Da teoria à prática - página 660
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Alexander, na linha de aprendizagem da máquina eles deram um link para https://smart-lab.ru/blog/499678.php onde escrevem que "De alguma forma não é muito rigoroso e quase sem fórmulas para "provar" que os aumentos de preços em grandes períodos de tempo são normais não estacionários". Lembro-me que você estava apenas procurando a normalidade.
Alexander está perdendo algo, ele não está entrando em contato. Provavelmente decepcionado...... ou talvez ele esteja trabalhando em uma nova idéia.
Alexander está perdendo algo, ele não entra em contato. Aparentemente desapontado ...... ou talvez ele esteja trabalhando em uma nova idéia.
Em um momento... Trabalhando, é claro. Eu prometi o Graal aos que sofrem - estou acostumado a cumprir minhas promessas.
Eugene, você sabe alguma coisa sobre o testador de MT?
Porque estou cansado de verificar tudo manualmente...
O algoritmo é o seguinte (modificação do algoritmo de Koldun):
1. contar a soma dos incrementos na janela deslizante = 24 horas (1440 valores de retornados CLOSE M1, ver arquivos anexos)
2. contamos variação = 2,9814*(SUM(ABS(return))/SQRT(1440))
3. calcular o MA simples desta soma de incrementos na janela deslizante.
4. entrar no comércio não imediatamente ao cruzar o limite superior do canal pela soma dos incrementos, mas assim que o MA>0
5. Saída quando a soma dos incrementos <0
6. Entrada no comércio de compra não imediatamente após atravessar o limite inferior do canal pela soma dos incrementos, mas com MA<0
7. Saída na soma do incremento >0
Eu tenho o lixo mais selvagem na forma de lucros e ouro na história.
Os resultados podem ser encontrados aqui.
Deve ser assim:
onde:
preto é a soma dos incrementos na janela deslizante = 24 horas.
azul - limite inferior de dispersão
vermelho - limite superior de dispersão
verde - em movimento MA(1440)
Em um momento... Trabalhando, é claro. Eu prometi o Graal aos que sofrem - estou acostumado a cumprir minhas promessas.
Eugene, você sabe alguma coisa sobre o testador de MT?
Porque estou cansado de verificar tudo manualmente...
O algoritmo é o seguinte (modificação do algoritmo de Koldun):
1. considere a soma dos incrementos na janela deslizante = 24 horas (1440 valores de retornados CLOSE M1, ver arquivos anexos)
...
Janela com menos de 24 horas ou mais, por exemplo, 20/28(30)
A janela tem menos de 24 horas ou mais, por exemplo, 20/28(30)
Por quê?
Para ser honesto, ainda não posso dar uma recomendação de 100% sobre o tamanho da janela.
Tenho apenas 2 argumentos em defesa de exatamente 24 horas:
1. tem um pseudo fluxo de cotações de carrapatos
2. Foi usado com sucesso pelo velho Gunn.
É isso aí.
2. considerar variação = 2,9814*(SUM(ABS(return)/SQRT(1440))
Não entendo um pouco sobre os parênteses. Devo dividir a soma dos incrementos pela raiz do t ou devo calcular a soma das somas dos incrementos/t?
2. considerar variação = 2,9814*(SUM(ABS(return)/SQRT(1440))
Não entendo um pouco de parênteses. Preciso dividir a soma dos incrementos pela raiz do t ou calcular a soma da soma dos incrementos/t ?
:))) Vou corrigi-lo agora.
Tudo é como antes, nada de novo - apenas a condição de cruzar МА(1440) zero ao entrar em uma profissão é adicionada.
Agora é necessário explicar por que o quantil = 2,9814 deve ser utilizado.
Observamos a distribuição formada pela soma dos incrementos na janela deslizante = 24 horas para EURUSD para 2017:
Suas características estatísticas:
Vemos que se trata de uma distribuição MUITO normal. Mas.... Por causa da correlação entre os valores, o TSP de Lyapunov não é cumprido. Bem, digamos que é um pouco fora do comum.
E daí?!
Temos a desigualdade de Petunin-Vysokovsky para distribuições unimodais, que afirma que 95% de todos os valores de distribuição estão no intervalo +-2,9814*sigma.
Dado que em média, com um grande número de medidas, temos uma correlação negativa para qualquer par na janela deslizante = 24 horas, o que garante um retorno à expectativa - concluir negócios ao ir além do intervalo especificado e andar, Vasya...
É assim que os algoritmos devem ser escritos, crianças! Não sofrer de enfermidades e vazios nos bolsos.
Qual é a distribuição no mercado? Talvez ainda não esteja aberta, um modal ou dois ou a outra.....
Talvez eu esteja sendo tolo agora, mas me parece que deveria haver duas expectativas de tapetes nesta distribuição.