Da teoria à prática - página 1504
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É isso mesmo. Bravo, como sempre.
No entanto, o detalhe mais essencial, a memória do mercado, você prestou um pouco menos de atenção do que em tudo.
Mais uma coisa. Eu não sei o que você estragou lá em Bablacocos com a viga e o casulo, relativo ao MA provavelmente, mas é muito fácil ganhar dinheiro num processo aleatório - usando DPT e dispersão calculada de acordo com a lei da "raiz do tempo". Neste caso não há deriva, MA ou outros disparates e tudo é muito mais simples do que no mercado.
Esse é o paradoxo e a magia que você tanto ama.
É um grande equívoco que não se pode ganhar dinheiro com um processo aleatório e sem memória. Pelo contrário, neste caso, é muito mais fácil do que no mercado.
É um grande equívoco que não se pode ganhar dinheiro com um processo aleatório e sem memória. Pelo contrário, neste caso, tudo é muito mais fácil do que no mercado.
Alexander, o que o impede de abrir negócios ao acaso com diferentes TP e SL, por exemplo, e obter as séries aleatórias de que você precisa e comercializá-las?
Alexander, o que o impede, por exemplo, de abrir negócios ao acaso com diferentes TP e SL, e você obtém a série que deseja e a comercializa?
Para quê? Eu já disse o algoritmo para ganhar em um processo aleatório - através do TPT e da lei da raiz do T. O problema é que o mercado é um processo não aleatório, com tendências gigantescas, com memória. A única questão é como defini-la, por qual fórmula, já que não pode ser erradicada. E nesse ponto, ou não entrar no comércio em uma estratégia de retorno, ou, ao contrário, entrar na tendência até que a memória se esgote.
De alguma forma eu acho que Rena está certa: a fórmula verdadeira e desordenada da memória é a proporção de vendedores para compradores, ou seja, OI em outras palavras.
Mas não deve ser usado em sua forma pura, mas quando se comercializa em um canal, por exemplo.
radikal.ru/video/c91W51Rue08
Wizard, isso é legal, é claro, mas o matey é uma coisa tão pesada....
1*1=1
10*10=100
concordo que (1+10)/2 != (1+100)/2, ou (1+10)/2 << (1+100)/2 em qualquer escala y
hmm, não é interessante...
mas 1/0 = ?
Eu posso não ser tão legal com vídeo, mas ainda assim dividir por zero é um pulso .........
onde está ?
a propósito, o oposto também é um pulso, ou seja, 0/1
É isso mesmo. Bravo, como sempre.
No entanto, o detalhe mais essencial, a memória do mercado, você prestou um pouco menos de atenção do que em tudo.
Também. Eu não sei o que você estragou lá em Bablacocos com a viga e o casulo, em relação ao MA provavelmente, mas é muito fácil ganhar dinheiro em um processo aleatório - com DPT e variação calculada de acordo com a lei da "raiz do tempo". Neste caso não há deriva, MA ou outros disparates e tudo é muito mais simples do que no mercado.
Esse é o paradoxo e a magia que você tanto ama.
A idéia principal era tentar formular um modelo de casulo dinâmico (por exemplo, pelo menos na forma de y=kx+ax^p) qual componente de tendência dependerá da inclinação atual da distribuição da área em questão, então faça uma média de todos os casulos e tente encontrar sua fronteira comum, como resultado, este casulo não será infinitamente mais largo, mas será algo como uma serpente amorfa / rata que às vezes explode, infelizmente o problema é bastante grande, no caso mais simples como você observou é pegar um muv Em uma trama às vezes um parece melhor às vezes outro, podemos também usar a lei do logaritmo repetido, mas há alguns problemas na forma deum deslocamento da trama por dois pontos e valores indefinidos a zero, e parece que ninguém no mundo está preocupado com isso, mas visualmente não é agradável de alguma forma, não é puro, suponho que a forma concreta da lei nem sequer é importante, porque na prática haverá de qualquer forma alguns erros/slippages, há também este momento: você pode simplesmente aumentar o alcance por um fator de escala antes da raiz, sim para não chegar a tempo à fábrica...
