Da teoria à prática - página 188
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Há UM problema - o cálculo da janela de observação. Um pequeno erro leva a um aumento/diminuição da janela em 1000-5000 tic-tac e como conseqüência há negócios negativos, eu não estou escondendo isso.
Todos, absolutamente todos os pares têm diferentes funções de onda. Inicialmente me superestimei um pouco - corri para 32 pares ao mesmo tempo, e não tenho força suficiente para lidar com todos eles de uma só vez. Agora eu reduzi a quantidade de trabalho para 6 pares. Caso contrário, é apenas fisicamente difícil trabalhar sozinho.
Posso agora encontrar um problema como o cálculo? A falta de confiabilidade a pequenos erros e como consequência de acordos negativos diz respeito não à dificuldade de cálculo, mas à falta de estabilidade estatística (lembre-se de Gorban, Kolmogorov e Markov duvidam). Quando o tamanho ideal da janela salta fortemente dependendo de pequenas variações dos dados de entrada para o cálculo, então a primeira conclusão é inevitável: o tamanho ideal da janela em si não é constante. Não pode servir como base para uma negociação estável com uma rentabilidade visivelmente maior do que o depósito bancário.
Alexander, por que você presta atenção, antes de tudo, ao fato de que as funções de onda que você usa mudam ao passar de um instrumento (par) para outro? Por que você não vê como eles mudam quando o cronograma tomado para o cálculo é alterado? Por exemplo, quando a mudança é de 3 meses. Há alguma razão para esperar que estas mudanças sejam conhecidas como mais fracas?
Deixe um par de fora - existe uma janela estável (ótima) para isso. Ou é um fantasma, não existe tal janela, mesmo com um turno de 24 horas. Observe que tanto Gorban quanto Osminin, como primeiras conclusões de seus cálculos, deram a estimativa do tempo durante o qual as características obtidas do fluxo de cotação podem ser consideradas estatisticamente estáveis (Gorban para seu indicador de estabilidade estatística hora e meia, Osminin para a relação Hirst), ou seja, quanto tempo em média estas características têm sentido. Penso que o problema não é com os cálculos, mas com a validade limitada (significado) dos indicadores.
P.S. Quantas vezes você já foi aconselhado aqui a não se apressar de uma só vez em 36 pares. A vida agora o obrigou a reduzir o número "levemente" (por um fator de 6). Deixe um, assim você chegará a um entendimento mais rápido. Isso sou eu citando do livro de Hemming "Métodos Numéricos", 1972, a própria citação: "O propósito dos cálculos não são números, mas compreensão". Você estava falando de cálculos...A primeira conclusão a ser tirada é que o tamanho ideal da janela em si não é de forma alguma constante. Não pode servir como base para uma negociação estável com uma rentabilidade visivelmente maior do que o depósito bancário.
As funções de onda utilizadas mudam quando o cronograma utilizado para os cálculos muda
Gorban e Osminin, como primeiras conclusões de seus cálculos, estimaram o intervalo de tempo, durante o qual as características obtidas do fluxo de cotações podem ser consideradas estatisticamente estáveis (uma hora e meia para o indicador de estabilidade estatística do Gorban, um dia para a relação Hirst de Osminin), ou seja, quanto tempo essas características têm sentido em média. Penso que o problema não está nos cálculos, mas na validade limitada (significância) dos indicadores.
Aqui, senhores estudantes, um dos "alienígenas" se apresentou - leiam com atenção!
Sim, Vladimir, você, como sempre, levanta os problemas mais cruciais, em torno dos quais a solução deste problema é construída.
1) O tamanho ideal da janela de observação é instável e extremamente difícil de formalizar e calcular para um fluxo de cotações instável e não-Poisson.
Mais uma vez, chamo sua atenção para este problema. É solvível. É necessário transformar o fluxo inicial de cotações para que seja Poisson em uma primeira aproximação. O problema principal!!! Sem resolver tudo isso, não faz sentido.
A solução é a seguinte - as aspas são lidas automaticamente em intervalos de 1 segundo ou mais com uma janela de observação deslizante de 1 hora ou mais. Pseudo-citações sem carimbo de tempo e citações reais com carimbo de tempo são escritas. Quando o conjunto de dados desejado for coletado, devemos observar o histograma da intensidade do fluxo no intervalo de tempo selecionado. Deve ao menos parecer uma distribuição de Poisson!!! Posso dizer de imediato que, estranhamente, a freqüência de leitura exigida = 3 seg. e a janela de observação deslizante = 12 horas. Estes são os meus dados calculados, mas ainda precisam ser confirmados experimentalmente. Também é importante que, neste caso, embora lemos as citações uniformemente, os selos em tempo real sejam distribuídos exponencialmente!!!!
2. E como eles mudam! É por isso que é importante resolver o problema nº 1 e trabalhar exclusivamente e de uma vez por todas em uma faixa de tempo de observação escolhida. Então estas distribuições são estáveis e você pode calcular os pesos para WMA, por exemplo, a partir delas.
