Da teoria à prática - página 169
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Não disse que não, mas estou confuso com R. Feynman... Ele observou partículas exatamente em intervalos uniformes. Ele é uma espécie de autoridade para mim :)))
Precisa de citações específicas em 1 segundo. Exemplo:
12.00.00 - 1.22222
12.00.01 - 1.22224
12.00.02 - 1.22224
etc.
Ao mesmo tempo, é desejável (mas não obrigatório) calcular os volumes de tick para este segundo.
Preciso pelo menos de um rascunho - como fazer isso.
E estou confuso pelo fato de você excluir as citações da consideração dentro do intervalo de 1 segundo. Ou seja, a maior parte das informações. Bem, você é um teórico - você é quem melhor sabe))
Qual é o formato do arquivo, ou enviar um pedaço dele - o que processar.
E o que me confunde é que você está deixando cair citações de consideração dentro do intervalo de 1seg. Ou seja, a maior parte das informações. Bem, você é um teórico - você é quem melhor sabe))
Qual é o formato do arquivo?
Arquivo .csv
1 coluna - tempo
2 colunas - citação.
O momento mais difícil - quando não há uma nova citação, ainda é preciso sobrescrever a anterior.
Se você tiver apenas alguns trechos de código - como fazê-lo - deixe-os aqui, eu ficaria muito grato.
E chegaremos a milissegundos - mas temos que ler igualmente lá.
arquivo .csv
1 coluna - tempo
2 colunas - citação.
A parte mais difícil é quando não havia uma nova citação, você ainda tem que escrever a anterior.
Se você tiver apenas alguns trechos de código - como fazê-lo - deixe-os aqui, eu ficaria muito grato.
E chegaremos a milissegundos - mas temos que ler igualmente lá.
É difícil com os teóricos)) Prenda um pedaço do arquivo.
Qualquer um. Seja qual for o seu interesse.
***
Não estou interessado em arquivos forex. Uma última tentativa.
Não disse que não, mas estou confuso com R. Feynman... Ele observou partículas exatamente em intervalos uniformes. Ele é uma espécie de autoridade para mim :)))
Precisa de citações específicas em 1 segundo. Exemplo:
12.00.00 - 1.22222
12.00.01 - 1.22224
12.00.02 - 1.22224
etc.
Ao mesmo tempo, é desejável (mas não obrigatório) calcular os volumes de tick para este segundo.
Preciso pelo menos de um rascunho - como fazer isso.
Dimitri, tenha piedade do velho (eu)... Qualquer arquivo absolutamente de forex, de fortes (acho que você prefere USDRUB - bem, vamos olhar para isso). O método deve funcionar em qualquer lugar, caso contrário - para o forno!
***
Algum tipo de estranha teimosia de "burro". Ou sua religião não lhe permite anexar uma peça de arquivo. Você entende, que para não mudar dez vezes, é melhor fazer inicialmente pelo formato concreto. Aparentemente, é inacessível para um teórico)).
Ok, vou pegar meu formato para rublo/dólar, mas será uma aplicação completa. E um pouco mais tarde - necessidade de trabalhar, brincar com os jogadores, por assim dizer))))
Bem, é uma pena que a mensagem principal não tenha sido ouvida.
Espere um minuto, Dimitri - talvez você não precise converter nada.
Eu sou um teórico - não se esqueça! Meu vôo de fantasia interfere no meu trabalho, por assim dizer. Espere um minuto - espere pelo meu próximo posto. Vai ser brilhante, como sempre.
Portanto, cavalheiros comerciantes, passemos ao final lógico.
Mais uma vez, recomendo vivamente a leitura de Shelepin (ver arquivo anexo) - especialmente as páginas 9-10. Na verdade, toda a solução do problema é apresentada ali - tudo o que precisamos fazer é programá-lo corretamente.
Agora à prática.
É claro que fiquei confuso com a tendência do USDJPY na semana passada.
Foi assim que calculei a variação antes:
Para processos de pseudo-Markov:
Dispersão S^2=c*t*l, onde:
l é o valor médio dos saltos
t - tempo de observação
s - salto de freqüência no tempo t (número de carrapatos)
Por saltos entendemos os aumentos de preço.
Nós temos:
S^2 = (N/t)*t*mean(|Ask(t)-Ask(t-1)|) = N*mean(|Ask(t)-Ask(t-1)|)
Então o desvio padrão do processo: S = sqrt(N*mean(|Ask(t)-Ask(t-1)|)), onde N é o número de carrapatos no tempo de observação t.
O texto destacado em vermelho é um texto que eu obviamente entendi mal de Shelepin.