Da teoria à prática - página 872
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Se seu sistema funciona melhor quando está apenas em tendência ou plano - não funciona e não funcionará a priori. a probabilidade será inferior a 50% inicialmente, e você só terá que aumentá-la às custas do risco.
não
Estou apenas testando com incrementos de 1 pip e 0,2 lote a 50 libras depo... )))
bem, se os incrementos forem 10 ou 100, é bem legal
uma encomenda também é possível.
Eu não o fiz dessa maneira, mas em princípio é possível... com uma segunda encomenda virtual muito provavelmente
Se você olhar para o quadro inteiro, desde o início de uma sessão de negociação até a obtenção de lucro, você obtém um sistema que funciona tanto para as tendências quanto para um flat ao mesmo tempo.
Eu não tenho.
Estava apenas testando com incrementos de 1 pip e 0,2 lote com 50 libras de depósito. )))
bem, se os incrementos forem 10 ou 100, isso seria muito legal
O que me preocupa agora é isto... há o teorema de Bayes.
Tomemos o MA, por exemplo.
Vamos pegar um sinal de MA para [i-1] e Close[i] e verificar se a previsão corresponde ao resultado.
ou seja, usar o teorema Bayesiano para verificar como se justifica a previsão baseada no MA, por exemplo: "Se o MA subir, o preço deve subir".
É claro que entendemos que na maioria das vezes será 50/50. Pegue 194 AM do período 6 ao período 200, verifique o grau de sua previsibilidade na TF M1 e deduza quais AM no momento atual fornecem a melhor capacidade de previsão. E se houver uma "cascata", ou seja, várias ótimas para predição, então tente negociar.
Você acha que é um teste ao teorema de Bayes ou não?
Não.
Eu estava apenas testando em um quadro apertado com incrementos de 1 pip e 0,2 lote a 50 libras depo... )))
bem, se os incrementos forem 10 ou 100, isso seria muito legal
Veja o que mais eu notei em minha estratégia:
você vê os drawdowns marcados em vermelho?
Então eu tenho um coeficiente complicado que regula a relação (lucro/perda)
A essência disto é minimizar a presença da ordem no mercado com perdas mínimas.
Acontece que o tempo em que uma ordem está no mercado afeta diretamente as perdas e os riscos.
Isto significa que o preço é majoritariamente aleatório, já que um processo aleatório depende apenas do tempo.
Veja o que mais engraçado eu notei em minha estratégia:
você vê os drawdowns marcados em vermelho?
Então eu tenho um coeficiente complicado que regula a relação (lucro/perda)
A essência disto é minimizar a presença da ordem no mercado com perdas mínimas.
Acontece que o tempo em que uma ordem está no mercado afeta diretamente as perdas e os riscos.
Isto significa que o preço é majoritariamente aleatório, já que um processo aleatório depende apenas do tempo.
o preço é aleatório para um comerciante com seu mercado arriscado o suficiente para não mais do que 8 minutos
com menos risco, é possível que o preço seja sempre aleatório
O que me preocupa agora é isto... há o teorema de Bayes.
Tomemos o MA, por exemplo.
Vamos pegar um sinal de MA para [i-1] e Close[i] e verificar se a previsão corresponde ao resultado.
ou seja, usar o teorema Bayesiano para verificar como se justifica a previsão baseada no MA, por exemplo: "Se o MA subir, o preço deve subir".
É claro que entendemos que na maioria das vezes será 50/50. Pegue 194 AM do período 6 ao período 200, verifique o grau de sua previsibilidade na TF M1 e deduza quais AM no momento atual fornecem a melhor capacidade de previsão. E se houver uma "cascata", ou seja, várias ótimas para predição, tente negociar.
Você acha que é como um teste ao teorema de Bayes se ele realmente funciona ou não...
Eu costumava escrever o mesmo tipo de código...
mas, de repente, surgiu em mim - uma pessoa não pode fazer uma citação adaptativa que intrincada e começar a procurar por um cálculo básico
um dos dois artigos acima discute a abordagem de mercado para decifrar os movimentos de preços de um nível para outro (ou vice versa), mas é muito complicado
tudo é mais simples, quero dizer, a decodificação da pseudo-volatilidade introduzida artificialmente por uma cotação de preços.
a propósito, se você remover esta ficção de uma vez, você recebe um salto, ou seja, uma tendência linear
o outro artigo é sobre como um triângulo é cotado, então o comércio de mais de um lado dele é altamente desencorajado, um incômodoEu me lembro do meu robô em . Eu escrevi 15000 linhas de código e levei mais de três meses para escrever - imagine como eu estava animado XD
MA é uma máquina de impressão por espalhamento, a melhor assistente para um comerciante, mas não para um desistente.
Não, não, você me entendeu mal, o teorema de Bayes tem uma probabilidade "a priori" e "posterior" e a questão é que sua fórmula dá uma relação entre um e outro.) Bem não MA então eu tenho um modelo de tendência plana ... em geral a este mecanismo pode ser parafusado tudo que você quiser).
O principal é que a relação "passado - presente - futuro" funcionará e, o mais importante, haverá uma probabilidade adequada de avaliar a situação real com base nela.Não, não, você me entendeu mal, o teorema de Bayes tem uma probabilidade "a priori" e "posterior" e a questão é que sua fórmula dá uma relação entre um e outro.) Bem não MA então eu tenho um modelo de tendência plana... em geral, a este mecanismo pode ser parafusado tudo que você quiser).
O principal é que a conexão "passado-presente-futuro" funcionará e o mais importante é que ela dará uma probabilidade adequada para estimar o estado real das coisas em sua base.Sim, mas não MA
Na verdade, se tal conexão for encontrada, então por que se preocupar com o computador?
Eu não quero negociar ;)
a relação existe, mas novamente tem duas opções - para cima ou para baixo, a probabilidade de predição apenas aumentasim, mas não o MA
Na verdade, se tal conexão for encontrada, por que mais torturar o computador?
Eu não quero negociar ;)
ahah crafty))
Eu também acho que sim, mas o ponto é a estimativa correta desta relação deve dar 50/50 a maior parte do tempo. certo? a propósito, você verificou sua teoria sobre a ordem e 8 minutos?
porque estou perguntando, porque minha análise estatística mostrou que quanto mais alto o TF, mais aleatório é o preço dentro dos movimentos sobre esse TF.
Só sei que é verdade. Mas a propagação de um movimento aleatório no DIA é, por exemplo, EURUSD cerca de 2000 pips enquanto na M1 é de 25-50 pips.