Da teoria à prática - página 410
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Alguém já se perguntou por que a intensidade do comércio noturno é menor?
O fato de ser inferior já foi discutido em 400 páginas, mas por quê?
A cadeia lógica do raciocínio é a seguinte: o spread é mais amplo à noite, há menos comerciantes que querem negociar com spreads mais altos.
E por que o spread é maior? Bem, os criadores de mercado ampliam o spread devido à incerteza.
E qual é a incerteza para os criadores de mercado (lembre-se, estes são aqueles que estabelecem limites sobre forex, todos nós negociamos condicionalmente com os mercados).
E aqui está uma questão em aberto onde a cadeia lógica se rompe: Por que a incerteza para o MM é maior à noite do que durante o dia?
Em outras palavras: onde eles parecem não estar disponíveis à noite esta folha de trapaça?
Uma pergunta semelhante: por que existem sessões forex, quando a negociação é o dia inteiro e os comerciantes estão localizados em todo o mundo?
Se você responder à pergunta, você entenderá que tipo de escala é necessária.
é só que há uma opinião de que "memória" não é uma coisa ruim
Por exemplo, tais processos têm centros de massa, que às vezes são bem distinguíveis. Há vários anos que venho negociando desta forma sem automação
é possível automatizar com uma seção de validação, definir tolerâncias de erro e colapsar automaticamente para tentar. Tudo o que você precisa para isso é um acf invertido, e você também pode adicionar um normal com uma busca de histórico para validação adicional em partes semelhantes do histórico
Nah Max. Existem 2 tipos de "memória" no mercado, como acontece:
1. Memória do movimento do próprio preço. É como uma partícula pesada que continua seu movimento, apesar dos efeitos das partículas leves ao redor. Uma tendência e rabos "pesados" de distribuições são formados.
2. Memória da aparência dos eventos - ocorrência de citações. Isto é, como se uma partícula pesada também fosse exposta a partículas leves em determinados momentos. Como se a partícula leve se lembrasse - quando é necessário afetar a partícula pesada. Bem, como se os participantes do mercado não estivessem fazendo transações caóticas, mas propositalmente.
Não existe tal coisa na teoria da difusão de Markovian. Todo o aparelho matemático é projetado para que o impacto seja feito de forma caótica, sem memória.
E se a partícula pesada vai ou não mudar a direção do movimento é outra questão.
Portanto, não deve haver memória dos eventos. Caso contrário, tudo vai para o inferno, e a filial pode ser fechada.
Alguém já se perguntou por que a intensidade do comércio à noite é menor?
Algumas pessoas têm a manhã, outras têm a tarde, mesmo aquelas que estão no mesmo fuso horário descansam à noite, não trabalham.
Não é assim?
Alguns comerciantes têm a manhã, outros têm a tarde, mesmo aqueles que estão no mesmo fuso horário descansam à noite em vez de trabalhar.
Não é assim?
Portanto, para alguns é de manhã e à noite, deveria ser até, mas não, quando Chicago abre, a alma vai para o céu.
A história do Lloyd's.
Não, Max. Existem dois tipos de "memória" no mercado, como acontece:
1. A memória do movimento do próprio preço. É como uma partícula pesada que continua seu movimento, apesar da influência das partículas leves ao redor. Uma tendência e rabos "pesados" de distribuições são formados.
2. Memória da aparência dos eventos - ocorrência de citações. Isto é, como se uma partícula pesada também fosse exposta a partículas leves em determinados momentos. Como se a partícula leve se lembrasse - quando é necessário afetar a partícula pesada. Bem, como se os participantes do mercado não estivessem fazendo transações caóticas, mas propositalmente.
Não existe tal coisa na teoria da difusão de Markovian. Todo o aparelho matemático é projetado para que o impacto seja feito de forma caótica, sem memória.
E se a partícula pesada vai ou não mudar a direção do movimento é outra questão.
Portanto, não deve haver memória dos eventos. Caso contrário, tudo vai para o inferno, e a filial pode ser fechada.
Este é todo o legado da teoria de Bachelier e de um mercado eficiente, e eles "se desviam" cada vez que alguma crise começa, o que de acordo com seus modelos é quase inacreditável. Garcham e Figarcham não têm sido capazes de conquistar este tópico por décadas.
E a memória em geral tem sido apreendida há muito tempo pelos comerciantes através da auto-similaridade nos gráficos e centros de estrutura. Se um processo tem memória, como pode ser expresso no caso de citações? de uma só maneira - através da formação de figos auto-similares. E eles não formam necessariamente uma tendência, eles também podem ser planos. Um exemplo simples aqui:
A característica de todos os padrões de mercado - em um determinado momento, eles começam a se espelhar. Um acf invertido funcionaria bem para isso.
Para o caso de nada funcionar por falta de memória, aqui está uma alternativa peculiar. O fenômeno é observado e reproduzido regularmente.
https://www.mql5.com/ru/forum/188282/page2#comment_7747448
Não faz mal pensar que os legumes são mais baratos no verão do que no inverno. E se não houvesse memória, eles custariam sempre de maneira diferente. Hoje você os compra por 30 rublos, amanhã eles custam 200 rublos, etc.
Se não houvesse memória, eles custariam diferentes a cada vez. Hoje os comprei por 30 rublos, amanhã eles custam 200 rublos, e assim por diante.
Uma pergunta muito oportuna.
Um agricultor precisa de dinheiro para combustível para plantar, mas ele não sabe se terá uma colheita este ano ou se uma seca vai secar tudo, então quem assume os riscos do empréstimo?
Ou, Deus nos livre, uma colheita monstruosa fará baixar os preços, de modo que ele não terá o suficiente para pagar o empréstimo para o plantio?
PS PS vamos ao ponto, o comerciante do mercado compra e vende ao mesmo tempo, ele é o provedor de liquidez, e o mercado segue um caminho, os preços sobem e a MM vende, se o mercado voltar, sem problemas, ele recupera tudo, mas se não - quem compensa as perdas da MM, que tomou uma posição contra a tendência?
Não, Max. Existem dois tipos de "memória" no mercado, como acontece:
1. A memória do movimento do próprio preço. É como uma partícula pesada que continua seu movimento, apesar da influência das partículas leves ao redor. Uma tendência e rabos "pesados" de distribuições são formados.
2. Memória da aparência dos eventos - ocorrência de citações. Isto é, como se uma partícula pesada também fosse exposta a partículas leves em determinados momentos. Como se a partícula leve se lembrasse - quando é necessário afetar a partícula pesada. Bem, como se os participantes do mercado não estivessem fazendo transações caóticas, mas propositalmente.
Não existe tal coisa na teoria da difusão de Markovian. Todo o aparelho matemático é projetado para que o impacto seja feito de forma caótica, sem memória.
E se a partícula pesada vai ou não mudar a direção do movimento é outra questão.
Portanto, não deve haver memória dos eventos. Caso contrário, tudo vai para o inferno, e a filial pode ser fechada.
Portanto, a memória do mercado é permanente e não há como fugir dele. Lembro que Matemat assumiu um certo número de barras, mas se o ponto de referência era atual, então esta proporção será salva de qualquer outro ponto de referência. Como agricultor coletivo, eu entendo e posso demonstrar.
Ao vivo, será uma tomada ou uma parada. Por alguns cálculos a inversão deveria ter sido na linha vertical. Que existem dois desvios padrão (de alguma coisa) . Até agora entre 2 e 3 sko .
A propósito, a inversão anterior foi apenas um minuto atrasada.
Até 20:22 o MSC deve dar a volta