Da teoria à prática - página 123
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Obrigado pelos links! Vou lê-lo amanhã, especialmente o EMA, porque uso o SMA agora e não estou satisfeito com ele.
Também pesquisar no Google o texto (recurso interessante (Coruja), há como moldar píton a mql e outras coisas):
A estratégia central de Thales se baseia em eventos de notícias de alto impacto comercial, em particular anúncios de política monetária do banco central. A estratégia procura explorar os erros de preço nos mercados de moedas, em relação a mudanças inesperadas de política, dados inesperados, ou qualquer tipo de percepção de erros de preço relacionados a qualquer um deles. A vantagem competitiva reside em um processo único de planejamento pré-comercial. Todo comércio precede um plano pré-comercial, que contém análises de cenário aprofundadas sobre como a ação de preços poderia se desdobrar.
Sanych, você poderia esclarecer o que você quer dizer com a palavra "banco-corretor" neste contexto, para varejo, não interbancário, forex?
De alguma forma, essa combinação parece incomum. Um corretor é um agente. Seguro, alfândega, corretor de linha aérea, corretor de bolsa, sim. Eles trabalham com base em contratos de agência e, geralmente, não são principais nas transações, apenas intermediários. Entre quem são esses bancos intermediários? Esqueçamos o fato de que na Rússia é proibido às instituições de crédito prestar serviços a empresas forex. Eu quero entender o que você quis dizer com isso.
Um corretor é uma instituição financeira licenciada pelo Banco Central (no caso da RF).
Um banco - corretor, é um banco detentor de uma licença de corretagem e, no caso do forex, um banco com uma divisão forex que é regulada pelas normas européias.
É proibido nomeá-lo aqui, portanto, privado se você puder.
SAR
Acho que a enviei.
Se você acrescentar a tudo o resto o relato da não-estacionariedade, que SanSanych está carregando aqui como uma galinha com um ovo, na forma do relato do coeficiente de assimetria da distribuição atual,...
Se você entendesse o significado de "não-estacionariedade", além de entender que a distribuição distorcida não é tudo em não-estacionariedade, além do mais não é o mais importante, além do mais você estaria pelo menos um pouco familiarizado com a literatura existente, que é um ramo da matemática moderna, incluindo obras de Nobels, e sobre o qual milhões de especialistas (não físicos) também sofrem com esta não-estacionariedade, você não usaria meu nome num sentido pejorativo.
Mais uma vez: comece a estudar, você tem uma base, você pode aprender as coisas primitivas muito rapidamente, em alguns meses. Há muitas questões não resolvidas na não-estacionariedade, em alguns anos, talvez você seja capaz de dizer algo novo na não-estacionariedade, e então você poderá ter um conselheiro. E você vai começar a ensinar os jovens.
Um corretor é uma instituição financeira licenciada pelo Banco Central (no caso da Federação Russa).
Um banco - corretor, é um banco detentor de uma licença de corretagem e, no caso do forex, tem uma divisão forex que é regulada pelas regulamentações européias.
É proibido nomeá-lo aqui, portanto, privado se você puder.
SAR
Parece ter sido enviado.
Obrigado, eu peguei. Uma vez que os bancos que você está ligando suas subsidiárias cipriotas se tornaram russos, eu gostaria de esclarecer:
1. Os bancos russos estão proibidos pela Lei Federal 39-FZ "On the Securities Market" de operar nesta área http://docs.cntd.ru/document/9018809:
Artigo 4_1. Atividades de um negociante forex
1. A atividade de um comerciante forex será considerada como a atividade que envolve a conclusão de transações com indivíduos, não sendo empresários individuais, em seu próprio nome e às suas próprias custas, não com base em negociação organizada:
...
4. A atividade de um negociante forex na conclusão dos contratos especificados no Parágrafo 1 deste Artigo é exclusiva. Um negociante forex não pode combinar sua atividade com qualquer outra atividade profissional no mercado de valores mobiliários ou com qualquer outra atividade.
2. O fato de os bancos russos estarem associados a empresas forex, pelo contrário, me assusta. Entre apenas empresas forex, uma média de 50 por ano desaparece, de acordo com minhas estimativas. De mais de dois mil. Agora vamos olhar para os bancos russos. Agora são 566 deles(http://www.banki.ru/banks/ratings/), no início do ano passado eram mais de 700. 20% desapareceram. A taxa de desaparecimento é caracterizada por estes números https://www.asv.org.ru/liquidation/
Estes números me dão arrepios. A conexão de uma corretora com um banco me assusta muito mais do que atrai. Em comparação com os CDs, onde parece estar quase totalmente calmo - apenas 3% ao ano desaparecem.
Vladimir, pensei na sua raiz do t e na fórmula de variação de Schelepin para processos pseudo-Markov. Muito perto da solução do problema... e eu já testei um novo algoritmo hoje. E meu método está em algum lugar por aqui...
