Da teoria à prática - página 617

 
Evgeniy Chumakov:

Funcionou na libra

Erm, desculpe por interromper a discussão de lazer.... Na verdade, a questão é:

Onde? "4negócios no total ".

Você está falando sério? ))))

 
Evgeniy Chumakov:


Funcionou na libra


Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!

Sinal comercial venha, Eugene! Deixe-me beber do Graal - há tanto tempo que o procuro e sofro...

 
Evgeniy Chumakov:


Passe-o através da libra.


ou seja, a libra saltou 3 vezes durante o mês e um máximo de 50 pips dos 4 dígitos?


m`yeah.

systemo...

E claramente com uma atitude de espera e observação.
 
O comportamento do ouro na ata
 

Qualquer pessoa pode ajudar, procurando geração de variáveis aleatórias com distribuição Laplace em Excel, encontrada para exponencial -LN(SLCHIS())/lamda, mas para Laplace eu não consigo encontrar. Há algo: mean(mu)+LN(SLCHIS())/lamda, mas há algo de errado com esta fórmula, quem sabe, me atire um link, obrigado

 
Novaja:

Qualquer pessoa pode ajudar, procurando geração de variáveis aleatórias com distribuição Laplace em Excel, encontrada para exponencial -LN(SLCHIS())/lamda, mas para Laplace eu não consigo encontrar. Há algo: mean(mu)+LN(SLCHIS())/lamda, mas há algo de errado com esta fórmula, quem sabe, me atire um link, obrigado

Parece ter sido encontrado, ainda não o experimentei http://forum.sources.ru/index.php?showtopic=210488:

"A distribuição Laplace é uma distribuição exponencial em dois lados (dividida ao meio)
Para uma distribuição centralizada a zero
p[lap](x) = lambda/2 * exp(-lambda * |x|)
p[exp](x) = lambda * Exp(-lambda * x) -
ou seja, tendo uma distribuição exponencial, é fácil de passar para Laplace

enquanto a distribuição exponencial pode ser obtida por inversão a partir da distribuição uniforme por valores 0..1 U
1/lambda * Ln(U) "

Генератор случайных чисел. Распределение Лапласа. -> Форум на Исходниках.Ру
  • piligrim1
  • forum.sources.ru
Подскажите пожалуйста математическую функцию, которая выдаст нужную последовательность.
 
Vladimir:

Parece estar lá, ainda não experimentei http://forum.sources.ru/index.php?showtopic=210488:

"A distribuição Laplace é uma distribuição exponencial em dois lados (dividida ao meio)
Para uma distribuição centralizada a zero
p[lap](x) = lambda/2 * exp(-lambda * |x|)
p[exp](x) = lambda * Exp(-lambda * x) -
ou seja, tendo uma distribuição exponencial, é fácil de passar para Laplace

enquanto a distribuição exponencial pode ser obtida por inversão a partir da distribuição uniforme por valores 0..1 U
1/lambda * Ln(U) "

Muito obrigado. Preciso especificamente do Laplace no mesmo princípio que aqui"a distribuição exponencial pode ser obtida por inversão a partir de valores 0...1 de U

1/lambda * Ln(U)" e o outro lado da distribuição seria: -1/lambda*Ln(U), para Laplace precisamos conectar estes dois lados.

Encontrei em Wadzinski como escrevi, mean(mu)+LN(SLCHIS())/lambda, mas estou fazendo errado lá LN não é de(U)valor uniformemente distribuído é considerado, mas pela proporção destas variáveis aleatórias, o que neste caso a entrada deveria ser, não sei.

 
Alexander_K2:

Acho que a massa também vai aparecer.

Sinto muita pena do tempo perdido com lixo como ACF e Hearst. Eles não lhe dão nada... E no fórum Prival confundiu a todos com esta péssima ACF, e esqueceu de mostrar seu estado :))))

Uma coisa eu posso dizer: o comércio no canal é a única solução sensata. É discutível se se deve seguir a tendência ou contra ela. Eu pessoalmente sou um defensor da contra-tendência comercial.

O principal é ver os "rabos". E o quantil antes do sigma deve ser dinâmico. Mas como podemos definir o tipo de distribuição atual? É difícil e consome recursos, utilizando métodos padrão. E dentro da estrutura de difusão anômala esta questão é resolvida por si mesma - não existe uma noção como "quantil" e as linhas de apoio/resistência são determinadas como se fossem por si mesmas. Auto-ajuste, por assim dizer.

Muito bem, então...

 
Novaja:

Muito obrigado. Preciso especificamente do Laplace no mesmo princípio que aqui"a distribuição exponencial pode ser obtida por inversão a partir de valores 0...1 de U

1/lambda * Ln(U)" e o outro lado da distribuição seria: -1/lambda*Ln(U), para Laplace precisamos conectar estes dois lados.

Em Wadzinski eu encontrei como escrevi, mean(mu)+LN(SLCHIS())/lambda, mas estou fazendo errado lá LN não é de(U)valor uniformemente distribuído é considerado, mas de proporção destas variáveis aleatórias, o que neste caso a notação deveria ser, não sei.

Com base na fórmula http://sernam.ru/book_dm.php?id=6 (1,5) feita exponencialmente e Laplace, parece semelhante, mas sem verificações de consistência:


Arquivo MS Excel anexado. Ela (e a figura) está incompleta, na célula J3 deve ler-se "y = 2x-1".

Arquivos anexados:
Laplas.zip  141 kb
 
Para que ninguém sofra no futuro, eu relato - coeficientes de difusão anômalos também não funcionam bem no mercado. O problema é o mesmo - é impossível encontrar e teoricamente explicar porque se escolhe a proporção não a "raiz do T", mas a "raiz cúbica do T". Não funciona bem. Testado em um depósito.