Da teoria à prática - página 324
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9%? Por mês? No depo? Isso é ridículo). Absolutamente não é um sistema sério.
Você tem que fazer 20% ao dia, no entanto, dada a vantagem. Bem, pelo menos 15%. Que se foda sua matemática. Não é o tipo certo de fantoche.
Tenho apenas 10 alavancagens e 5% por dia não é problema para o sistema. Os sistemas são semelhantes, no entanto.Yuri, então o que você está fazendo aqui?
Se você tem um sistema como esse, então... então isto é o que você faz:
Você leva $1.000... centavos.
Você confia isso ao seu sistema.
Um dia depois, você recebeu $1.000*1,05 = $1.050.
Em dois dias, $1.000*1,05 = $1.102,50.
Um ano depois 1000*(1,05)**365 = $54,211,841,577
54 bilhões!!!
Afinal de contas somos aritméticos honestos, então vamos aceitar que o resultado é exagerado e correto pelo fato de que o comércio é apenas em dias de semana - cerca de 245 dias por ano.
Então em um ano, 1000*(1,05)**245 = $155.373.973.
Isso é apenas US$155 milhões por mil.
Mas com ESTE sistema você merece mais!
Receba $5000 e espere não um ano, mas um ano e meio...
Então 5000*(1.05)**(245*3/2) = $306,222,721,958
306 bilhões de dólares. Trezentos e seis bilhões de dólares em um ano e meio.
Todos aqueles cachorros da lista Forbes estão derramando lágrimas, porque o melhor deles tem três vezes menos!
Bem, Yuri, com esse tipo de dinheiro você pode resolver o problema das baixas pensões na Rússia, ajudar os funcionários do Estado (exceto os oficiais).
E, em geral, para elevar a economia do país! Afinal, você terá que pensar onde investir esse tipo de dinheiro.
A propósito, deste valor o orçamento receberá de você, Yury, cerca de 40 bilhões de dólares na forma de imposto de renda pessoal.
Então Dmitry dirá: "Espere, há dinheiro!!!!
Yuri, você é nosso querido! Você é o salvador da Rússia! O diamante!
Não perca seu precioso tempo neste fórum, apresse-se para conseguir uns míseros $5k e em um ano e meio ....................
E a sério.
Yuri, eu li seus posts e acredito que você é uma pessoa inteligente, madura e pensante.
E se até mesmo você, como garoto, mede pi...porcentagens, isso me assusta muito mais do que o fato de que todos nós não sabemos merda nenhuma sobre a não-entrropia.
Aqui está um olhar sobre o que estou falando. Par EURGBP na semana passada:
No caso 1 o coeficiente de inclinação não-paramétrica = 0,44. No caso 2 = 0,16.
Embora mesmo visualmente os dois casos sejam idênticos. Bem, você não pode contar com um enviesado não paramétrico. Precisamos de algo mais.
Por favor, entenda minhas emoções - aqui tenho uma solução próxima a mim, mesmo uma pequena porcentagem de lucro, mas não consigo completar a tarefa.
E o que eu vejo no fórum? Em vez de discutir problemas realmente sérios - mais uma vez algumas negociações de pares, arbitragens e outras coisas.
Tendo olhado para a figura, meus olhos me dizem que não há peixe neste sistema e que não deveria haver. Até este ponto, eu tinha minhas dúvidas.
Posso confirmar oficialmente que o coeficiente de assimetria por si só não funciona.
Isso deixa Hearst e não-entropia. Ok, eu posso fazer minha própria pesquisa sobre a não centralização. Mas Hearst? É realmente difícil abandonar uma ligação com estudos em que se confirma inequivocamente que a Hirst também não funciona????
Sob os auspícios de SanSanych Fomenko deu uma extensa resposta sobre a Hearst.
Através dele você provavelmente poderá ter acesso a bibliotecas para os cálculos do Hearst.
Naturalmente, as bibliotecas não estarão sob VisSim.
Mas aparentemente eles são aparafusados à MT e podem ser corridos no testador.
Também é óbvio que a resposta mais convincente sobre a aplicabilidade do pesquisador Hurst (você) só pode ser obtida colocando a si mesmo um experimento numérico - bibla-expert-tester.
E a última coisa óbvia é que serão necessários muitos dias-homem.
