Da teoria à prática - página 379
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Aqui vou colar este texto do trabalho de Shelepin até ter espremido o Graal para fora destas equações, pois é nisso que meu TS é construído.
Ele não consegue ouvir. Foi para o futuro.
Desculpe pela repetição.
Ele é como o Dirac pegando o graal na ponta de sua caneta).
Como indiquei acima, consideramos um processo que satisfaz a equação (12) em uma janela de tempo de deslizamento estritamente definida. E a magnitude característica dos saltos (incrementos) lamda é calculada para esta janela e tem as dimensões pips (convencionalmente).
Assim, a constante C tem dimensão pips/sec.
E o quociente C/lamda deve me informar sobre a freqüência dos saltos (incrementos). Hm... No entanto!
Isto é, se eu colocar (arrependo-me, sem sequer pensar nisso) para EURUSD a constante C = 0,0001, e o valor médio dos incrementos (saltos) na janela de tempo condicionalmente lambda = 0,00002 (isto é, 2 pips), acontece que a freqüência de salto convencional C/lambda = 0,0001/0,00002 = 5 vezes por segundo para EURUSD.
Para EURJPY, eu tenho a constante C = 0,01, e o valor médio dos incrementos (saltos) na janela de tempo condicionalmente lambda = 0,0025 (ou seja, 2,5 pips), então a freqüência de salto C/lambda = 0,01/0,0025 = 4 vezes por segundo para EURJPY.
É assim? Mas, isto é certamente errado. Isso contradiz completamente meus dados práticos, segundo os quais a freqüência das citações de carrapatos para EURJPY é muito maior do que para EURUSD.
Eu sou um velho tolo, vou lhe dizer uma coisa.
É correto que o processo não seja um processo único, para o qual a função de onda é realmente adequada?
Mas uma sobreposição (e não necessariamente linear) de vários processos, para os quais o uso da função de onda não é adequado.
A questão é retórica.
É correto que o processo não seja um processo único, para o qual a função de onda é realmente adequada?
Mas uma sobreposição (e não necessariamente linear) de vários processos, para os quais o uso da função de onda não é adequado.
A questão é retórica.
Ninguém se importa :-) com a natureza do processo, sua estrutura, periodicidade, componentes, ruídos, ninguém se importa com nada.
"porcos à procura de trufas" ... perdoe a comparação grosseira, mas muito semelhante.
Procurar distribuição (ou outras propriedades) sem considerar/perceber a natureza da mesma e nem mesmo sem uma idéia de como aplicá-la é uma busca por uma trufa preciosa apenas pelo cheiro e apenas por causa da própria busca
É correto que o processo não seja um processo único, para o qual a função de onda é realmente adequada?
É uma sobreposição (e não necessariamente linear) de vários processos para os quais o uso da função de onda não é adequado.
A questão é retórica.
Não consideramos a função da onda (equação (13)) já que, ao contrário, temos o preço como uma partícula não-relativista descrita pela equação (12).
Neste caso, temos C - não a velocidade da luz, como para a partícula relativista livre, mas estupidamente a velocidade média da própria partícula!!!
Mas eis a questão - a velocidade média em uma janela de tempo deslizante ou durante um longo tempo t --> até o infinito?
Tomo a liberdade de argumentar que no nosso caso C é precisamente a velocidade média durante um longo período de tempo (em t --> até o infinito).
Assim, o desvio padrão do preço em relação à média na janela deslizante = 4 horas toma a forma:
sigma = Raiz((SUM(ABS(return))/T)*(SUM(ABS(return))/N)*14400)
onde T é o tempo de funcionamento do sistema(--> ao infinito).
Agora resta lidar com o multiplicador deste sigma, para determinar o intervalo de confiança.
Lembrando os monólogos desenfreados de Asaulenko, algo como: "que diferença faz - que distribuição existe? Não me importo nada e me sirvo com minhas próprias mãos, já que sou um homem que se afoga"... (bem, algo assim, muito próximo no sentido), podemos dizer que - sim, não há distribuição normal, então devemos usar as desigualdades Chebyshev ou Petunin-Vysokovsky.
É assim, tios, que tais problemas são resolvidos!
Sim, mas a teoria sem prática está morta, não está?
Portanto, tendo em vista o fato de que acabamos de obter uma fórmula refinada para calcular o desvio padrão do processo, estou imediatamente colocando o TS atualizado em funcionamento.
E os fluxos de Erlang terão que esperar.
Informarei sobre os resultados.
Cumprimentos,
A_K2