Da teoria à prática - página 317
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Exatamente. Honestamente, estou soluçando meus olhos para a realização incondicional de quão perto estamos do Graal.
Você se prepara para os corretores que não gostam do Graal. Talvez você queira manter as coisas simples.
Exatamente. Honestamente, estou soluçando meus olhos para a realização incondicional de quão perto estamos do Graal.
Pensei que você estava me ignorando. Errado?)
É assim que se pode isolar um processo (de um grupo de processos) de interesse do fluxo de dados com alguma precisão.
Somente não é o fato de que processos excluídos não afetarão negativamente os resultados em um grande intervalo comercial.
Isto só pode ser descoberto empiricamente - pelo menos através de um teste histórico.
Exatamente. Honestamente, estou soluçando meus olhos para a realização incondicional de quão perto estamos do Graal.
Sinto que o vidro está transbordando.
Fale baixo.
)
É simplesmente óbvio que à medida que a ordem do fluxo de Erlang aumenta, a distribuição dos incrementos tende para a distribuição gaussiana.
Por exemplo, com k=300, temos as seguintes estatísticas para os incrementos:
A própria série de incrementos temporais se parece com isto:
Para prever tais séries, pegamos o trabalho do grande matemático russo Kolmogorov (ver arquivo anexo) e obtemos o Graal.
É isso aí, senhoras e senhores!
É simplesmente óbvio que à medida que a ordem do fluxo de Erlang aumenta, a distribuição dos incrementos tende para a distribuição gaussiana.
Por exemplo, com k=300, temos as seguintes estatísticas para os incrementos:
A própria série de incrementos temporais se parece com isto:
Para prever tais séries, pegamos o trabalho do grande matemático russo Kolmogorov (ver arquivo anexo) e obtemos o Graal.
Isso é tudo, senhoras e senhores!
E em que base você decidiu que o movimento de preços é acidental?
Você está enganado.
É óbvio que à medida que a ordem do fluxo de Erlang aumenta, a distribuição dos incrementos tende a uma distribuição gaussiana.
Para prever tais séries, pegamos o trabalho do grande matemático russo Kolmogorov (ver arquivo anexo) e obtemos o "Graal".Se alguém remover informações sobre a amplitude (preço) da série BP e equipará-la condicionalmente a 1 para todos os carrapatos, então é bem possível obter algo gaussiano, que não corresponde muito à BP original.
Especialmente quando se considera que a intensidade do tick é uma função dos servidores que funcionam sob carga.
A questão inteira é se a intensidade do servidor do corretor indica que existe um certo estado do mercado para que o"Graal" possa ser construído sobre ele.
E em que base você decidiu que o movimento de preços é aleatório?
Você está enganado.
E em que base você decidiu que o movimento de preços foi acidental?
O preço não está de modo algum envolvido na consideração lá))
Foi assim que aconteceu, de acordo com Alexander, Erlang 30, Bid. O que ecoa: também no lado direito o desvio para o segundo pico, o histograma de Alexandre é particularmente pronunciado. O expoente, se retirado do valor mais alto, diminui muito mais rapidamente. A série está alinhada ao tempo de operação.
E é o conteúdo dessas correntes que eu sugiro que todos olhem. Retorna, para ser mais preciso.
É possível explicar em termos humanos o que se entende aqui pela palavra "retorna"?
Você lê citações em intervalos de tempo exponenciais - eu me lembro disso.
Como são obtidos os retornos?
Qual é o significado físico deles?