Da teoria à prática - página 79
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Eu, por exemplo, compilei o que eu chamo de passaportes técnicos de densidades de probabilidade de incrementos de pares de moedas.
Estas folhas de dados não descrevem os pares, mas as configurações do filtro. Tente verificar como eles mudam, especialmente durante as férias de verão.
Obrigado.
Mas... Eu realmente não sei como fazer gráficos de SBs. Não só isso, não confio em nenhum dos geradores de números pseudo-aleatórios até que eu mesmo os verifique. E isso é uma coisa extremamente difícil de se fazer, por isso nunca me comparo com os gráficos.
É um ramo inteiro, eu fui torturado para encontrá-lo. Existe realmente uma norma que define o que é "SB"?
é mover um ponto por uma distância +1 ou -1 com probabilidade p. Onde (0<p<1).
No caso de uma moeda p é sempre estritamente 1/2.
Forçado a repetir a pergunta: "Este é um ramo inteiro, torturado para encontrar". Existe realmente um padrão que define o que é "SB"?
Eu estava interessado na disponibilidade de um padrão. GOST, ROST, CEB, IEEE, finalmente. Existe um padrão?
P.S. Enquanto eu repetia a pergunta, a resposta foi que não existem normas, a ligação não leva a elas. Este é o caso. Esta resposta foi correta? Eu não sei.
As normas que devem explicar a instabilidade da variação, já reuni, mas ainda não as li.
GOST_R_54500_1-2011.pdf
GOST_R_54500_3-2011.pdf
GOST_R_54500_3_1-2011.pdf
GOST_R_54500_3_2-2013.pdf
Eu não respondo, mas à primeira vista eles não contêm as palavras "vaguear acidentalmente".
E o mais complexo?
E o mais complicado é modelar a pilha de mercado com o algoritmo de correspondência de ordens e o algoritmo de market maker, somente nos fluxos de entrada de ordens de mercado de compra e venda que você alimenta o PRNG.
só se precipitou imediatamente para desvios de preços em relação à média, não incrementos. E o próprio processo do preço, ao contrário dos incrementos, tornou-se não-estacionário! É mais difícil de analisar. Desista. Analisar SOMENTE os incrementos. Isso lhe dará muito.
Eu, por exemplo, compilei o que eu chamo de passaportes técnicos de densidades de probabilidade de incrementos de pares de moedas. Faz sentido porque o processo de incrementos é estacionário.
Onde você viu que os incrementos são testados quanto à estacionaridade.
A estacionaridade é normalmente verificada para um processo.
desvios em relação à média.
Não vamos atirar uma moeda ao ar 20.000 vezes para gerarmos nós mesmos uma fila).
E o mais complexo você simula um mercado com um algoritmo de correspondência de ordens, e um algoritmo de market maker, somente nos fluxos de entrada de ordens de mercado de compra e venda que você alimenta o PRNG.
Forçado a repetir a pergunta: "É um fio inteiro, torturado para encontrar". Existe realmente uma norma que define o que é "SB"?
Eu estava interessado na disponibilidade de um padrão. GOST, ROST, CEB, IEEE, finalmente. Existe um padrão?
P.S. Enquanto eu repetia a pergunta, a resposta foi que não existem normas, a ligação não leva a elas. Este é o caso. Esta resposta foi correta? Eu não sei.
As normas, que supostamente levam em conta a instabilidade das variações, já foram coletadas, mas ainda não foram lidas
GOST_R_54500_1-2011.pdf
GOST_R_54500_3-2011.pdf
GOST_R_54500_3_1-2011.pdf
GOST_R_54500_3_2-2013.pdf
Eu não respondo, mas à primeira vista eles não contêm as palavras "vaguear acidentalmente".
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_mathematics/5137/СЛУЧАЙНОЕ
Sim, você pode! Apenas trocas não de incrementos, mas de incrementos ON. Muitas pessoas o usam, é chamado de "pipsing". Mas eles estão arruinados pela propagação e pela comissão. Entendi de imediato, por isso desisti deste método.
Eu já lhe disse, o que lhe dará se você souber que o próximo ganho mais provável é 1 pip.