Da teoria à prática - página 1940
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Por que novamente:Uma taxa cruzada é a razão entre as taxas de câmbio de duas moedas para uma terceira.
Existe realmente uma coisa assim?
Perguntei se a declaração EURUSD = EURXXX/USDXXX é igual a quantas moedas existem?
Existe realmente uma coisa assim?
Perguntei se a declaração EURUSD = EURXXX/USDXXX é igual a quantas moedas existem?
Mau hábito, persistência na ignorância
Não quero continuar. Se você não pode responder à pergunta, vá embora, Vasya.
De volta às origens do ramo.
O método da soma dos incrementos na janela deslizante com retorno à média (zero) quando os níveis de dispersão se tocam na relação quantitativa de negócios lucrativos e negativos dá uma vantagem segura de previsões positivas, mas se você contar pelo lucro, então pelo contrário - nos momentos de tendências você obtém grandes perdas, que no total cobrem todos os lucros.
Há duas variantes de desenvolvimento de eventos (para compra e venda):
1. Soma dos incrementos na janela deslizante < 0 e < nível de confiança = comprar entrada. Além disso, a soma dos incrementos chega a zero, temos lucro.
2. Soma dos incrementos na janela deslizante < 0 e < nível de confiança = comprar entrada. Então a soma dos incrementos chega a zero - temos uma grande perda.
À primeira vista os dois casos parecem ser idênticos, mas então por que existe uma perda no segundo caso?
É mais fácil mostrar a situação se operarmos com incrementos binários iguais a +- 1.
Por exemplo, janela de observação móvel n = 5. Então não é difícil entender que a soma máxima dos incrementos será igual a +-5.
Depois, há duas variantes de eventos.
1. Soma dos incrementos na janela deslizante < 0 = -5 e < nível de confiança = comprar entrada. Se a soma dos incrementos chega a zero por menos de dois períodos (2*n), temos um lucro. Se o retorno em um período lucro = +5 etc.
2. No segundo caso, tendo atendido a tendência, a soma dos incrementos na janela deslizante "afundará" e no melhor caso retornará à posição zero em dois períodos, então o lucro será = 0, em três períodos = perda -5, quatro períodos = perda -10, etc.
Se tomarmos incrementos regulares, ao invés de +-1, o significado é o mesmo.
Que conclusões podem ser tiradas: se chegarmos a uma tendência (na variante 2 dos eventos), então o retorno à média será de qualquer forma, pois a soma dos incrementos na janela deslizante tenderá a zero. Então para entrar no comércio é necessário calcular este momento, em vez de abrir a ordem de uma vez, mas "já é outra história".
Não decorre do fato de que a quantidade de incrementos retorna à média que o preço também retornará à média.
É que o autor desta linha não pode escapar, já se passaram três anos.
Não decorre do fato de que a soma dos incrementos retorna à média que o preço também retornará à média.
E é verdade. A questão é quando, no sentido de uma recuo para a média móvel. É apenas que em um gráfico estacionário a média não muda, ao contrário de um gráfico de preços.
Isso significa que não devemos entrar imediatamente quando a soma dos incrementos de nível for atingida, pois podemos deparar-nos com uma tendência. Precisamos começar a observar o preço a partir deste ponto e prever quando o recuo começará.Deveria. A questão é quando, no sentido de uma recuo para a média móvel. É apenas que em um gráfico estacionário a média não muda, ao contrário de um gráfico de preços.
Isso significa que não devemos entrar imediatamente quando a soma dos incrementos de nível é atingida, para que possamos entrar em uma tendência. Precisamos começar a observar o preço a partir deste ponto e prever quando o recuo começará.Não existe tal nível.
Se houvesse, já teria sido usado há muito tempo.
De volta às origens do ramo.
O método da soma dos incrementos na janela deslizante com retorno à média (zero) quando os níveis de dispersão se tocam na relação quantitativa de negócios lucrativos e negativos dá uma vantagem segura de previsões positivas, mas se você contar pelo lucro, pelo contrário - nos momentos de tendências você obtém grandes perdas, que no total cobrem todos os lucros.
Há duas variantes de desenvolvimento de eventos (para compra e venda):
1. Soma dos incrementos na janela deslizante < 0 e < nível de confiança = comprar entrada. Além disso, a soma dos incrementos chega a zero, temos lucro.
2. Soma dos incrementos na janela deslizante < 0 e < nível de confiança = comprar entrada. Então a soma dos incrementos chega a zero - temos uma grande perda.
À primeira vista os dois casos parecem ser idênticos, mas então por que existe uma perda no segundo caso?
É mais fácil mostrar a situação se operarmos com incrementos binários iguais a +- 1.
Por exemplo, janela de observação móvel n = 5. Então não é difícil entender que a soma máxima dos incrementos será igual a +-5.
Depois, há duas variantes de eventos.
1. Soma dos incrementos na janela deslizante < 0 = -5 e < nível de confiança = comprar entrada. Se a soma dos incrementos chega a zero por menos de dois períodos (2*n), temos um lucro. Se o retorno em um período lucro = +5 etc.
2. No segundo caso, tendo atendido a tendência, a soma dos incrementos na janela deslizante "afundará" e no melhor caso retornará à posição zero em dois períodos, então o lucro será = 0, em três períodos = perda -5, quatro períodos = perda -10, etc.
Se tomarmos incrementos regulares, ao invés de +-1, o significado é o mesmo.
Que conclusões podem ser tiradas: se chegarmos a uma tendência (na variante 2 dos eventos), então o retorno à média será de qualquer forma, pois a soma dos incrementos na janela deslizante tenderá a zero. Então, para entrar numa profissão é necessário calcular este momento, em vez de abrir a ordem de uma vez, mas "já é outra história".