Pergunta - lembra-se que discutimos que a taxa média de carrapato é de cerca de 3 segundos? É possível dizer que novos carrapatos para todos os pares certamente virão em 5 segundos ou não? Qual é o limite mínimo de tempo garantido de chegada do tick?
Cumprimentos,
Aleksandr.
Veja, aqui está a idéia.
Por todos os meios, preciso reduzir nosso processo não-markoviano a um processo pseudo-markoviano, para simplificá-lo.
Para fazer isso, preciso garantir que os intervalos de tempo entre os carrapatos sejam estritamente exponenciais. Então a fórmula para o desvio padrão do processo será verdadeira:
S = sqrt(N*mean(|Ask(t)-Ask(t-1)|)), onde N - número de carrapatos, média - valor médio. Multiplique pela raiz de 2 e você obtém os canais dinâmicos mais incríveis - eu verifiquei hoje.
Mas, agora o tempo mínimo no meu oscilador é de 1 segundo e o número de ticks recebidos ainda é diferente para pares diferentes com diferenças significativas, mas deve ser quase o mesmo. E os intervalos de tempo devem ser estritamente exponenciais, de modo que todos os tipos de preços ABERTOS, etc. não sejam adequados.
Eu realmente preciso de um tempo mínimo garantido médio de chegada de um novo tick - desculpe-me por perder tempo com experimentos.
AJUDA! Por favor, ajude.
Veja, a idéia é a seguinte.
Por todos os meios, preciso reduzir nosso processo não-markoviano a um processo pseudo-markoviano, para simplificá-lo.
Para fazer isso, preciso garantir que os intervalos de tempo entre os carrapatos sejam estritamente exponenciais. Então a fórmula para o desvio padrão do processo será verdadeira:
S = sqrt(N*mean(|Ask(t)-Ask(t-1)|)), onde N - número de carrapatos, média - valor médio. Multiplique pela raiz de 2 e você obtém os canais dinâmicos mais incríveis - eu verifiquei hoje.
Mas, agora o tempo mínimo no meu oscilador é de 1 segundo e o número de ticks recebidos ainda é diferente para pares diferentes com diferenças significativas, mas deve ser quase o mesmo. E os intervalos de tempo devem ser estritamente exponenciais, de modo que todos os tipos de preços ABERTOS, etc. não sejam adequados.
Eu realmente preciso de um tempo mínimo garantido médio de chegada de um novo tick - desculpe-me por perder tempo com experimentos.
AJUDA! Por favor, ajude.
Sim... Chegou-se a isto. Normalmente procurando média, ou mínima, ou garantida - mas aqui tudo de uma só vez. Mesmo que não faça sentido, vou tentar ajudar. Consulte as informações que eu forneci há um mês no post https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page18#comment_6167098. Especificamente, os parágrafos primeiro:
"No topo estão as estatísticas da qualidade da citação por diferentes CDs. BreAllDCms=10000, BreOneDCms=60000 significa que uma separação individual de uma CD foi contada se não houvesse ticks por 10 segundos, separação total - se não houvesse ticks por 60 segundos de qualquer uma CD. Em uma semana de negociação 120 horas = 7200 minutos = 432 mil segundos. Durante os 431957 segundos em que os carrapatos estavam funcionando, há 7143 segundos em que houve desconexões totais, quase 2 horas. Não é a melhor semana, mas é suportável.
Abaixo, em amarelo, estão as células onde menos de 86400 carrapatos (número de segundos por dia) vieram para a semana, o que significa que os carrapatos não estavam em média mais de uma vez a cada 5 segundos. O recorde pertence à AUDNZD em 1WOR, 18890 ticks, ou seja, um tick a cada 22-23 segundos. 8 DTs são quase amarelos - provavelmente eles têm uma citação com 4 dígitos.
De cor vermelha - onde mais de 432000 carrapatos entraram durante a semana, ou seja, em média, mais de uma vez por segundo. Novamente, a EURJPY tem um máximo de 1564587 ticks em ALP, ou 3,6 ticks por segundo. E isso é, em média..."
Há também muitas informações reais na figura relativa à questão da chegada dos carrapatos. E a freqüência das quebras de cotação, e o número de quebras, e muito, muito mais.
Sim... Chegou-se a isto. Normalmente se procura por média, ou mínima, ou garantida - mas aqui é tudo de uma vez. Mesmo que não faça sentido, vou tentar ajudar. Consulte as informações que eu forneci há um mês no post https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page18#comment_6167098. Especificamente, primeiro aos parágrafos:
"No topo estão as estatísticas da qualidade da citação por diferentes CDs. BreAllDCms=10000, BreOneDCms=60000 significa que uma separação individual de uma CD foi contada se não houvesse ticks por 10 segundos, separação total - se não houvesse ticks por 60 segundos de qualquer uma CD. Em uma semana de negociação 120 horas = 7200 minutos = 432 mil segundos. Durante os 431957 segundos em que os carrapatos estavam funcionando, há 7143 segundos em que houve desconexões totais, quase 2 horas. Não é a melhor semana, mas é suportável.
