Da teoria à prática - página 855
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Infelizmente, não é tão simples assim. Há o problema do "drawdown infinito". Qualquer (por maior que seja) drawdown será alcançado em tempo infinito com probabilidade de um.
PS. Na maioria dos "jogos infinitos" abstratos há uma falha enorme - o critério para perder é definido (chegar a 0), mas não há vitória.
Mas será que as pessoas estabelecem a si mesmas um critério vencedor?
Aaaaaa.... Sobre a ata.... Não, eu me afastei disso - não encontrei nada. Algumas informações cruciais se perdem, não se pode dizer qual, mas algo se perde para sempre - isso é um fato.
Assim, não negociaremos "tempo infinito" )
Claro que não o faremos - após um sorteio suficientemente grande, decidiremos que o jogo se tornou um jogo perdido. O objetivo da afirmação de "drawdown infinito" é que ela é inevitável.
Os bilhetes não mostram velocidade. um minuto é o preço movido em 1 minuto (velocidade). um tick é uma mudança mínima no preço. 10 carrapatos - 10 mudanças de preço. você não sabe quanto tempo levaram. o inconveniente dos carrapatos é que eles não levam em conta a intensidade do comércio.
Absolutamente certo.
Em geral, embora o mercado seja razoavelmente bem descrito, sob certas restrições, por modelos de processos estocásticos, o problema da aquisição e processamento de dados é a pedra angular.
Lembre-se de que a maneira clássica de observar o movimento de uma partícula Browniana é coletar dados em intervalos regulares - após 30 segundos. (como fez Perrin), ou depois de 10 segundos. (como fazem agora nos laboratórios de química).
Entretanto, a diferença fundamental entre o movimento browniano e o movimento de preços é que as moléculas se movimentam continuamente (tempo contínuo), enquanto os preços têm lacunas em movimento (tempo discreto).
Portanto, tem que haver algum equilíbrio entre o intervalo de tempo escolhido para a recepção dos dados e a possibilidade de perder dados ALTOS/ BAIXOS importantes.
Um certo Bass, tendo comido batatas, recomenda tomar dados a cada 1 segundo e se foi um novo tique ou não.
Mas ele, estando sob anestesia por comer vegetais de raiz, esquece que neste caso a distribuição dos incrementos terá um pico "falso" a zero devido a pseudo-cotações e todo o poder dos estudos estatísticos vai para o inferno.
Assim, a maneira mais correta é trabalhar com cada tique, ou uma solução de compromisso - ler a cada 3-5 segundos, dependendo do CD.
O problema de encontrar o Graal é certamente muito complexo e o método de recepção/processamento de dados é um dos principais.
E não sem razão, alguns trabalhadores da rede neural, como Alexey o Jovem ou Warlock, mantêm esses métodos em absoluto sigilo, e algumas pessoas até pagam por receber cotações de carrapatos sem filtros de corretagem. Você consegue imaginar? É uma loucura.
Os comerciantes não pagam por uma cotação, eles pagam para alugar espaço no lado da cotação.
Os concessionários pagam por uma cotação para não ganharem dele.
A desvantagem dos carrapatos é que eles não mostram velocidade. um minuto é o quanto o preço passou em 1 minuto (velocidade). e um carrapato é a mudança mínima no preço. 10 ticks são 10 mudanças de preço. Você não sabe quanto tempo elas levaram.
Como se pode contabilizar a velocidade se ela é distribuída exponencialmente, assim como os incrementos em si, é um processo sem uma reflexão posterior. É possível calcular a velocidade de um ônibus pela maneira como você está em uma parada de ônibus esperando por um, quando os intervalos de tempo entre a chegada do próximo, são distribuídos exponencialmente? Não há nenhum relacionamento.
Oh, é elementar.
Pegue uma barra de 15 minutos, por exemplo, e veja o volume terminal iVolume
e dentro de cada carrapato iVolume=1, se houve alguma mudança de preço, caso contrário 0 (zero)
velocidade = caminho/tempo = volume/tempo
Portanto, ler carrapatos por expoente ou uma vez por segundo não faz sentido fisicamente.
O significado é apenas a leitura de carrapatos com preço alterado, ou seja, estamos interessados em um único vetor
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Bugs e melhorias para CopyTicks() e CopyTicksRange() após a construção de 1485.
Alexey Volchanskiy, 2016.12.01 02:57
Acho que é apenas um bug na documentação da Web, está realmente vazio em ME ainda. Ou a função ainda está em desenvolvimento. Segundo, você está solicitando dados de algum lugar de 1970 e se pergunta por que os carrapatos do século passado não estão dando de volta )!!!! O que você está fumando lá?
É assim que funciona.
{
datetime dt1 = D'2016.11.28 00:00:00', dt2 = D'2016.11.30 00:00:00';
MqlTick ticks[];
ulong start, msc;
//--- Замеряем время старта перед получением тиков
start=GetMicrosecondCount();
int copied = CopyTicksRange( _Symbol, ticks, COPY_TICKS_ALL, dt1*1000, dt2*1000);
//--- Рассчитаем, за сколько мс получена история
msc=GetMicrosecondCount()-start;
Print("copied=", copied, " msc=", msc);
return;
}
// вывод
2016.12.01 04:52:08.134 TestCopyTicks (EURUSD.m,M15) copied=333081 msc=1294871
2016.12.01 04:52:16.877 TestCopyTicks (EURUSD.m,M15) copied=333081 msc=318596
***
O problema com barras minúsculas é que você não pode contar a soma absoluta dos incrementos dentro da barra. iVolume não vai ajudar, porque o tick pode ser diferente.
Não entre na grossura, porque eu estava interessado na velocidade.
no entanto, uma barra de um minuto não forma a cada minuto
foi por isso que sugeri a M15.
além disso, os testes mostram que o boneco é quase inofensivo de H4 e superior