Da teoria à prática - página 119

 
Vladimir:

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Um modelo estavelmente disfuncional não é normalmente utilizado para o comércio real. E isso não cria riscos.

Estou apenas discutindo modelos que funcionam, mesmo que funcionem por muito tempo, mas necessariamente drenam o depósito. Vamos observar os sinais. Não há outros.

É por isso que a prova do desempenho de um Expert Advisor reside em uma prova teórica. Para o discutido GARCH, ele está tomando a decisão sobre a série estacionária.


Que o endereço de Alpari (UK) Limited 201 Bishopsgate Londres, EC2M 3AB Reino Unido esteja na pequena ilha de banana do Reino Unido, tudo bem. Entretanto, eu também não discutiria com a opinião de que a península européia dá licenças ruins. É uma questão de gosto.

Não lidei com o de Londres, mas a julgar pelo reembolso que recebi - era um offshore com uma placa de Londres com tudo o que isso implica.


O que segue? Nenhuma regulamentação governamental

  • sem garantia de depósito (20.000 euros)
  • proibição do uso do dinheiro dos clientes no comércio de revendedores,
  • obrigação de realizar transações no mercado externo (proibição para as corretoras de jogar contra os clientes)
  • em caso de recusa de retirada, há alguém para empurrar e não se trata de um caufort.


Tudo o resto é trivial, e os riscos acima são os principais.

 
ILNUR777:
SanSanych, diga-me honestamente. Estes seus Archie GARCHs. Eles mesmos estão fazendo dinheiro para você?
Se eles não têm poder de previsão, então por que você está correndo com eles no fórum. Ou talvez você simplesmente "não sabe como cozinhá-los". Alguns afirmam que utilizam Fourier, embora sua aplicação direta em sua forma clássica não tenha uma real capacidade de previsão no mercado.

E se eles trabalham para você, qual é o problema em provar isso. Afinal, não é preciso ser matemático rigoroso. Há alguns que não são rigorosos. Afinal de contas, experimentais.

Eu não sei como fazer GARCH, estou tentando montar uma máquina que aprende como se estivesse na rua.


O aprendizado de máquinas tem uma verdadeira EA - uma mistura de uma floresta aleatória e indicadores. Meus indicadores, assim como todos os outros, são baseados em dados NÃO estacionários, portanto, periodicamente se esforçam para drenar depoimentos. Embora, problemas financeiros que tive há dois anos atrás, eu consegui resolvê-los em um ano. Estou tentando substituí-lo pelo GARCH, para o qual há algumas evidências de comportamento futuro. Mas o GARCH acabou se tornando muito complicado.

Portanto, junte-se à GARCH.

 
СанСаныч Фоменко:

Eu não sei como fazer GARCH, estou tentando organizar um encontro semelhante ao aprendizado de máquinas.


Mas o GARCH parecia muito complicado.

Portanto, junte-se à GARCH.

Onde está a lógica nisso? Não funcionou para mim, mas você se junta a mim. Sinto-me como se tivesse sido sutilmente mandado embora.

E se esta é uma forma de implementá-la, então por que, sem mesmo ter seus próprios resultados, apresentá-la antecipadamente como predominantemente melhor do que outras. Pensei que, como você o aprova, tem algo a dizer.
 
ILNUR777:
Onde está a lógica nisto? Não funcionou para mim, mas você se junta a mim. Sinto que fui enviado de uma maneira sutil.

E se esta é uma forma de implementá-la, por que, sem mesmo ter seus próprios resultados sobre ela, por que dá-la antecipadamente como predominantemente melhor do que as outras. Pensei que, como você o afirma, tem algo a dizer.

Lógica?

A GARCH é um dos principais mercados financeiros, já a uso há alguns meses, o resultado aparecerá, mas não tão rapidamente, como eu pensava no início.

 
-Você disse que o poder de Garch Arch Aphirma...
Todos aqui são fracos.

-Garch é uma força maligna.
O homem rico vem, torna-se pobre.
Garch tira o poder.
Lá, você se foi.

-Aqui, pegue a mascara.
Vamos lá, pegue-o! Há muito para viver!

-Não, o que é bom para o homem comum, é ruim para o nerd.

 
ILNUR777:
-Você disse que o poder de Garch Arch Aphirma...
Todos aqui são fracos.

-Garch é uma força maligna.
O homem rico vem, torna-se pobre.
Garch tira o poder.
Lá, você se foi.

-Aqui, pegue a mascara.
Vamos lá, pegue-o! Há muito para viver!

-Não, o que é bom para o homem comum é ruim para o nerd.


Você quer fazer troça de mim?

Bem, bem...

 
СанСаныч Фоменко:

Lógica?

A GARCH é um dos principais mercados financeiros, tenho feito isso há alguns meses, com certeza haverá resultados, mas não tão rapidamente como eu pensava no início.

Eu sempre tive a impressão de que você tem ido com eles por alguns anos. E já faz um século que o tema foi levantado sobre a adição de R ao MT, porque é mais conveniente usá-los. Ah, vamos lá. Muito provavelmente estes modelos também não são adequados em sua forma pura. E isso significa fazer suas próprias bicicletas de qualquer maneira. E as vantagens destes velopedais sobre os outros não são visíveis e ainda não está claro.
 
E agora. Onde está Alexander? Onde estão os negócios. Há um rato pendurado de tédio na arena.

Entrei em carrapatos para fazer um par de negócios por dia. Acabei levando ainda mais tempo do que levaria se eu tivesse analisado as atas. Já se passou uma semana. Nunca conseguiremos tirar a ciência russa de nossos joelhos desta maneira.
 

E estou com problemas - ontem após a publicação dos dados Non-Farm eu deveria ter tido muito sobre o AUDCAD, mas por causa de um erro no programa (ver post #1141, onde os comandos de abertura/fecho do AUDCAD foram escritos no arquivo AUDCHF...) eu fiquei negativo no AUDCHF... Isto é o que o Ano Novo bebe e completa estupefação devido a isso... Vou agora dar um passeio com minha esposa até a VDNH. Se você vê um homem e sua esposa chorando, esse sou eu.

 
Vladimir:

Onde posso me apoiar nos resultados obtidos pela simples medição de dados reais?

https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page19#comment_6168925"Antes da multiplicação, os valores nas curvas apresentadas diferiam por um fator de 18, depois da multiplicação eles diferiam por um fator de 20. É sobre a lei da raiz quadrada".

Para os irrealistas, ou o quê?

Tenha certeza de que sua lei da raiz do t só é verdadeira para seu método de recepção de dados e não mais. Esta lei não é verdadeira para receber carrapatos de 5 dígitos e é mais preciso usar esta fórmula exata para desvio de preço:

S = sqrt(N*mean(|Ask(t)-Ask(t-1)|)), onde N é o número de carrapatos durante o tempo de observação t.