Da teoria à prática - página 411
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verde - fluxo real
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vermelho - logarítmico.
Dei outra olhada neste histograma e converti meu TS em intervalos de tempo logarítmicos. Pela primeira vez! E direto para o real.
E para o inferno com isso.
Ao vivo, será uma tomada ou uma parada. Por alguns cálculos a inversão deveria ter sido na linha vertical. Que existem dois desvios padrão (de alguma coisa) . Até agora entre 2 e 3 sko .
A propósito, a inversão anterior foi apenas um minuto atrasada.
Até 20:22 o MSC deve dar a volta
Houve uma inversão, mas não chegou ao tee.
Este fenômeno há muito tempo tem sido investigado por Mandelbrot. Sim, o agrupamento da volatilidade como um processo de memória é certamente uma coisa boa. Mas é um conceito muito geral para tentar destruí-lo através de distribuições.
Precisamos entender o que está dentro deste processo. Por exemplo, uma estrutura fractal auto-similar com um gerador de 3 linhas. O gerador muda - a "tendência" muda, mas a memória está sempre presente.
Ok, suponha que substituímos o tempo real pelo tempo de mercado
mas ainda teremos o clustering do próprio tempo do mercado com um período flutuante, ou seja, ciclos não periódicos. Como matá-los, através de que transformação? eles ainda permanecerão não-markovianos
Se esse fosse o caso, o preço seria muitas vezes repetido inalterado em carrapatos consecutivos.
Mas não é - você mesmo pode olhar os carrapatos, cada carrapato é uma mudança no preço.
Então, seu "guru" está escrevendo bobagens.
E as "consultas de preços" foram relevantes há 20 anos, em transações negociadas via Reuters Dealing. Agora os sistemas comerciais eletrônicos, nos quais o preço é visível sem pedidos, ocupam uma fatia maior do mercado.
Ele está falando sobre os carrapatos do câmbio real interbancário onde não existe o conceito de "fechar uma operação".
E você está falando do desempenho dos CDs ao imitá-lo, gerando preços em particular.
Em favor da justiça da declaração de AlexSilver, os seguintes fatos são
1. Lembro-me de Al..... declarar no contrato de cliente seu direito de não enviar carrapatos aos clientes se as tarifas não tiverem mudado. Por que, se "cada carrapato é uma mudança de preço"?
ver. Fixação. "ECN.MT4 Trading Operations Regulations Versão: julho de 2012
2.3 O Cliente reconhece que: a) a Empresa tem o direito de não fornecer ao Cliente cotações que não tenham mudado desde o último Instantâneo do Mercado".
2. Verifique quantos tiquetaques diferentes CD realmente enviam em uma e na mesma semana https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page18#comment_6167098 para cada instrumento. E depois, chegar a uma conclusão, qual dos 35 CDs tem "cada carrapato é uma mudança de preço". E quem não o faz. Note que existem CDs com cotações de 4 dígitos, embora a maioria dê 5. É justo, cada tick é uma mudança de preço naquele CD, mas não no câmbio real.
Alexander teimosamente ignora a diferença entre os carrapatos DC e os carrapatos Forex, além disso, ele atribui estes últimos aos momentos das transações. Mas por que precisamos disso?
Este fenômeno há muito tempo tem sido investigado por Mandelbrot. Sim, o agrupamento da volatilidade como um processo de memória é certamente uma coisa boa. Mas é um conceito muito geral para tentar destruí-lo através de distribuições.
Precisamos entender o que está dentro deste processo. Por exemplo, uma estrutura fractal auto-similar com um gerador de 3 linhas. O gerador muda - a "tendência" muda, mas a memória está sempre presente.
Ok, suponha que substituímos o tempo real pelo tempo de mercado
mas ainda teremos um agrupamento do próprio tempo do mercado com um período flutuante, ou seja, ciclos não periódicos. Como matá-los, através de que transformação? eles continuarão a ser não-markovianos
Max, bem, onde você estava antes?
OK, que todos os processos - tanto o momento dos eventos quanto a mudança no preço em si sejam não-markovianos.
E não há nada que você possa fazer a respeito disso.
Eu concordo. Eu estouro em lágrimas e depois de tirar meu boné, eu inclino minha cabeça para o mercado. Ele é forte, no entanto.
Agora vou me sentar na escala de tempo logarítmica.
Embora a física e a matemática não sejam desenvolvidas para tais escalas de tempo, eu espero um milagre e o "fora de hipótese" russo.
Cavalheiros!!!
Não mencione isso! Estou indo para o futuro logarítmico...
Max, bem, onde você estava antes?
OK, que todos os processos - tanto o cronograma dos eventos quanto a mudança no preço em si - sejam não-markovianos.
E não há nada que você possa fazer a respeito disso.
Eu concordo. Eu estouro em lágrimas e depois de tirar meu boné, eu inclino minha cabeça para o mercado. Ele é forte, no entanto.
Agora vou me sentar na escala de tempo logarítmica.
Embora a física e a matemática não sejam desenvolvidas para tais escalas de tempo, eu espero um milagre e o "fora de hipótese" russo.
Cavalheiros!!!
Não mencione isso! Estou indo para o futuro logarítmico...
boa sorte )) talvez faça sentido calcular as perdas de parada aceitáveis para sua estratégia e tudo funcionará como um relógio, mas você precisa de testes de retaguarda
Boa sorte )) talvez faça sentido calcular perdas de parada aceitáveis para sua estratégia e tudo funcionará como um relógio, mas são necessários testes de retaguarda
Obrigado.
Publicarei o preço BPs em uma escala de tempo logarítmica em uma semana. Seria interessante encurralá-los em NS. Vamos tentar?
Obrigado.
Publicarei o preço BPs em escala de tempo logarítmica em uma semana. Seria interessante encurralá-los em NS. Vamos tentar?
se você puder unir o arquivo no símbolo personalizado mt5, há um formato (ticks)
você pode deixar apenas lances, também é importado neste formato
se for possível vincular o arquivo ao símbolo mt5 personalizado, este é o formato (ticks)
você pode deixar apenas os pedaços, ele também será importado nesse formato.
É bom. Se alguma coisa - vamos conectar os voluntários ávidos.
Certo. Se houver alguma coisa, conseguiremos voluntários para vir junto.
Sim, mostrarei mais tarde os resultados da experiência comercial de "memória".
mas não é muito cedo, há muitas condições para se criar... só por diversão, e talvez algo interessante.