Da teoria à prática - página 1010
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Nenhuma prática ou teoria durante semanas)))))))))))
A primeira panqueca
E então os preparativos continuaram para outra batalha, colocando a teoria em prática
então...
Está prestes a começar ;)
Decidi comparar o número de segundos períodos reais de S1, ou seja, aqueles segundos compassos que têm pelo menos um tick real entrando. As segundas barras, durante as quais não houve um único tique real, não foram consideradas.
Resultados para a semana anterior:
Como você pode ver, o número de segundas barras não vazias varia muito. Acho que o número de carrapatos também é diferente.
Conclusão: trabalhar com carrapatos ou S1s reais dentro de volumes de amostras em movimento é altamente desencorajado.
Entretanto, estou absolutamente certo de que é necessário utilizar janelas de tempo em movimento = 1 hora, 4 horas, ... mas não o volume deslizante de amostras de carrapato/segundo = 10.000/20.000/... carrapatos, etc.
Talvez esta tabela ajude alguém :)))
Boa sorte a todos!
Estive fazendo algumas pesquisas no outro dia...
expoente - há algo sobre isso...
Estive fazendo algumas pesquisas no outro dia...
expoente... há algo a ver com isso...
Chegaremos ao expoente.
Dentro de uma semana publicarei dados estatísticos para o cronograma S2. Vejamos o número de barras reais não vazias de 2 segundos em diferentes CDs e os intervalos de tempo entre elas. Deve haver algo como o mais simples fluxo de eventos com um expoente temporal entre eles.
O objetivo é encontrar o fluxo mais simples com a mesma quantidade de dados em diferentes empresas de corretagem. Neste caso, é possível aplicar a Ito difuras de que Oleksiy Nikolaev fala, sendo absolutamente desinformado sobre qualquer outra coisa. Além disso, quero olhar não para as distribuições de incrementos, mas para as distribuições de velocidades instantâneas. Sinto o cheiro do graal ali... Apenas - shh... Nem uma palavra para ninguém, nem meia palavra!
Chegaremos ao expoente.
Publicarei dados estatísticos para o cronograma S2 em uma semana. Vejamos o número de barras reais não vazias de 2 segundos em diferentes CDs e os intervalos de tempo entre elas. Deve haver algo como o mais simples fluxo de eventos com um expoente de tempo entre eles.
O objetivo é encontrar o fluxo mais simples com a mesma quantidade de dados em diferentes empresas de corretagem. Neste caso, é possível aplicar a Ito difuras de que Oleksiy Nikolaev fala, sendo absolutamente desinformado sobre qualquer outra coisa. Além disso, quero olhar não para as distribuições de incrementos, mas para as distribuições de velocidades instantâneas. Sinto o cheiro do graal ali... Apenas - shh... Nem uma palavra para ninguém, nem meia palavra!
É mais ou menos o mesmo que julgar o movimento de um avião pelas vibrações de sua fuselagem)). Vamos lá! Para o Graal!
É mais ou menos o mesmo que julgar o movimento de um avião pelas vibrações de seu casco). Vamos lá! Para o Graal!
Não tenho certeza se este simples fluxo pode ser encontrado diretamente no S2, talvez - está no segundo TF superior até a M1. Mas, eu não preciso mais da M1 - aí a velocidade instantânea é um incremento, e eu preciso exatamente de velocidades instantâneas, ou seja, incrementos/tempo, onde o tempo é exponencialmente distribuído.
Espero que haja algo interessante lá...
Na distribuição de velocidades instantâneas de um simples fluxo de cotações de mercado eu desejo desesperadamente encontrar a chave que separa movimentos de preços aleatórios e não aleatórios no mercado.
Quero lidar exclusivamente e somente com processos aleatórios como o Laplace Motion, enquanto os movimentos não aleatórios de tendências me irritam e me levam ao túmulo.
Para ser claro.
Aqui está um clássico movimento Laplace estacionário:
Este é o tipo de processo do qual você pode e deve ganhar dinheiro, não importa o que alguém diga.
E aqui está o quadro real do mercado que já dei:
No gráfico inferior você pode ver claramente um movimento não aleatório (marcado com um retângulo) quando o preço está em uma tendência, ou seja, a soma dos incrementos está na cauda da distribuição por um longo tempo. O clássico Laplace Motion não tem tal área e estas tendências estão rasgando meu TS como investidores em Alyoshenka o filho, que tentou se esconder deles em vão...
Não vou usar minha própria prática até encontrar a chave que cobiçava, parar de me envergonhar. E eu não recomendo ninguém que queira ir ao mercado sem ele.
Chegaremos ao expoente.
Publicarei dados estatísticos para o cronograma S2 em uma semana. Vejamos o número de barras reais não vazias de 2 segundos em diferentes CDs e os intervalos de tempo entre elas. Deve haver algo como o mais simples fluxo de eventos com um expoente temporal entre eles.
O objetivo é encontrar o fluxo mais simples com a mesma quantidade de dados em diferentes empresas de corretagem. Neste caso, é possível aplicar a Ito difuras de que Oleksiy Nikolaev fala, sendo absolutamente desinformado sobre qualquer outra coisa. Além disso, quero olhar não para as distribuições de incrementos, mas para as distribuições de velocidades instantâneas. Sinto o cheiro do graal ali... Apenas - shh... Nem uma palavra para ninguém, nem meia palavra!
Com sua aproximação ao Graal, o Graal está tão distante quanto a lua.
1. Por exemplo, se você não sabe a diferença entre o mercado e o real, então você não pode ter certeza da correção das taxas de câmbio. A unidade mínima de quantização na plataforma é m1 - tudo o que está abaixo, você pode esquecer (para a atual visão de mundo/oportunidades).
2) Os bilhetes em sua história podem aparecer um de cada vez ou em um lote. Portanto, se havia um sinal neste pacote, ele já se foi há muito tempo e não tem nenhum significado/razão para o uso do fluxo de carrapatos.
3) Se a quantidade de carrapatos por minuto for superior a 100 (por exemplo), ou seja, 1-5 carrapatos por segundo, então podemos falar de um processo de mercado ativo.
Por que assentar em 3-sigma, quando há e pode haver 4-sigma e 6-sigma?
Chegaremos ao expoente.
Publicarei dados estatísticos para o cronograma S2 em uma semana. Vejamos o número de barras reais não vazias de 2 segundos em diferentes CDs e os intervalos de tempo entre elas. Deve haver algo como o mais simples fluxo de eventos com um expoente de tempo entre eles.
O objetivo é encontrar o fluxo mais simples com a mesma quantidade de dados em diferentes empresas de corretagem. Neste caso, é possível aplicar a Ito difuras de que Oleksiy Nikolaev fala, sendo absolutamente desinformado sobre qualquer outra coisa. Além disso, quero olhar não para as distribuições de incrementos, mas para as distribuições de velocidades instantâneas. Sinto o cheiro do graal ali... Apenas - shh... Nem uma palavra para ninguém, nem meia palavra!
Em vez de ser rude e calunioso, você deveria contar o ACF SB)
Enquanto você andava por aqui, você já poderia ter aprendido o teórico a um nível decente. Eu posso encontrar um bom tutor. Se você não pode pagar um tutor, recomendo os cursos gratuitos do MIT no youtube.