Da teoria à prática - página 890
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Eu li livros com os quais você nem podia sonhar, Yuri. Embora você seja obviamente melhor em seu campo do que eu - eu lhe darei isso.
Um pouco de filosofia, no entanto.
Quanto mais entendo estas equações, métodos de coleta de cotações, cálculos de dispersão, mais me surpreendo com a incrível beleza e precisão das estruturas no mercado. O espaço preço/tempo é inextricável. A menor imprecisão nos cálculos leva a uma dispersão dos resultados de 100% ou mais. Cada componente do sistema: o tipo de distribuição, a medida da tendência central e a variação são cruciais e negligenciar qualquer um deles é inaceitável.
Não, bela no mercado, cavalheiros. Fascinante.
Eu li livros com os quais você nem sonharia, Yuri.
Graças a Deus por isso. Pesadelos são tudo o que preciso).
Um pouco de filosofia, no entanto.
...
Não, é lindo no mercado, senhores. Fascinante.
Em geral, você não encontrará um substituto para MA, a partir da palavra - nunca. Ela simplesmente não existe na natureza, portanto não procure por ela. Em resumo, você está sentado em longas caudas. Ou trabalhar com regressão, ou mudar as condições do problema. Não há muita escolha).
Em geral, você nunca encontrará um substituto para MA. Ela simplesmente não existe na natureza, não é preciso procurá-la. Em resumo, você está sentado em longas caudas. Ou trabalhar com regressão, ou mudar as condições do problema. Não há muita escolha).
Já fiz pesquisas suficientes para saber que o SMA não é uma má escolha. Entretanto, entre as medidas de tendência central (ver Wikipedia) há definitivamente coisas melhores do que ela. Os resultados são francamente melhorados. E que cada um decida por si mesmo se vale a pena trabalhar nisso. Não pretendo mais expor minhas pesquisas a preguiçosos como FelixWhite e afins.
Já fiz pesquisas suficientes para saber que o SMA não é a pior escolha.
A SMA é a pior escolha. O WMA é um dos melhores, mas calcular os coeficientes é um verdadeiro desafio. A EMA e suas modificações são intermédias em termos de perspicácia.
A SMA é a pior escolha. A WMA é uma das melhores, mas os rácios são um desafio. A EMA e suas modificações são intermediárias pelo grau de grosseria.
:))) Você é inteligente e experiente, meu amigo.
Já fiz pesquisas suficientes para saber que o SMA não é a pior escolha. Entretanto, entre as medidas de tendência central (ver Wikipedia) há claramente coisas melhores do que isso. Os resultados são francamente melhorados. E que cada um decida por si mesmo se vale a pena trabalhar nisso. Não pretendo mais expor minhas pesquisas a preguiçosos como FelixWhite e similares.
Na verdade, existem duas sma. Qual deles tem o último valor/período na saída da janela e como no cálculo do rsi, e estas são duas grandes diferenças.
As mascotes são uma boa escolha. Por mais foleiro que pareça, você pode ter MA de muitas maneiras diferentes :-) MA como filtro HF, MA para comparação com o passado em seu período de referência, MA para seguir a tendência.
É um grande indicador porque mostra muitas coisas ao mesmo tempo, é diferente para cada TS.
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como você quer obter a distribuição normal da diferença com MA sem se livrar de sua periodicidade e erros de janela em movimento ?... Você deve ou procurar uma média aperiódica (nem posso imaginar isso) ou obter uma técnica para eliminar erros induzidos pela periodicidade
Eu li tais livros que .........
Alguém criou tais livros....
Portanto, a teoria pode ser lida tão bem quanto criada.
É claro que toda a teoria existente no mercado não funciona, pois ninguém tem conseguido ganhar dinheiro desde os anos 70.
Não adianta ler estes livros, criar novas fórmulas, enfim, criar em resumo.
Eles podem?
Alguém já criou tais livros....
Portanto, a teoria pode ser lida tão bem quanto criada.
É claro que toda a teoria existente no mercado não funciona, pois ninguém tem conseguido ganhar dinheiro desde os anos 70.
Não adianta ler estes livros, criar novas fórmulas, enfim, criar em resumo.
Eles são capazes de?
Aqui está um sobre assimetrias e excessos
https://www.mql5.com/ru/articles/273
e aqui está um teste de normalidade. O teste Harky-Bera.
https://www.mql5.com/ru/articles/257
Na verdade, você pode criar sua própria medida de normalidade.
Por exemplo: multiplicar [coeficiente de assimetria] por [medida do desvio do coeficiente de curtose em relação ao coeficiente de curtose normal].