma nova estratégia, os primeiros testes já foram aprovados. Não realizei nenhuma otimização, ajuste de parâmetros ou qualquer outra coisa - está funcionando diretamente da página, com os parâmetros iniciais. Nenhuma aprendizagem de máquina, redes neurais, etc. usadas em estratégia. Se eu vou levar isso a sério - não vou: não tenho idéia nenhuma, mas os resultados dos testes são muito interessantes.
Primeiro de tudo, para este post eu baixei novos dados da Internet e fiz um teste sobre eles. Em segundo lugar, a estratégia já levava em conta todos os spreads, deslizamentos e assim por diante. Em termos reais, ele mostrará melhores resultados do que no teste.
Portanto, os resultados do teste:
Longo:
Negócios -407, Rentável - 186, não lucrativo - 221, Relação lucro/perda - 0,4570025.
Lucro total em longo prazo - 5649, perda total - 2223, relação lucro/perda - 2,5411606.
Shorts:
Negociações - 419. , Lucrativo -182, não lucrativo - 237, Lucro/perda - 0,4343675,
Lucro total nos calções - 4938, perda total - 2419, lucro/perda - 2.0413394
Total de calções longos:
Negócios - 826, Rentável - 368, Perdas - 458, Relação lucro/perda - 0,4455206 ,
Lucro total - 10291, perda total - 4642, relação lucro/perda - 2,2169324.
Agora para o gráfico de lucro favorito de todos. A comercialização é realizada com um lote fixo, e o lucro é simplesmente mostrado no gráfico em pontos, sem relação com o volume da comercialização.
Em X - número de comércio, em Y - lucro acumulado em pips.
Posso fornecer um arquivo CSV com os resultados de todos os acordos para aqueles que gostariam de recalcular e verificá-los por conta própria. As informações sobre o instrumento negociado serão naturalmente eliminadas). Não se arrependa).
Como podemos ver, neste teste, não há absolutamente nenhuma necessidade na probabilidade de uma entrada correta mais do que 0,5. 0,44 é o suficiente, e mesmo com um excesso).
Você está ficando confuso com os cálculos de probabilidade. Você tem que considerar a relação de lucro/perda.
Então você não tem que fazer nada e o dinheiro cai no seu bolso? Eu sou um idiota - estou estudando fórmulas... É uma pena, senhores!
O mercado não se rege por fórmulas, mas por dinheiro, e quem tem mais dele tem razão).
É bom que você perceba seus erros, é a chave para o sucesso!
Estou tendo dissonância cognitiva... Yuri, pelo menos algo de matemática superior para justificar o milagre - estúdios!
No pôquer, a probabilidade de ganhar é de apenas 1/9 a 1/6. Aprenda a jogar pôquer. Pelo menos comece aqui - clube mundial de pôquer. Você vai entender muito).
- 2009.10.15
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Em muitos tópicos você vê a afirmação de que, para trabalhar no mercado, a probabilidade de uma previsão correta deve ser, bem, necessariamente maior do que 0,5 ou >50%. Sempre disse nesses casos que isso é um mito, e dei o exemplo do pôquer, onde a probabilidade de ganhar é de ~1/9 -1/6 e os bons jogadores, no entanto, estão sempre no preto. E sempre me disseram, bem... O pôquer é diferente.
E aqui está uma oportunidade de dissipar essas lendas e mitos bem estabelecidos de nossa cidade)). Há a confirmação de que nestes proverbiais 50% não há absolutamente nenhuma necessidade.
Atualmente estou trabalhando em uma nova estratégia, os primeiros testes já foram aprovados. Não realizei nenhuma otimização, ajuste de parâmetros ou qualquer outra coisa - está funcionando diretamente da página, com os parâmetros iniciais. Nenhuma aprendizagem de máquina, redes neurais, etc. usadas em estratégia. Se eu vou levar isso a sério - não vou: não tenho idéia nenhuma, mas os resultados dos testes são muito interessantes.
Primeiro de tudo, para este post eu baixei novos dados da Internet e fiz um teste sobre eles. Em segundo lugar, a estratégia já levava em conta todos os spreads, deslizamentos e assim por diante. Em termos reais, ele mostrará melhores resultados do que no teste.
Portanto, os resultados do teste:
Longo:
Negócios -407, Rentável - 186, não lucrativo - 221, Relação lucro/perda - 0,4570025.
Lucro total em longo prazo - 5649, perda total - 2223, relação lucro/perda - 2,5411606.
Shorts:
Negociações - 419. , Lucrativo -182, não lucrativo - 237, Lucro/perda - 0,4343675,
Lucro total nos calções - 4938, perda total - 2419, lucro/perda - 2.0413394
Total de calções longos:
Negócios - 826, Rentável - 368, Perdas - 458, Relação lucro/perda - 0,4455206 ,
Lucro total - 10291, perda total - 4642, relação lucro/perda - 2,2169324.
Agora para o gráfico de lucro favorito de todos. A comercialização é realizada com um lote fixo, e o lucro é simplesmente mostrado no gráfico em pontos, sem relação com o volume da comercialização.
Em X - número de comércio, em Y - lucro acumulado em pips.
Posso fornecer um arquivo CSV com os resultados de todos os acordos para aqueles que gostariam de recalcular e verificá-los por conta própria. As informações sobre o instrumento negociado serão naturalmente eliminadas). Não se arrependa).
Como podemos ver, neste teste, não há absolutamente nenhuma necessidade na probabilidade de uma entrada correta mais do que 0,5. 0,44 é o suficiente, e mesmo com um excesso).