Abaixo em amarelo estão as células onde menos de 86400 carrapatos (número de segundos por dia) foram recebidos durante a semana, o que significa que os carrapatos não foram em média mais do que uma vez a cada 5 segundos. O recorde pertence à AUDNZD em 1WOR, 18890 ticks, ou seja, um tick a cada 22-23 segundos. 8 CDs são quase amarelos - provavelmente eles têm uma citação de 4 dígitos.
De cor vermelha - onde mais de 432000 carrapatos entraram durante a semana, ou seja, em média, mais de uma vez por segundo. Novamente, a EURJPY tem um máximo de 1564587 ticks em ALP, ou 3,6 ticks por segundo. E isso é, em média..."
Há também muitas informações reais na figura relativa à questão dos tick arrivals. E a freqüência das quebras de cotação, e o número de quebras, e muito, muito mais.
Vladimir, pensei na sua raiz do t e na fórmula de variação de Schelepin para processos pseudo-Markov. Muito perto da solução do problema... e eu já testei um novo algoritmo hoje. E meu método está em algum lugar por aqui...
Pergunta - você se lembra que discutimos que a taxa média de carrapato é de cerca de 3 segundos? É possível dizer que novos carrapatos para todos os pares certamente virão em 5 segundos ou não? Qual é o limite mínimo de tempo garantido de chegada do tick?
Cumprimentos,
Atenciosamente, Aleksandr.
Se você começou a pensar no ZKC, eu o esclarecerei. Eu não tenho a raiz do t. Em vez de tempo astronômico, muitas vezes uso meu próprio tempo operacional, ou seja, número de carrapatos ou número de carrapatos. Às vezes algo mais. O maior desvio nunca atua como uma característica da propagação das flutuações, apenas a média em algum sentido. Também, como nos critérios de semelhança de Reynolds ou Fourier, é o "tamanho característico". Em nenhum lugar é utilizada a igualdade, trata-se sempre de proporcionalidade.
A extensão espacial de uma oscilação é proporcional à raiz quadrada de sua extensão temporal.
Tais regularidades ocorrem em todo o mundo, não é preciso chamá-las de minhas. O processo Wiener é apenas um dos modelos, ao qual o CMI se aproxima. A teoria do contato de fase curta para transferência de massa (Higby), difusão em metais e ligas na fase sólida (Hertzriken), secagem condutiva (Crischer) e assim por diante - nestes também o SCC é válido. Mesmo aqui https://www.mql5.com/ru/forum/220237/page9#comment_6129706 foi encontrada sua aplicabilidade à espessura da camada limite em aerodinâmica e hidrodinâmica. Deixe-me ser corrigido por pessoas que estão mais familiarizadas com a teoria do sinal, mas na minha opinião, em análise espectral esta lei significa a constância do poder do sinal com freqüência.
Sim, outra propriedade significativa. O SQC não é local, ele é observado em grandes amostras. E não diz nada sobre o quanto pode ser violado por pequenas amostras.
Veja, aqui está a idéia.
Por todos os meios, preciso reduzir nosso processo não-markoviano a um processo pseudo-markoviano, para simplificá-lo.
Para fazer isso, preciso garantir que os intervalos de tempo entre os carrapatos sejam estritamente exponenciais. Então a fórmula para o desvio padrão do processo será verdadeira:
S = sqrt(N*mean(|Ask(t)-Ask(t-1)|)), onde N - número de carrapatos, média - valor médio. Multiplique pela raiz de 2 e você obtém os canais dinâmicos mais incríveis - eu verifiquei hoje.
Mas, agora o tempo mínimo no meu oscilador é de 1 segundo e o número de ticks recebidos ainda é diferente para pares diferentes com diferenças significativas, mas deve ser quase o mesmo. E os intervalos de tempo devem ser estritamente exponenciais, de modo que todos os tipos de preços ABERTOS, etc. não sejam adequados.
Eu realmente preciso de um tempo mínimo garantido médio de chegada de um novo tick - desculpe-me por perder tempo com experimentos.
AJUDA! Por favor, ajude.
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Da teoria à prática
Alexander_K2, 2017.12.29 10:33
Bem, e é claro, o método de recepção de dados. Extremamente importante!!! O mais importante, diria eu. Olhando para trás agora - um trabalho gigantesco foi feito. É bom que eu seja inspetor em minha empresa - eu dei as tarefas e você pode ir embora, Vasya! Se eu fosse apenas um engenheiro, eu teria sido demitido há muito tempo :))))))))
Você é o engenheiro-chefe -dêtarefas e vá, Vasya.
Não se devepedir ajuda a engenheiros. Você só dá ordens.
SO
Mas o Inspetor-Chefe... No entanto, não importa...