Da teoria à prática - página 643
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Por que se envergonhar? Finita la comedy... Não, não um busto, é claro - mas um grande. E o excesso não ajuda. Ugh... Que se lixe tudo.
Só não fique muito quente para o resto.
Leia o que eu lhe disse em minha mensagem pessoal.
Acho que está tudo em suas palavras + a fórmula para calcular a janela de observação.
:Você me fez rirXDDD
Eu encontrei um padrão em cinco minutosXDDD
Não é difícil adivinhar que você está usando Cap)) E que não está funcionando))) Desculpe por isso))
É melhor olhar para a tabela de preços do que para os sincrofasotrons.
O preço se move em seus horizontes específicos de uma maneira estável e consistente. Você tem que pegá-lo lá. Você pode fazer isso com uma grade)).
KEP Are you it))
Ishimoky com parâmetros padrão no Kujun-Sen M5 para vender? As pessoas estão comprando???? C'um caraças foi picar a massa XDD
Haha que é engraçadoXDDD
Não há nada de surpreendente nisso. Não tenho qualquer relação com o XDDD.
É a linha média do canal Donchin normalizada a 4 dígitos. Aqui não há segredos.
Tem dois amortecedores extras sobrepostos para a beleza).) As setas são por si só, outro cálculo.
E qual é a conexão deIshimoky comigo?
Todos nós nos tornamos um passo mais próximos de zYcons=)
Não há nada de surpreendente nisso. Não tenho qualquer relação com o XDDD.
É a linha média do canal Donchin normalizada a 4 dígitos. Aqui não há segredos.
Tem dois amortecedores extras sobrepostos para a beleza).) As setas são por si só, outro cálculo.
Estranhamente, coincide misteriosamente com o indicador Ishimoku com parâmetros (9,26,52) da linha kujun-Sen na M5 e quase perfeitamente)
M-magic)
Só sei absolutamente que não há outro padrão no mercado a não ser:
1. O preço é 98% +-2% aleatório,
2.a expectativa da diferença de dois preços a N-> para o infinito tende a 0,
3. Quando você olha para os dados, você pode ver que o quantil 90% de distribuição de probabilidade não excede 5-10% dos "saltos", ou seja, saltos de preço acentuados. Mas este quantil (em outras palavras, ruído) não permite dar estes saltos no tempo - quero dizer, fazer lucro ao mesmo tempo, não apenas por diversão;
4 Quanto mais alto é o TF, mais aleatório é o preço, porque pelo menos há tiros no TF inferior, enquanto nos superiores simplesmente não aparecem as caudas grossas, porque 90% do quantil é praticamente um raver 1,6 sigma. A distribuição é próxima à Gaussiana.
5. Abra uma ordem em qualquer lugar ao acaso e, por algum tempo, você estará no preto em 50% dos casos.
6. Mesmo um movimento de preços direcionados é 50% aleatório para o comerciante, pois pode terminar a qualquer momento.
7. a acumulação de eventos no total dá lucro, não em detrimento dos riscos. ou seja, a probabilidade total de lucro ao abrir vários negócios seguidos em uma grade é maior do que ao abri-los e fechá-los separadamente.
algo parecido com isto))
estranho que coincida misteriosamente com o indicador Ishimoku com parâmetros (9,26,52) linha kujun-Sen em M5 e quase perfeitamente)
M-magic)
A última vez que eu olhei paraIshimoky foi há 15 anos.
E não há mistério aí, é o mesmo cálculo da linha média Dolchin.
Há quanto tempo você está no mercado?
A última vez que eu olhei paraIshimoky foi há 15 anos.
E não há mistério aí, é o mesmo cálculo da linha média Dolchin.
Há quanto tempo você está no mercado?
O suficiente para saber 99% de tudo o que há ou não há na mosca)
Sou um algotrader e sou tão torturado pelos mercados que posso testar na minha cabeça mais ou menos o que vejo.
No seu caso, provavelmente acabará em 10 anos com cerca de 60-65% das transações lucrativas, mas o lucro médio da transação dará um prejuízo ou na melhor das hipóteses zero, porque não pode cobrir o spread por causa do forte gráfico ruidoso.
No seu caso, você precisa colocar pequenas paradas e TP infinito e não colocar nada e esperar uma reversão para cobrir as perdas e obter um pequeno (cerca de 30% do total das perdas antes) lucro. Isso é tudo o que você pode fazer.
Só sei de fato que não há outro padrão no mercado que não seja:
1. o preço é 98% +-2% aleatório,
2.a expectativa matemática da diferença de dois preços a N-> ao infinito tende a 0,
3. Quando você olha para os dados, você pode ver que o quantil 90% de distribuição de probabilidade não excede 5-10% dos "saltos", ou seja, saltos de preço acentuados. Mas este quantil (em outras palavras, ruído) não permite dar estes saltos no tempo - quero dizer, fazer lucro ao mesmo tempo, não apenas por diversão;
4 Quanto mais alto é o TF, mais aleatório é o preço, porque pelo menos há tiros no TF inferior, enquanto nos superiores simplesmente não aparecem as caudas grossas, porque 90% do quantil é praticamente um raver 1,6 sigma. A distribuição é próxima à Gaussiana.
5. Abra uma ordem em qualquer lugar ao acaso e, por algum tempo, você estará no preto em 50% dos casos.
6. Mesmo um movimento de preços direcionados é 50% aleatório para o comerciante, pois pode terminar a qualquer momento.
7. o acúmulo de eventos no agregado dá um lucro, não em detrimento dos riscos. ou seja, a probabilidade total de abrir vários negócios seguidos em uma grade é maior do que abri-los e fechá-los separadamente.
algo parecido com isto))
Obrigado por este posto. Quase completamente coerente com minha pesquisa e ainda mais. Muito trabalho tem sido feito para escrever tal coisa. Respeito!