Da teoria à prática - página 313
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Acontece que precisamos trabalhar com o MM e permitir o comércio simultâneo.
Não há muito sentido em permiti-los dessa forma, uma vez que o resultado também será correlacionado.
Não, a abertura com o mesmo lote em 4 pares correlatos dá menos drawdowns e rollbacks em equidade do que a abertura com um lote quádruplo em um dos pares.
Embora estejam correlacionados, muitas vezes têm um atraso em relação um ao outro.
paraAlexander_K2
Mas no contexto deste ramo MM é um importante passo à parte (esta é uma mensagem para Alexander).
(Essa é uma mensagem para Alexander.) Corte-os, eles são de ouro )))
Não é assim, a abertura com o mesmo lote em 4 pares correlatos dá menos drawdown no momento
Sim, isso mesmo, eu quis dizer que o efeito não vale a pena esperar, a diversificação está lá, mas fraca.
Concordo, MM é uma moagem do TS pronto para uso.
Muito mais importante é a construção do próprio TS. Meu critério: o TS está pronto se no lote a frente, constante, em um par, a forma do gráfico de equilíbrio crescente, não muda de caráter, em comparação com a seção de otimização. Então, posso acrescentar mais truques.
Aquihttps://www.mql5.com/ru/forum/86386/page836#comment_7062634 sugeri experimentar com os fluxos de Erlang. É assim que você quer dizer?
Obrigado, vou dar uma olhada mais de perto, entendo que@Maxim Dmitrievsky começou a trabalhar nessa direção, e há algum resultado? Acho que isso só é possível quando a distribuição resultante é suficientemente próxima a Gauss.
Quanto ao seu sistema, eu quis dizer o seguinte: Você conduz um expoente através de uma amostra, onde parte dela é logaritmicamente distribuída, e parte onde a "cauda" em si mesma é única, de grande amplitude de atraso, não síncrona, assimétrica, e lá você também conduz um expoente, mas este processo já é diferente (diferente do não aleatório), diferente da amostra principal, e este expoente é simplesmente esticado sobre eles, não sei como dizer melhor, espero que você me entenda.
Obrigado, vou dar uma olhada mais de perto, entendi que@Maxim Dmitrievsky começou a trabalhar nessa direção, e há algum resultado? Acho que isso só é possível quando a distribuição resultante é suficientemente próxima à Gaussiana.
Quanto ao seu sistema, eu quis dizer o seguinte: Você dirige um expoente na amostra onde uma parte é logaritmicamente distribuída, e uma parte onde a própria "cauda" é a única que tem uma grande amplitude de atraso, não síncrona, assimétrica, e lá você também dirige um expoente, e este processo já é outro (diferente do não aleatório), diferente da amostra básica, e este expoente é simplesmente esticado sobre eles, não sei como colocar melhor, espero que você me entenda.
Ainda não começou. Eu preciso de uma fórmula de transformação adequada para os indicadores, os arquivos csv não são convenientes para trabalhar com
Eles provavelmente são apresentados aqui no fio, mas ainda não os procurei )
Para os entusiastas da estatística, estou anexando o tick convertido BP aos fluxos de Erlang de vários pedidos.
No nome do arquivo, os dois primeiros dígitos são a ordem do fluxo de Erlang.
Por exemplo: 01 AUDCAD ... - fluxo simples, 30 AUDCAD ... - 30ª ordem de fluxo Erlang
Dados processados para 02-06 de abril de 2018.
Você pode observar como a distribuição dos incrementos muda à medida que a ordem do fluxo aumenta. Eu o recomendo. Muito interessante.
Se necessário, eu posso continuar o fluxo transforma até a 100ª ordemPara os entusiastas da estatística, estou anexando o tick convertido BP aos fluxos de Erlang de vários pedidos.
No nome do arquivo, os dois primeiros dígitos são a ordem do fluxo de Erlang.
Por exemplo: 01 AUDCAD ... - fluxo simples, 30 AUDCAD ... - 30ª ordem de fluxo Erlang
Dados processados para 02-06 de abril de 2018.
Você pode observar como a distribuição dos incrementos muda à medida que a ordem do fluxo aumenta. Eu o recomendo. Muito interessante.
Se necessário, posso continuar com as transformações de fluxo até a 100ª ordem.Alexandre.
Na verdade, primeiro criar um robô, depois testá-lo, olhar o gráfico de equidade e equilíbrio e só depois tirar conclusões.
Sua abordagem - a crença no super-gênio - não é apoiada por nada.
Normalmente esta abordagem acarreta uma quantidade decente de custos monetários irrazoáveis!Alexandre.
Na verdade, eles primeiro criam um robô, depois o testam, observam o gráfico de equidade e equilíbrio e só depois tiram conclusões.
Sua abordagem - a crença no super-gênio não é sustentada por nada.
Esta abordagem geralmente acarreta uma quantidade decente de custos monetários irrazoáveis!De repente eu tenho poderes super-genitais de minha sede por dinheiro. Rena, prepare seus bolsos!!! Meus dois olhos já estão se contorcendo com a antecipação de lucros fáceis.
Minha sede por dinheiro me deu de repente poderes super-genius. Rena, prepare seus bolsos!!! Meus dois olhos já estão se contorcendo com a antecipação de lucros fáceis.
Eu já vi seu pequeno sinal...
A sede está lá, mas o dinheiro está cada vez menos.
Tire os copos cor de rosa, já está na hora.