Se o problema 1 for resolvido e a estabilidade das distribuições (as chamadas funções de onda) neste intervalo de tempo for comprovada, isso na verdade significa que temos um processo quase-estacionário, o que é necessário.
Respeitosamente,
Alexander_K
Podemos agora encontrar um problema como o cálculo? A falta de estabilidade estatística (lembre-se das dúvidas de Gorban, Kolmogorov e Markov) não fala de dificuldade computacional, mas de falta de estabilidade estatística. Quando o tamanho ideal da janela salta fortemente dependendo de pequenas variações dos dados de entrada para o cálculo, então a primeira conclusão é inevitável: o tamanho ideal da janela em si não é constante. Não pode servir como base para uma negociação estável com uma rentabilidade visivelmente maior do que o depósito bancário.
Alexander, por que você presta atenção, antes de tudo, ao fato de que as funções de onda que você usa mudam ao passar de um instrumento (par) para outro? Por que você não vê como eles mudam quando o cronograma tomado para o cálculo é alterado? Por exemplo, quando a mudança é de 3 meses. Há alguma razão para esperar que estas mudanças sejam conhecidas por serem mais fracas?
Deixe um par - há uma janela estável (ótima) para ele. Ou é um fantasma, não existe tal janela, mesmo com um turno de 24 horas. Observe que tanto Gorban quanto Osminin, como primeiras conclusões de seus cálculos, deram a estimativa do tempo durante o qual as características obtidas do fluxo de cotação podem ser consideradas estatisticamente estáveis (Gorban para seu indicador de estabilidade estatística hora e meia, relação Osmin para Hearst), ou seja, quanto tempo em média estas características têm sentido. Penso que o problema não é com os cálculos, mas com a validade limitada (significado) dos indicadores.
Por que precisamos de uma janela estável? Para a beleza? Para quê?
Você deve sempre estabelecer uma meta e um critério para alcançá-la.
O objetivo: encontrar uma janela tal que a previsão a partir dela tenha o mínimo erro.
Se soubermos calcular o tamanho ideal da janela no sentido de que uma previsão a partir dela terá um erro mínimo de previsão, então fica claro que o tamanho da janela será diferente e, além disso, o tamanho não será interessante, pois tomaremos decisões dependendo da magnitude do erro de previsão obtido em todas as janelas possíveis na barra atual.
A exigência de uma janela estável é fundamentalmente errada - não é necessária em princípio.
Como estamos falando da janela, em meu TS, a janela é dinâmica, é sempre diferente e o mercado a forma, portanto não tenho o problema da seleção da janela, o mercado a forma para mim...
A janela é dinâmica, e também é moldada pelo mercado. As cotações são provenientes do mercado em qualquer caso. De que outra forma poderia ser? O outro aspecto é que os dados podem ser processados e calculados com base em diferentes critérios e utilizando diferentes métodos. Mas em qualquer caso, a volatilidade deve influenciar o tamanho da janela em primeiro lugar.
A janela também é dinâmica e também é moldada pelo mercado. As cotações são provenientes do mercado em qualquer caso. De que outra forma poderia ser? O outro aspecto é que os dados podem ser processados e calculados com base em diferentes critérios e utilizando diferentes métodos. Mas em qualquer caso, a volatilidade deve influenciar o tamanho da janela em primeiro lugar.
Eu tenho tido uma personalidade dividida no momento:
1. A janela de observação é dinâmica, formada com base em um determinado tamanho de amostra de carrapatos
2. A janela de observação é estritamente definida, expressa em segundos. Pelo contrário, ele tem um conjunto dinâmico de citações de carrapatos.
Se no segundo caso o fluxo do carrapato for reduzido a um fluxo de Poisson, os resultados são MUITO melhores do que no caso 1. Esta é a direção do meu trabalho em que confio mais - pois aqui os velhos Gunn, Einstein, Shelepin, e todos aqui se reuniram e estão observando.
2. A janela de observação é estritamente definida, expressa em segundos.
Também é diferente para cada par neste caso? Ou para todos = 12 horas?
Também é diferente para cada par neste caso? Ou para todos = 12 horas?
PARA TODOS!!!! Está chegando a um desfiladeiro, pessoal! Prepare seus bolsos, já há o suficiente para todos!!!
A propósito, mesmo 50 páginas atrás eu mostrei que seus "pesos para WMA" não têm sentido, pois o resultado não é um grama diferente de SMA ))))
Ao invés de teorizar, seria mais útil estudar o significado físico do que você faz :)
Você já experimentou o filtro HP? Acho que havia um corante na kodobase.
p.s. polinomial está em reversões (tanto quanto me lembro de minhas experiências de 5 anos atrás), porque suas extremidades voam para o céu, o que não é típico para o mercado. E não tenta dar uma média, mas se ajusta a toda a cotação.