Da teoria à prática - página 1071

 
Martin Cheguevara:

Você disse que está quase em todos os cantos dos sites, mostre-me um.

Eu não vi nada parecido em nenhum lugar.

Eu não posso.

É muito fácil de dizer.

 
Renat Akhtyamov:

Eu não posso.

é muito fácil de dizer

Em seguida, escreva 10 previsões. Se pelo menos 8 deles se revelarem verdadeiros e precisos, eu o farei e muitas pessoas acreditarão em você)

Não deve ser muito difícil para você.
 
Martin Cheguevara:

Em seguida, escreva 10 previsões. Se pelo menos 8 deles se revelarem corretos e precisos, eu acreditarei em você e em muita gente)

Não deve ser difícil para você.

Já escrevi um post de previsão acima.

Vai ser engraçado, mas são apenas 7 pontos diferentes do último.

 
Renat Akhtyamov:

Eu já escrevi o post acima com a previsão

isto vai ser engraçado, mas são apenas 7 pontos diferentes do último

https://smart-lab.ru/blog/245811.php

Li algo em algum lugar sobre esses mesmos criadores de mercado...

Gostei desse artigo porque em meu retângulo o algoritmo de resposta à situação é semelhante a essa imagem.

mas as fórmulas lá não são de forma alguma as mais simples)

Então, o que você está fazendo no comércio de alta freqüência? Nesse caso, como você lida com a propagação?
Алгоритмы маркетмейкера. Часть 2
Алгоритмы маркетмейкера. Часть 2
  • smart-lab.ru
В прошлой части мы рассмотрели оптимальное управление inventory risk в маркетмейкерском алгоритме. Напомню, что формулы для нейтральной цены и оптимального спреда между лимитными ордерами были получены при допущении, что цена следует геометрическому броуновскому движению. Управление inventory risk для моделей цены, более приближенными к...
 
Renat Akhtyamov:

A fórmula também explicará a primeira.

A segunda é obtida ao conhecer a primeira.

Ou seja, no final: primeiro você lucra, mas antes disso você já sabe onde estará o preço depois disso.

Esta é a fórmula que você deve ter sempre à mão.

O resultado final é: aquele que o tem, somente aquele que tem lucro garantido e somente aquele que já é um criador de mercado.

Aqui o homem está escrevendo sobre isso, não é mesmo?

https://spartafx.livejournal.com/96304.html

 
apr73:

É sobre isso que o homem aqui escreve, não é mesmo?

https://spartafx.livejournal.com/96304.html

É uma charlatanice, generosamente associada a erros de implementação.

 
apr73:

É sobre isso que o homem aqui escreve, não é mesmo?

https://spartafx.livejournal.com/96304.html

não
 
Martin Cheguevara:

https://smart-lab.ru/blog/245811.php

Li algo em algum lugar sobre esses mesmos criadores de mercado...

Gostei desse artigo porque em meu retângulo o algoritmo de resposta à situação é semelhante a essa imagem.

Mas as fórmulas lá não são, de forma alguma, as mais simples)

Nesse caso, como você lida com a propagação?
Algo próximo, mas muito arcano e otimista.
 
Renat Akhtyamov:
algo próximo, mas muito abstruso e otimista

então a questão é - como você obteve acesso a uma largura de banda alta o suficiente para o comércio de saltos?

 
Martin Cheguevara:

então a questão é - como você obteve acesso a uma conexão de alta velocidade suficiente para o comércio de saltos?

Nãooooo.

Não me refiro a "hft".

o cotier é tão lento que você pode negociar uma vez a cada três dias e será freqüente

;)