Da teoria à prática - página 326
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Alexander_K2:
Posso confirmar oficialmente que o coeficiente de assimetria por si só não funciona.
Isso deixa Hearst e não-entropia. Ok, eu posso fazer minha própria pesquisa sobre a não centralização. Mas Hearst? É difícil abandonar um vínculo com a pesquisa que confirma explicitamente que a Hearst também não funciona???
Você está bem ali, mas está olhando no lugar errado.
Porque você se parece com um físico e deveria parecer um comerciante.
ZS Ok, vou lhe perguntar diretamente, mas você me dará a idéia: o que mostra o "coeficiente de assimetria"?
Uma tendência nada mais é do que um movimento (no modelo move-back).
E devido à natureza fractal do mercado, em uma TF menor, este movimento é chamado de tendência.
Em resumo: uma tendência é um movimento de um TF mais alto (não era necessário matemática ainda mais alta, a lógica é suficiente).
E sim, é possível calcular o fim de uma tendência.
Sim, Nikolay - é isso mesmo. E todos podem ver que o modelo do processo Wiener está funcionando. Mas, esta fuga do modelo ainda é difícil de calcular.
Mais uma vez, estou lhe dizendo que o excesso, a assimetria ou uma combinação dos dois não tem nada a ver com isso.
Este é um coeficiente não paramétrico único. Ninguém trabalhou na não-entropia, eu já percebi isso.
Mas, Hearst? É difícil dizer - Alexander, Hirst não funciona, aqui está um link para a pesquisa. Isso tornaria isso extremamente fácil para mim e me pouparia muito tempo de pesquisa.
Em seguida, explicar como as pessoas especulam em ações na bolsa de valores, com um depósito de cerca de 100-500 mil p. E, a propósito, com bastante sucesso. A vantagem é de apenas 2, e somente em fichas azuis.
Posso dizer que 0,5-1% de lucro por dia não é um truque. Muitos têm mais.
O mercado acionário é caracterizado por uma ordem de magnitude maior de volatilidade do que o forex, de modo que a alavancagem é lá muito menor.
Sim, Nikolai - todos o fazem. E todos podem ver que o modelo do processo Wiener funciona. Mas é difícil calcular esta etapa fora do modelo.
Mais uma vez, direi que não tem nada a ver com excesso, assimetria ou uma combinação dos dois.
Este é um coeficiente não paramétrico único. Ninguém trabalhou na não-entropia, eu já percebi isso.
Mas, Hearst? É difícil dizer - Alexander, Hearst não funciona, aqui está um link para a pesquisa. Isso tornaria meu trabalho muito mais fácil e me pouparia muito tempo de pesquisa.
Muita gente tem trabalhado na Hearst, inclusive neste fórum, você já foi pesquisada no Google?
Há fios inteiros dedicados à pesquisa da aplicação do índice Hearst.
IMHO, tudo pode ser feito de forma mais fácil e simples nos cálculos.
HERSTQUANTIFICAÇÃO por Dmitriy Piskarev
ZZYHearst distribuições expoentes de séries cronológicas não-estacionárias rotuladas D.S. Kirillov, O.V. Korob, N.A. Mitin, Y.N. Orlov, R.V. Pleshakov
Isto é, o sistema A_K2, quando negociado sem alavancagem, dará apenas 0,09%/mês.
Isso é improvável. Certamente A_K2 não está usando 100% do tempo de alavancagem.
E qual é a vantagem de considerar a negociação sem alavancagem?
E qual é a vantagem de considerar a negociação sem alavancagem?
A questão é simples. O dinheiro real é feito através da negociação de bens reais. E qualquer sistema deve ser considerado a partir deste ponto de vista.
DC-Forex é apenas uma imitação de comércio. Mas a eficácia de tal comércio deve ser considerada com base no comércio real.
Uma tendência nada mais é do que um movimento (no modelo move-back).
E devido à natureza fractal do mercado, em uma TF menor, este movimento é chamado de tendência.
Em resumo: uma tendência é um movimento de um TF mais alto (não era necessário matemática ainda mais alta, a lógica é suficiente).
E sim, é possível calcular o fim de uma tendência.
Está correto.
Não entendo por que tão poucas pessoas prestam atenção a isso.
A questão é simples. O dinheiro real é feito através da negociação de bens reais. E qualquer sistema deve ser visto a partir desta perspectiva.
DC-Forex é apenas uma imitação de comércio. Mas a eficácia de tal comércio deve ser considerada com base no comércio real.
A alavancagem é um crédito, e o depósito (patrimônio) é uma garantia para o crédito. Toda a economia do mundo real se baseia no crédito. Se alguma empresa for privada de crédito, irá à falência.
Isso é improvável. Certamente A_K2 não está usando 100% do tempo de alavancagem.
E qual é a vantagem de considerar a negociação sem alavancagem?
E como você prevê negociar 100 lotes com alavancagem?
É isso mesmo.
Só não entendo por que tão poucas pessoas prestam atenção a isso.
Promoção da saúde, palestras de docência pela DC, as pessoas pensam com a TV (na maioria das vezes).
Dói pensar em geral. E pensar em comércio forex é doloroso ao quadrado.