Da teoria à prática - página 463
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Precisamos de uma medida de "memória" - um valor numérico específico da dependência dos incrementos de preço uns dos outros na janela de tempo deslizante.
Isto torna possível afirmar se a soma dos incrementos naquela janela forma ou não um número pertencente à distribuição gaussiana.
Na verdade, a ACF é o Graal, pessoal! Mostra se estamos em uma área de tendência ou plana.
Basta aprender a calcular corretamente, que é o que estou fazendo agora...
Não mostra, e a definição de um apartamento não é tão complicada quanto parece, um apartamento acontecerá depois que o preço tiver passado dentro do dia mais do que o normal, será de lado, aqueles que "participam da teoria da conspiração" dirão mais tarde que o preço estava a oscilar em volume neste dia ... em geral, não importa, é a forma como o mercado funciona - o preço passou mais do que a média do dia (somando os ombros dos intervalos dentro do dia, essa quantidade é repetida com freqüência), depois a notícia ou algum outro evento e haverá um grande movimento de preços
calcular corretamente o ACF, aqui
https://www.mql5.com/ru/forum/117837/page2#comment_3137982
aqui https://www.mql5.com/ru/code/9930
E não é o cálculo, é a análise, que seja a ACF, ou seja, você precisa decidir o que acontece a seguir - quando e onde?
não vai mostrar, e a definição de um apartamento não é tão complicada quanto parece, um apartamento será depois de o preço ter passado mais do que o normal dentro do dia, será um movimento lateral, aqueles que "participam da teoria da conspiração" dirão então que era o preço que estava a terminar os volumes naquele dia... em geral, não importa, é a forma como o mercado funciona - o preço passou mais do que a média do dia (somando os ombros ZZ dentro do dia, esse valor é freqüentemente repetido), depois a notícia ou algum outro evento e haverá um grande movimento de preços
calcular corretamente o ACF, aqui
https://www.mql5.com/ru/forum/117837/page2#comment_3137982
aqui https://www.mql5.com/ru/code/9930
E não é o cálculo, mas a análise, que seja a ACF, ou seja, é preciso decidir o que vai acontecer a seguir - quando e onde?
No meu TS, quando o preço deixar o canal de probabilidade de confiança e valor ACF < 0 naquele momento, haverá o mais inequívoco "retorno à média".
Na verdade, não. A ACF neste caso é simplesmente a clássica convolução de qualquer sinal em algum segmento limitado com sua cópia.
Não há nada de anormal nisto, nem há motivo para pânico.
De quantas variáveis a ACF depende é irrelevante.
Você está certo sobre a terminologia. QF é a correlação de dois processos e ACF é seu caso especial quando eles são o mesmo processo (a estacionaridade não tem nada a ver com isso).
O problema é o seguinte: dada uma única realização de um processo (nossa série de preços) a aproximação da amostragem para ACF só fará sentido se o processo for estacionário. Neste caso, a ACF será, naturalmente, uma função de uma variável.
Tudo se soma a algo, não importa o que você conte.
Nem sempre. Gerar uma grande amostra com uma distribuição Cauchy e calcular sua média. Para que irá convergir à medida que o tamanho da amostra aumentar?
Resposta: nada, porque para a distribuição Cauchy não há expectativa.
mencionado no tópico a necessidade de uma função de autocorrelação sobre mais de um parâmetro, este já é um estudo de campo, duvido que uma função discreta em uma escala de tempo (série de preços) faça sentido considerar sobre o campo
Para processos aleatórios, o ACF é uma função de duas variáveis. Depende apenas de uma variável para processos amplamente estacionários.
Nem sempre. Gerar uma grande amostra com uma distribuição Cauchy e calcular sua média. Para que irá convergir à medida que o tamanho da amostra aumentar?
Resposta: nada, porque para a distribuição Cauchy não há expectativa.
Eu estava falando da teoria dos números, não de uma distribuição em particular, há muitas regularidades na teoria dos números, mas todos eles aparecem com um grande número de dados analisados, estou ciente de que existem séries não convergentes e assim por diante
bem e pensando, há métodos matemáticos que permitem passar de uma série não estacionária para seqüências estacionárias, agora não quero ir ao Google, mas li sobre redes neurais de treinamento, que ensinam probabilidades NS, mas não P(A)=1 ou P(A)=0, mas os "padrões mais suaves" - treinamento cotangente, e obter valores da saída do NS cotangente passar para o valor calculado da probabilidade
aqui no fórum há um artigo chamado BOX-COX REFORMATION, se você pesquisar no Google poderá encontrar outros métodos de transformação, não a essência - mas aplicar aos dados de mercado qualquer dispositivo matemático diretamente e esperar obter um padrão, imho, é um caminho para lugar nenhum - não há nem periodicidade nem estacionariedade nas séries de preços, enquanto toda a análise matemática é baseada nestas "duas baleias".
Bem, a variante da pesquisa com a ajuda de qualquer ferramenta matemática é que apenas as regularidades estatisticamente repetidas podem ser estudadas, mas infelizmente, elas não são muito numerosas nos mercados.
Para processos aleatórios, ACF é uma função de duas variáveis. Depende de uma variável apenas para processos estacionários no sentido amplo.
Qual é a segunda variável em seu ACF?
No meu TS, quando o preço deixa o canal de probabilidade de confiança e valor ACF <=0 naquele momento, haverá o mais inequívoco "retorno à média".
O que é o retorno à média? O preço médio?
O que é um retorno à média? O preço médio?
A expectativa tanto dos incrementos quanto da soma dos incrementos é estritamente =0. Eu não trabalho com preços puros, mash-ups e tais tolices. Somente com incrementos.
Mas, eu não imponho meu TS - infelizmente, até agora lucro por 5 meses de negociação =+5%... Triste...
É por isso que eu sou como um leão ferido agarrado à ACF.
qual seria a segunda variável em seu ACF?
O tempo, como o primeiro. Parece dizer tudo isso aqui.
A expectativa tanto dos incrementos quanto da soma dos incrementos é estritamente =0. Eu não trabalho com preços puros, mash-ups, etc., bobagens. Somente com incrementos.
Mas, eu não imponho meu TS - infelizmente, até agora lucro por 5 meses de negociação =+5%... Triste...
É por isso que eu sou como um leão ferido agarrado à ACF.
Mais uma vez, o último.
1. KF-AKF é uma função, não um número.
2. A KF-AKF não diz absolutamente nada sobre os pontos atuais e futuros no tempo, mas apenas sobre a média da amostra.
3. A aplicação da KF-AKF a pequenas amostras é um completo absurdo. Ou seja, nada de nada.
Eu não participo mais desta discussão).
Precisamos de uma medida de "memória" - um valor numérico específico da dependência dos incrementos de preço uns dos outros na janela de tempo deslizante.
Isto torna possível afirmar se a soma dos incrementos naquela janela forma ou não um número pertencente à distribuição gaussiana.
Na verdade, a ACF é o Graal, pessoal! Mostra se estamos em uma área de tendência ou plana.
Só precisamos aprender a calculá-lo corretamente - é o que estou fazendo agora...
Se eu quisesse negociar com um comerciante plano, tentaria adivinhar qual seria a diferença entre eles, pois mesmo que eu conseguisse dividi-los, a tendência TS estaria matando o TS plano e vice-versa.