Da teoria à prática - página 438
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Não, a ultrapassagem do preço não é tudo. Para que a seta apareça, ela requer uma mudança na direção das duas últimas barras formadas e o valor da última barra é maior do que o valor limite. Nem todos os sinais são utilizados para comercialização, pois também são filtrados pelo indicador de tendência.
OK
Vou terminar a filtragem
Suspeito que, ao calcular na janela de tempo, você utilize apenas os incrementos que estão acima/abaixo de um determinado valor. Certo?
Vamos falar sem emoção. Pois, afinal de contas, meu objetivo não é manter boas/más relações com os membros do fórum, mas o Graal.
A partir de algum momento inicial, o integral de todos os incrementos + o preço inicial = o valor atual do preço.
Portanto, a soma dos incrementos é o preço na janela de tempo deslizante de observação, com ponto de partida =0
Eu excluí completamente qualquer preço médio em si. Eles me irritam. A única estimativa robusta de expectativa na janela em movimento é a mediana.
Mas mesmo em relação a ela, se olharmos para a distribuição de probabilidade, veremos a distribuição Laplace na melhor das hipóteses.
Não há absolutamente nenhuma razão formalizada para "voltar à média".
Mais uma vez - usando QUALQUER média móvel falha em reduzir o processo para um processo Ornstein-Uhlenbeck.
E você precisa dele como ar!!!
Assim, se considerarmos a soma dos incrementos em uma janela móvel, ou seja, o preço relativo a 0, e olharmos para sua distribuição de probabilidade, vemos uma distribuição MUITO normal, e a distribuição móvel dos incrementos de tal processo é estritamente simétrica.
Temos, neste caso, motivos para afirmar que se na janela em movimento atual, o preço transformado exceder o nível de confiança, e a distribuição de probabilidade atual --> ao normal, mais uma função, que você e a base conhecem, então o preço retornará definitivamente à expectativa, a 0.
Você só precisa ficar de olho nos parâmetros acima.
Em testes, todos os meus negócios são lucrativos.
Mas a prática... Sim, veremos na próxima semana.
ok
terminar a filtragem
Bem, as setas errôneas restantes são eliminadas pela perda de estoque).
Não, eu levo todos os incrementos do preço transformado.
Não apenas isso, removi o multiplicador da fórmula de variação. Apenas Abs(Return)/Sqrt(TimePeriod), mas quando olhei para o multiplicador vi que os incrementos não estão fora do canal, então decidi removê-lo.
Não apenas isso, removi o multiplicador da fórmula de variação. Apenas Abs(Return)/Sqrt(TimePeriod), mas quando o fiz com um multiplicador e vi que os incrementos não saem do canal, então decidi removê-lo.
Estou vendo. Isso está na ata?
Mais uma vez - usando QUALQUER média móvel falha em reduzir o processo a um processo Ornstein-Uhlenbeck.
Por que você não pode usar médias móveis?
Aqui está uma captura de tela de um poste sobre indicador usando esta teoria.
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Da Teoria à Prática
khorosh, 2018.07.07 21:33
Não há penties para 14 de junho. Na M15 é:
Aqui está meu screenshot, usado média móvel (incrementos), linhas verticais mostram sinais correspondentes, sem filtragem de sinais falsos.
Estou vendo. Está na ata?
Sim.
A única pessoa com o mais baixo nível de educação que pode fazer um discurso de kolhozny aqui é a base.
Não é verdade. Sou a pessoa menos instruída aqui, por isso é difícil para mim digerir tudo o que está escrito aqui; não entendo 99% de tudo isso.
É como se o OVNI já me tivesse dado as plantas de um disco voador, mas eu continuo andando em uma carroça puxada por cavalos.