Da teoria à prática - página 1283
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A propósito, você verificou Ilya do fio condutor MoD sobre o classificador direcional Bayesiano?
Vou dar uma olhada.
Legal, o que posso dizer - exatamente o que esta linha tem procurado por 1000 páginas.
Vou dar uma olhada.
Meu conceito é que o mercado é um conjunto de poços potenciais apenas definidos por períodos da estrutura temporal do mercado, e as transições de preços entre eles à custa de alguma energia adicional. Esta energia deve certamente ser calculada, seja pela Hearst ou por alguma outra ferramenta, não faz diferença. Mas este parâmetro deve estar no TS, parada total.
E tendo tal conceito, você define em forma de tabela os valores de energia suficientes para tal transição (tendência) ou não (um flop continuará).
Então, pegue um pedaço do gráfico de uma transição de nível para nível e para outra transição de nível para nível. e calcule neste gráfico sua Hirst. e então olhe em que direção o impulso estará no final deste gráfico. e tais experiências, como 100 peças. então ficará claro se este caso tem alguma dependência ou não.
Na verdade, o mercado costumava ter esta estrutura gráfica
Foi chamada de acumulação e distribuição.
Não é uma energia potencial, mas pode ser um efeito de um aumento do nível de energia.
E não se trata de energia potencial.
Se o preço os toca acidentalmente, ocorre um impulso no sentido de desencadear tais paradas.
Vou dar uma olhada.
É legal, o que posso dizer - exatamente o que você tem procurado neste tópico há 1.000 páginas.
O que há de tão bom nisso?
Eu fiz tal indicador nas previsões em setembro de 2013, sem nenhum neoronoks.
Levei um dia inteiro para encontrá-lo esta semana, mas não consegui encontrá-lo - os postes foram cortados.
a fórmula do peru era assim:
1ª linha: probabilidade=(máximo-mínimo)/curso de incremento //tudo isto é relativo a uma data de início fixa
Linha 2: 1-probabilidade.
em uma linha comercializamos vendas, na outra compramos e é isso
respectivamente têm uma probabilidade de venda e uma probabilidade de compraO que há de tão bom nisso?
Eu costumava usar tal indicador nas previsões, em setembro de 2013, sem nenhuma ligação neural.
Mas eu matei um dia inteiro durante a semana e não consegui encontrá-lo - os postes foram cortados.
a fórmula do peru era assim:
1ª linha: probabilidade=(máximo-mínimo)/curso de incremento //tudo isto é relativo a uma data fixa
2ª linha: 1 probabilidade.
em uma linha comercializamos vendas, na outra compramos e é isso
respectivamente têm uma probabilidade de venda e uma probabilidade de compraNão apague este post - eu o analisarei mais tarde.
Não apague este post - eu o analisarei mais tarde.
Sash, diga-me, que diferença faz - que mercado você quer entrar com tais fórmulas - bolsa de valores ou não bolsa de valores?
E esta é a mais simples. Mas foi o suficiente para eu ir a Sochi na época...
A propósito, troque o numerador e o denominadorSim, há um problema. Eu me lembrei de tal coisa, havia um guizo.
Desculpe, não levei isso em consideração.
Aparentemente, a FórmulaE é primária.
E ainda - por quantas barras o indicador que não está em retângulos brancos está atrasado. Processar um indicador de atraso com outro está além do reino da perversão.É diferente, de preferência 2-5 barras à frente(H1).
Eu também sei disso. Mesmo tomando um ponto de referência para que a ponta esquerda não se mova, não ajuda.
Não apague este post - eu o analisarei mais tarde.
Você pode realmente passar sem Bayes lá, mas com Bayes você tem um pacote pronto, e não precisa se preocupar com ele.
E como a troca é de compensação, o ponto/tempo/data do início da liquidação é o momento do fim da compensação.
Toda a diferença.