Da teoria à prática - página 126
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Em seguida, utilizar estas distorções criadas para seus próprios fins egoístas. Por exemplo, o mesmo deslize é vantajoso para a empresa de corretagem. Também após a abertura de uma posição, as cotações podem ser deslocadas contra o cliente.
Pequena revelação para as teorias da conspiração)
Meus robôs são executados com ordens pendentes e quase não há deslizamentos negativos. Provavelmente fazendo algo errado)
E quando eu trabalhava com mercados, o deslizamento era em média 50/50.
Um pouco de revelação às teorias da conspiração)
Meus robôs estão executando ordens pendentes, não há quase nenhum deslize negativo. Provavelmente fazendo algo errado)
E quando eu estava trabalhando com Marques, o escorregamento era em média 50/50.
Agora as ordens pendentes (limites) também são executadas como ordens de mercado na maioria das corretoras. É chamado de MIT (Market If Touched). Ou seja, um limitador pode ser executado a um preço pior do que o preço da ordem.
...preciso explicar em termos simples - a conta ECN pode receber cotações distorcidas intencionalmente das empresas corretoras e por que elas precisam delas? Minha opinião - eles podem, e eu vejo isso em gráficos de barras de carrapatos puros, é por isso que eu trabalho com tempo exponencial que é um excelente filtro em si. Mas por que as empresas de corretagem precisam disso - não entendo. De que adianta para eles? Afinal, agora é o mesmo para eles como eu negocio - em déficit ou mais, eles vivem de comissão de comércio. Por que eles me dariam algum lixo e me obrigariam a lutar contra eles?
Posso dizer que você é um principiante.
Alexander, você tem muitas descobertas interessantes e talvez até milagrosas esperando por você :-))
Vou lhe dizer mais uma "descoberta".
As cotações de um e do mesmo corretor podem diferir das cotações do Cliente "B" nomesmo instrumento. O mesmo instrumento significa que as condições e especificações comerciais são idênticas.
É claro que eles podem. Pelo menos citações filtradas. Eu não sabia por nada que escrevi acima sobre execução com 90% de deslizamento negativo contra mim na conta ECN, embora o deslizamento deveria ser 50/50.
Li estas últimas páginas e me pergunto onde todos vocês encontram tais empresas deficitárias. Que horror. Talvez há 15 anos, mas agora... Não sei, acima citei o exemplo do contrato, que afirma em preto e branco a possibilidade de cancelamento de uma transação lucrativa. Dizem que há muito lucro :). Eu não sei, eles deram um exemplo de um acordo onde preto e branco diz que o acordo foi cancelado devido ao lucro demais. Há dez anos, em minha memória, tem sido costume interpretar todas as falhas técnicas e outras inconsistências estritamente em favor do cliente.
Lembro-me que os negócios perdidos foram cancelados por culpa da DC, mas lucrativos. Antes eu me lembro que as corretoras gostavam de se gabar disso, dizendo que havia um fracasso, não uma cotação no mercado e deixávamos todos os que estavam ganhando sair da transação e cancelávamos aqueles que estavam perdendo. Era uma campanha publicitária. Eles dizem que o mercado não funcionou e cancelaram as negociações para aqueles que estavam em déficit.
O deslizamento na ECN é realmente 50/50 em média. Se em 90 casos eles estão em déficit - fugir de lá, isto é algum tipo de besteira, não ECN. Definitivamente, não é um ECN de fato.
É óbvio que você é um recém-chegado. Alexander, há muitas descobertas esperando por você, e talvez até milagrosas :-))
Deixe-me dar-lhe mais uma "descoberta".
As cotações de um mesmo corretor podem ser diferentes das cotações do Cliente "A".
Bem, é com isso que eu luto - tempo exponencial.
Se você se lembra, Denis, logo no início do tópico - como podemos dar o programa a todas as pessoas que sofrem no fórum, se em um dia, por causa das diferentes cotações de diferentes corretoras de repente zerou seu depósito, para o qual ele vinha economizando há 10 anos? Afinal, neste caso eu e ele devemos ter diferentes volumes de amostragem e ele (um comerciante) devido à sua mente fraca é pouco provável que consiga calcular seu volume pessoal de amostragem. Ele me esfaqueará. A responsabilidade é grande. Não, você não pode fazer isso. Acho que derrotei este problema exatamente pela escala exponencial de tempo de leitura. Agora os volumes de amostragem para pares de moedas serão os mesmos para todos, talvez com alguns pequenos ajustes.
Bem, é com isso que estou me debatendo - tempo exponencial.
Se você se lembra, Denis, logo no início do tópico - como posso dar o programa a todas as pessoas que sofrem neste fórum, se em um dia, por causa das diferentes citações que fluem de diferentes centros de negociação, algum comerciante de repente perderá seu depósito, para o qual ele economizou por 10 anos? Afinal, neste caso eu e ele devemos ter diferentes volumes de amostragem e ele (um comerciante) devido à sua mente fraca é pouco provável que consiga calcular seu volume pessoal de amostragem. Ele me esfaqueará. A responsabilidade é grande. Não, você não pode fazer isso. Penso que foi a escala exponencial do tempo de leitura que resolveu este problema. Agora os volumes de amostragem para pares de moedas serão os mesmos para todos, talvez com alguns pequenos ajustes.
Você é um homem ingênuo, ou finge ser. Que responsabilidade? Você assinou alguma coisa em um pedaço de papel? Para maior clareza moral, escreva um Disclamer no final sempre que o comerciante utilizar o sistema por sua própria conta e risco. É hilariante sentir pena dos especuladores... Pena deve ser para médicos, professores, mineiros...
Se o preço da transação for o mesmo de ambos os lados, não há benefício. Eu não verifiquei, portanto, havia uma suposição de benefício. Mas então como você explica o deslize consistentemente negativo?
Sobre o escorregamento sistemático contra o cliente.
Não é difícil vê-los como o interesse de um corretor que não tem (ECN ou não) outras fontes de lucro além das perdas dos clientes.
Entretanto, esta sistemática bate a reputação de uma corretora e muitas delas a tornam invisível, exceto por um caso, louvável para o cliente. Se o cliente aprendeu a prever a taxa, então, no tempo que leva para o pedido do cliente abrir ou fechar uma negociação para chegar à fase de execução, o corretor se afastará da taxa na direção que o cliente previu em seu pedido e o deslize será negativo para o cliente. Sem qualquer esforço adicional por parte da corretora. Em situações de arbitragem, por exemplo, isto acontece o tempo todo, pois elas não duram muito e muitas vezes desaparecem antes que o pedido seja atendido.
Para aqueles que aprenderam a prever corretamente o curso, a única maneira de se livrar do escorregamento sistemático para pior é trabalhar com contas de Execução Instantânea. As solicitações não causarão perdas, ao contrário do escorregamento.
Leitura recomendada (ver arquivos anexos)