Isso é o que eu gostaria de saber. Eu preciso de um parâmetro que me diga exatamente quando a tendência acabou. É isso aí. Esta é a única diferença entre os processos do mercado e o processo Wiener. Eu sei que existe um. Só a Hearst?
Quero perguntar seriamente. Nada de brincadeiras, nada de brincadeiras.
Estou perguntando com toda seriedade - como você SABIA que existe???
Se você acredita nisso, eu entendo, mas como você sabe?
Você pode provar matematicamente que ela existe?
Aqui está um olhar sobre o que estou falando. Par EURGBP na semana passada:
No caso 1 o coeficiente de inclinação não-paramétrica = 0,44. No caso 2 = 0,16.
Embora mesmo visualmente os dois casos sejam idênticos. Bem, você não pode contar com um enviesado não paramétrico. Precisamos de algo mais.
Quando a tendência acabar, você pode calcular para o par de pips mais próximo. Mas você terá que esperar muito tempo por tal evento. É por isso que eu tenho uma tática comercial de curto prazo.
Fractal permite que eu o faça a qualquer momento.
Posso perguntar com mais detalhes como "calcular com a precisão de alguns pips"?
Aqui está um olhar sobre o que estou falando. Par EURGBP na semana passada:
No caso 1 o coeficiente de inclinação não-paramétrica = 0,44. No caso 2 = 0,16.
Embora mesmo visualmente os dois casos sejam idênticos. Bem, você não pode contar com um enviesado não paramétrico. Precisamos de algo mais.
Por favor, entenda minhas emoções - aqui tenho uma solução próxima a mim, mesmo uma pequena porcentagem de lucro, mas não consigo completar a tarefa.
E o que eu vejo no fórum? Em vez de discutir problemas realmente sérios - mais uma vez algumas negociações de pares, arbitragens e outras coisas.
Todos os problemas se devem à não-estacionariedade do processo, construí aqui uma tabela assim:https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page300#comment_7026726
E aqui está um comentário para a tabela:https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page300#comment_7026811
Grandes desfasamentos (raros) de incrementos (localizados em rabos de distribuições) dão tal distorção para as estatísticas. Assim, para valores históricos com uma amostra suficientemente grande, seu coeficiente será muito menor do que na janela deslizante.
Minha opinião em algum lugar você deve pelo menos partir de alguma estacionaridade do processo, ou de intervalos iguais de tempo de chegada entre carrapatos (tempo de operação), da quantização da série como H-volatilidade por zz.
Os TFs cortados no tempo já contêm todos os "encantos" da não-estacionariedade sob a forma de volatilidade instável. É por isso que os métodos mais sofisticados são ineficazes. Se encontrarmos o "ponto de referência" certo para construir o processo e os métodos de análise forem suficientemente simples.
...
E se até mesmo você, como garoto, mede porcentagens pi...isso me assusta muito mais do que o fato de que todos nós não sabemos nada sobre a não-entrropia.
O que você está escrevendo é um completo absurdo - do começo ao fim.
Ninguém está medindo nada. O que está sendo avaliado é o sistema A_K2, nada mais. A avaliação é um sistema que não está funcionando.
Um pouco sobre seus cálculos.
Se você negocia moeda sem alavancagem e sua renda é de apenas 1%/mês - é muito? Para comercialização, não é muito. Para qualquer negócio, não é suficiente, e tal negócio não vale a pena fazer.
Para a mesma estratégia com 100 de alavancagem, você deve, inevitavelmente, ter 100%/mês.
Isto é, o sistema A_K2, ao negociar sem alavancagem, lhe dará apenas 0,09%/mês. Vale a pena fazer um negócio desse tipo?
Sobre milhões-bilhões - vamos deixar o absurdo para os vizinhos)).
Yuriy Asaulenko:
O sistema A_K2 é graduado, não mais. A avaliação é um sistema que não está funcionando.
Não é tudo tão óbvio.
9%/mês com um drawdown de 6% é bastante aceitável, mesmo que o lucro possa atingir, por exemplo, 12% no final do mês, supondo que o drawdown não aumente.
Você pode explicar como "calcular para o par de pips mais próximo"?
Sinto muito. Eu não me beneficiaria de tal ato caritativo.