Da teoria à prática - página 325
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Sinto muito. Eu não me beneficiaria de tal ato caritativo.
Se você não o usa e não pretende, você pode, por exemplo, fazer um indicador e vendê-lo - desde que não seja uma fantasia, pois é impossível conhecer o futuro de uma tendência com tal precisão...
Isso é possível com tal precisão. Mas quando todos que descobrirem este método quiserem se tornar milionários, o sistema deixará de funcionar.
Não é tudo tão óbvio.
9%/mês a 6% de drawdown é bastante aceitável, mesmo que no final do mês o lucro possa atingir, por exemplo, 12%, supondo que o drawdown não aumente.
Em seguida, explicar como as pessoas especulam em ações na bolsa de valores, com um depósito de cerca de 100-500k. E, a propósito, com bastante sucesso. A vantagem é de apenas 2, e somente em fichas azuis.
Posso dizer que 0,5-1% de lucro por dia não é um truque. Muita gente tem mais.
Posso lhe dizer que um lucro de 0,5-1%/dia não é um truque. Muitos têm mais.
Não se trata de lucro, como você sabe, mas sim da relação lucro/risco. Se a relação for superior a 2, por exemplo, você pode falar em boa rentabilidade.
Não se trata de lucro, como você sabe, mas da relação de lucro/risco.
Exatamente. Não faz sentido falar sobre qualquer porcentagem de lucro, mesmo por dia, mesmo por ano, sem especificar o risco correspondente a esse lucro.
Isso é possível com tal precisão. Mas quando todos que descobrem este caminho querem se tornar milionários e o sistema deixa de funcionar.
Olhando para a foto, meus olhos sugerem que não há peixe neste sistema e que não deveria haver. Até este ponto, eu tinha minhas dúvidas.
Mas estou lhe dizendo - há. Aqui está o gráfico do EURUSD da semana passada:
Áreas destacadas de potenciais negócios. O processo Wiener em toda sua glória com o coeficiente de assimetria próximo a 0. Mas para a EURGBP falta algo...
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От теории к практике
Uladzimir Izerski, 2018.04.22 08:05
Когда тренд закончится можно рассчитать с точностью до пару пипсов. Но придется долго ждать до такого события. Поэтому у меня краткосрочная тактика торговли.
А фрактальность позволяет делать это на любом таймфрейме.
Alexander_K2:
Могу официально подтвердить, что сам по себе коэффициент асимметрии не работает.
Остаются - Херст и негэнтропия. Ладно, негэнтропию я и сам исследую. Но, Херст? Неужели трудно сбросить ссылку на исследования, где недвусмысленно подтверждается, что Херст тоже не работает???
Serge:
A sério, eu quero perguntar. Sem brincadeiras, sem brincadeiras.
Estou perguntando com toda seriedade - como você SABIA que existe um?
Se você acredita nisso, eu entendo, mas como você sabe?
Você pode provar matematicamente que ela existe?
Uma tendência não é nada mais que movimento (no modelo move-back).
E devido à natureza fractal do mercado, em uma TF menor, este movimento é chamado de tendência.
Em resumo: a tendência é um movimento de um TF mais alto (não foi necessária uma matemática ainda mais alta, a lógica é suficiente).
E sim, é possível calcular o fim de uma tendência.
Por que potencial? Sim, porque foi a EURGBP que "ultrapassou" esses belos negócios, já que minha TS foi criada para fazer apenas um negócio. A condição é:
total_ordens_EURGBP=OrdensTotal();
if(total_ordens_EURGBP==0) etc.
Não posso ter múltiplos negócios abertos ao mesmo tempo. Talvez seja disso que eu esteja sofrendo.
Não posso ter vários negócios abertos ao mesmo tempo. Talvez seja por isso que eu sofra...
E por que sofrer por nada - basta reduzir o lote para novos comércios e então o risco não aumentará muito enquanto os lucros aumentam.