A memória do mercado é o momento mais escuro, não estou muito satisfeito com a descrição de Peters, enquanto a cor do ruído e os espectros também flutuam, na verdade só o ritmo diário é estável, outros harmônicos flutuam visivelmente e, pior do que isso, estão se dividindo e se espalhando... Não sei o que fazer sobre isso... Só há uma coisa certa: olhando para o calendário de notícias pode-se supor o "Joker effect by Peters" - uma mudança de memória e uma queda acentuada na autocorrelação... Opções interessantes também foram sugeridas aqui no fórum, muitas opções, não há tempo suficiente para tentar tudo... De um ponto de vista puramente visual, o movimento não deve ser inferior a 200 barras do horário de trabalho, com um olhar no ponto do último extremo e na escala de movimentos à esquerda na história, mas é bastante subjetivo, eu entendo como soa... Até agora, acostumei-me a orientar-me na própria forma do gráfico e no calendário.
Quanto a ganhar puramente por CPT a partir de um processo aleatório (sem memória, sem Markovismo, sem tudo isso) - parece-me muito questionável, eu nem entendo como isso pode acontecer, talvez haja algum processo especial que não seja totalmente aleatório... Afinal, o próprio conceito de aleatoriedade, se você pedir a Shiryaev e Kolmogorov uma referência histórica, é um processo que não pode ser dito em qualquer ordem = nenhum padrão de dependência de resultados específicos = nenhum algoritmo pelo qual ele possa ser reproduzido pelo menos parcialmente... Posso supor que tenha algo a ver com uma consequência de Hinchin e Shiryaev e então podemos definir um bairro S(n)*sqrt(ln(ln(n))))+e que será um limite que o processo toca apenas um número finito de vezes? - Mas há suposições sobre variância estável e média, e infelizmente o mercado não é assim... E mesmo logicamente não está claro como pode funcionar. Fizemos tal experiência em uma seita secreta: tomamos os dados do gerador e construímos gradientes após a tendência, para dados IID aleatórios (e também para dados de mercado resamplificados) não houve nenhuma mudança em nenhuma direção em nenhuma escala apenas na linha plana, Mas para os dados de mercado observamos uma continuação suave (arco ligeiramente para cima) e depois um recuo para o nível inicial ou ligeiramente para baixo (arco vai para baixo e gradualmente se transforma em uma assímptota), ou seja, houve um efeito visível de diferença entre os dados gerados e os dados de mercado em mais de 9000 médias, em uma palavra, se é possível ganhar no TDT nu, estou perplexo, mágico mesmo...
É um grande equívoco que não se pode ganhar dinheiro com um processo aleatório e sem memória. Pelo contrário, neste caso, é muito mais fácil do que no mercado.
Claro que não sou matemático, mas apenas um usuário da matemática, mas parece muito estranho! Talvez o problema possa estar na definição de "ganhar"... Por exemplo, pode significar "ganhar num certo intervalo"... Então você pode parar o processo quando ele estiver acima de zero... Entretanto, se os processos forem somados sequencialmente, isso ainda não terá efeito porque dois processos costurados juntos é como um processo contínuo... outra suposição é que tem algo a ver com discrição incremental e arredondamento...
Não sou matemático, mas apenas um usuário da matemática, mas me parece muito estranho! Talvez o problema esteja na definição de "ganhar"? Por exemplo, significa "ganhar num certo intervalo"? Então você pode parar o processo quando ele estiver acima de zero... Entretanto, se os processos forem somados sequencialmente, isso ainda não terá efeito porque dois processos costurados juntos é como um inseparável... outra sugestão é que tem algo a ver com discrição incremental e arredondamento...
Companheiro, vou apenas reiterar meu posto:
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Da teoria à prática
Alexander_K, 2019.03.02 19:36
Na distribuição de velocidades instantâneas de um simples fluxo de cotações de mercado, estou desesperado para encontrar a chave que separa movimentos de preços aleatórios e não aleatórios no mercado.
Desejo lidar exclusivamente e somente com processos aleatórios como o Laplace Motion, enquanto movimentos não aleatórios de tendências me irritam e me levam ao túmulo.
Para ser claro.
Aqui está um clássico movimento Laplace estacionário:
Este é o tipo de processo do qual você pode e deve ganhar dinheiro, não importa o que alguém diga.
E aqui está o quadro real do mercado que já dei:
No gráfico inferior você pode ver claramente um movimento não aleatório (marcado com um retângulo) quando o preço está em uma tendência, ou seja, a soma dos incrementos está na cauda da distribuição por um longo tempo. O clássico Laplace Motion não tem tal área e estas tendências estão rasgando meu TS como investidores em Alyoshenka o filho, que tentou se esconder deles em vão...
Não vou usar minha própria prática até encontrar a chave que cobiçava, parar de me envergonhar. E eu não recomendo ninguém que queira ir ao mercado sem ele.