Da teoria à prática - página 272
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Eu e Novaja fizemos uma pequena pesquisa.
Os tiques chegam ao terminal em alguns intervalos aleatórios. Alexander escreveu que é importante saber que tipo de distribuição é. Tirei o histórico do mt5, para poder trabalhar com precisão de milissegundos.
...
A fórmula é:
gamma(4e+00, 2.8e+01) * 5e-01 + cauchy(0e+00, 7.37e+02) * 2e+00 * 5e-01
Esta é uma fórmula para um negócio específico, todos têm parâmetros e coeficientes ligeiramente diferentes.
Em geral, a função se parece com esta
function(k, Θ, γ, c){
gamma(k, Θ) * c + cauchy(x0=0, γ) * 2 * (1-c)
}
O parâmetro c é de 0 a 1
Diga-me, @Dr.Trader, entre os CDs que têm parâmetros e coeficientes ligeiramente diferentes nesta fórmula geral, você já se deparou com alguma citação que não seja 5, mas 4 dígitos?
Gentlemen!!!!!
Sabendo que está no saco e meus bolsos estão prontos, meu olho esquerdo começa a tremer da sede desenfreada por dinheiro... :))))))))
Mesmo nas primeiras páginas do tópico descobrimos que algumas horas))))
Para todos: É claro que cada corretora pode ter seus próprios filtros de cotação. Acho que não afeta nada com tais durações de negócios) Sou o único que entende isso?)
Mesmo nas primeiras páginas do tópico descobrimos que algumas horas))))
Para todos: É claro que cada corretora pode ter seus próprios filtros de cotação. Com tais durações de transação não afeta nada) Sou o único que entende isso?)
É claro que não, veja https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page179#comment_6499483
Gentlemen!!!!!
Percebendo que está tudo na bolsa e meus bolsos estão prontos, meu olho esquerdo começa a tremer da sede desenfreada por dinheiro... :))))))))
Mesmo com a teoria pronta, a transição para a prática não é fácil. Acredite em mim.....
Gentlemen!!!!!
Sabendo que está no saco e meus bolsos estão prontos, meu olho esquerdo começa a tremer da sede desenfreada por dinheiro... :))))))))
Não é difícil, em princípio, fazer. Nesse gráfico, a distribuição Gama já é quase zero após 400 ms.
Grosso modo, qualquer coisa com mais de 400 ms já é Cauchy.
Mas valores com uma pausa < 400 ms não podem ser todos deixados. Um número aleatório entre 0 e 1 (distribuição uniforme) pode ser gerado. Se este número for menor que [koshi / (gamma + koshi)] da fórmula, também descartamos este tick.
Geralmente gosto desta idéia - se um carrapato não vem por mais de 400ms, então algo está errado, e um carrapato que finalmente vem será "ruim". É melhor esperar um pouco mais para o próximo.
Não, Doutor. É aí que você está um pouco errado.
Mais uma vez. Eis o que você, juntamente com a mais adorável Novaja, encontrou:
A fórmula:
gamma(4e+00, 2.8e+01) * 5e-01 + cauchy(0e+00, 7.37e+02) * 2e+00 * 5e-01
Esta é uma fórmula para um determinado negócio, todos têm parâmetros e coeficientes ligeiramente diferentes.
Em geral a função é assim:
function(k, Θ, γ, c){
gamma(k, Θ) * c + cauchy(x0=0, γ) * 2 * (1-c)
}
o parâmetro c é de 0 a 1
Jesus! Bem, você está dando voltas e voltas!
É preciso PREVENIR o fluxogama(k, Θ) * c dado pelo gerador desta distribuição. ANTERIORAMENTE! Ler tanto carrapatos reais quanto pseudocarrapatos. TODOS.
Você terá os incrementos de BP mais altos e a intensidade comercial na janela deslizante.
Bem, não sei como explicar de outra forma...
Diga-me, por favor, @Dr.Trader, entre as corretoras que têm parâmetros e coeficientes ligeiramente diferentes nesta fórmula geral, há alguma que cite não 5, mas 4?
Não, eu estudei apenas cinco dígitos.
Um par de centros de negócios regulares que verifiquei tinha K=4, nada menos que isso.
Também tentei MetaQuotes-Demo - K=1,38 ali, mas se você arredondar K para 1 ou 2, as distribuições não coincidem muito bem. Mas o ruído nos tempos de carrapato também é diferente lá, a "cerca" com um período não-inteiro.
Também houve um resultado interessante em carrapatos baixados do site do corretor, tudo o que tem menos de 500 ms é muito fino lá. Mais uma vez a "cerca". Se tentarmos fazer uma média de tudo isso e descrever por uma fórmula, K=200.
Parece-me que todas as fontes públicas de carrapatos - de alguma forma distorcem o tempo, adicionam mais ou menos 10 milissegundos ou completam-no.
É estranho que as empresas de negociação o façam, pois seu tempo de execução de pedidos é em centenas de milissegundos, ninguém trocaria carrapatos de qualquer maneira.
É preciso PREVENIR o fluxo degamma(k, Θ) * c dado pelo gerador desta distribuição. ANTERIORAMENTE! Ler tanto carrapatos reais quanto pseudocarrapatos. TODOS.
Você terá os incrementos de BP mais altos e a intensidade comercial na janela deslizante.
Bem, não sei como explicar de outra forma...
Acho que entendi.
Passo 1 - Faça seu próprio gerador de relógio, com pausas aleatórias entre cada relógio, como essa distribuição. A cada ciclo, faça o preço atual de compra/venda e faça séries temporais.
Passo 2 - Ainda não entendo, preciso pensar sobre isso. Não poderei negociar tais séries cronológicas, já é HFT.
Estou correto ao assumir que o fator K da distribuição de Erlang é um bom indicador da imparcialidade do negócio?
Um pouco de humor específico: