Da teoria à prática - página 407
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E daí? Você terá várias citações seguidas se repetindo.
Esta é a coisa baseada em carrapatos reais:
será completamente distorcida.
O pico a zero irá subir muito alto.
A solução correta é ler os dados de uma maneira que mantenha a máxima consistência com esta distribuição.
Mas, não os carrapatos em si!!! Duas propriedades devem ser mantidas:
1. correspondência do número de carrapatos lidos para um determinado período de tempo.
2. Correspondência estatística para a real distribuição de carrapatos.
Sem os histogramas é um pouco obscuro, eu os postarei mais tarde por 3 casos de intervalos de tempo.
1. uniforme (em 2,5 seg)
2. exponencial (média=2,5 seg.)
3. logarítmico (média=2,5 seg.)
Qual destas escalas corresponderá ao máximo à real distribuição de carrapatos, essa deve ser usada.
Esta é a coisa mais elegante que se pode fazer.
Cada barra conterá aproximadamente o mesmo número de carrapatos (no caso de uma leitura uniforme, exatamente igual). E a distribuição dos incrementos corresponderá aproximadamente ao tick real.
Neste caso, você pode e deve usar a "raiz da lei T" para a dispersão. Os cálculos serão os mais corretos possíveis.
A coisa mais elegante vai acontecer.
Cada barra conterá aproximadamente o mesmo número de carrapatos (no caso de uma leitura uniforme, exatamente o mesmo). E a distribuição dos incrementos corresponderá aproximadamente ao tick real.
Neste caso, você pode e deve usar a "raiz da lei T" para a dispersão. Os cálculos serão ao máximo corretos.
Será minimamente correto, pois os extremos da BP - a característica mais importante da BP - serão perdidos.
Será minimamente correto porque os extremos da BP - a característica mais importante da BP - serão perdidos.
Eles podem estar perdidos.
Mas, em vez disso, obtemos o análogo clássico (no caso de intervalos exponenciais entre carrapatos dentro de uma barra, eu realmente conto com ele) do modelo Wiener.
1. O preço sofre efeitos caóticos dentro da barra (colisões de partículas pesadas com partículas leves) - sim
2. O preço ABERTO ou FECHADO da barra corresponde a intervalos de tempo de medição uniformes quando se considera o movimento Browniano - sim.
Pegue as fórmulas de cálculo de dispersão para os processos de difusão e está pronto.
Cavalheiros!!!
Estamos mais perto do Graal do que nunca!!! Não se preocupe - o tio Sasha fará tudo por você.
Tenha seus bolsos prontos, por favor.
"Deve-se observar que no Forex, os dados do tick não indicam negociações, mas sim solicitações de preços, ou seja, há uma cotação por tick, o que não resulta necessariamente em uma negociação".
Se esse fosse o caso, o preço seria muitas vezes repetido inalterado em carrapatos consecutivos.
Mas não é - você mesmo pode olhar para os carrapatos, cada carrapato é uma mudança de preço.
Portanto, o absurdo está sendo escrito por seu "guru".
E as "consultas de preços" foram relevantes há 20 anos, em transações negociadas via Reuters Dealing. Agora, os sistemas de comércio eletrônico, onde você pode ver o preço sem pedidos, absorvem uma grande fatia do mercado.
alguém tem uma cotação de segundos, pelo menos por uma semana?
alguém tem uma segunda citação, pelo menos por uma semana?
CopyTicks: solicitar carrapatos reais por um dia ou um mês.
Mas, em troca, obtemos o análogo clássico (no caso de intervalos exponenciais entre carrapatos dentro de uma barra, estou realmente contando com isso) do modelo Wiener.
Estamos mais perto do Graal do que nunca!!! Não se preocupe - o tio Sasha fará tudo por você.
Tenha seus bolsos prontos, por favor.
Somente alguém que não aprendeu matemática na escola pode tentar ganhar dinheiro com o processo Wiener.
Como neste processo o próximo incremento não depende de nada, é impossível fazer uma previsão.
Cuidem de seus bolsos, senhores. De ignorantes.
Também pode se perder.
Mas, em troca, obtemos o análogo clássico (no caso de intervalos exponenciais entre carrapatos dentro de uma barra, eu realmente conto com ele) do modelo Wiener.
Neste caso, você pode e deve usar a lei da "raiz do T" para dispersão. Os cálculos serão os mais corretos possíveis.
Neste caso, você obterá a variação relativa ao valor do processo no ponto inicial da janela, e mesmo assim com erros, não relativos ao SMA (que é o que precisamos).