Da teoria à prática - página 66
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Acontece que você tem que trabalhar com carrapatos - você não pode fugir deles. Há arquivos para eles, etc., etc. E esta diferença nos fluxos de carrapatos é o que nos torna a todos rivais, não amigos. Então é isso... Estou vendo...
Há algo de errado com você. Se você estiver trabalhando com carrapatos e precisar de 5000, então com M1 devem ser 80-240 barras.
Você está captando as mesmas leituras apenas na generalização.
Sim, será mais áspero, o componente de alta freqüência irá embora, mas não tanto para espirrar a essência.
Se o mercado mudar a natureza do movimento, de vagar aleatoriamente em um corredor para um pico unidirecional, seu sistema deve identificá-lo.
5000 ticks é meia hora e você tem um ou dois negócios por dia nesta janela. Os mesmos dois negócios por dia devem ser obtidos na M1, porque neste nível de observação do mercado, o mercado dá uma oportunidade de fazer 1-2 negócios por dia. Se for mais freqüente, será o pipsing ou o escalping.
... As pessoas ficarão olhando longamente para o monitor esperando por 1 negócio por mês. Não - não é o nosso jeito... E trabalhar com a OPEN transforma o Forex num tédio... Não, este método de recepção de dados não é adequado! Que chato!
...Conclusão - é impossível chegar a um conceito como uma equipe! Falamos idiomas de carrapato diferentes. Essa é a incerteza do Forex (ver o princípio de incerteza de Heisenberg)... Agora está claro para mim.
O problema é superável. Se você quiser fazer todos os comerciantes neste fórum felizes com sua solução, existe uma solução. O modelo é desenvolvido e comercializado em uma empresa de corretagem de referência. Se o modelo mostrar um rendimento positivo estável e se a TIR for pelo menos 3-5 vezes o spread, então:
O ponto principal, Nikolai, é o seguinte - leia com atenção https://ru.wikipedia.org/wiki/Принцип_неопределённости.
Esta é a lei mais fundamental e é o que encontramos no Forex. Foi somente esta noite que percebi isto.
Não podemos medir com precisão o estado do preço em um determinado momento. Diferentes fluxos de carrapatos. Isso me chama a atenção e por que não pensei nisso antes???
Mas isso não significa que devemos desistir - precisamos trabalhar com amostras grandes e nada mais.
E o que acontece - tomar 5.000 valores ABERTOS - são exatamente 5.000 valores concretos, não alguma população abstrata. Quanto é isso em horas? Cerca de 4 dias! Isto é, trabalhamos (acho que é assim que os grandes bancos fazem) em geral em dias. Mas os bancos vêem as grandes amplitudes, e não têm onde se apressar, e com suas invasões de mercado eles literalmente destroem os pequenos comerciantes que trabalham em pequenos prazos ...
Como lutar?
Bem, tudo o que descrevi neste tópico é verdade. Devemos lutar com a teoria da probabilidade e a estatística matemática com a definição de stop-losses.
Mas, aqui, acontece algo muito desagradável - TODO É PARA ELES por causa do princípio de incerteza de Heisenberg.
O máximo que pode ser feito - isto está dentro de um CD, um grupo de camaradas combina seus recursos em um só e também esmaga pequenos comerciantes com grandes lotes.
Puta merda... Eu tenho que pensar...
O mercado entra em colapso, o comerciante de horror recorre a analistas...
T- o que aconteceu?
Acalme-se, vou explicar tudo.
T- Eu posso explicar tudo, basta me dizer o que está acontecendo.
Posso explicar como os bancos retiram dinheiro do mercado, e eu o ajudei porque você tentou analisar o mercado usando métodos estatísticos (nos quais eu não sou bom).
Há muito tempo eu informei que o mercado tem leis algorítmicas e não estatísticas, isto é IMHO, mas eu não vou interferir em sua busca.
Bem, eu acho que o homem sabe o que está fazendo, então por que se preocupar.
E a propósito, como você precisa de um sistema fechado onde todos os participantes são definidos e o preço também é definido, você deve ir para a bolsa de valores.
Há muitos deles, escolha o que você quiser, seja russo ou burguês.
Há uma fita de acordos e um mercado de preços e interesse aberto.
O ponto principal, Nikolai, é o seguinte - leia com atenção https://ru.wikipedia.org/wiki/Принцип_неопределённости.
Esta é a lei mais fundamental e é o que encontramos no Forex. Só esta noite percebi isso.
Não podemos medir com precisão o estado do preço em um determinado momento. Diferentes fluxos de carrapatos. Bem, isso me chama a atenção e como não pensei nisso antes???
Alexander, o forex é um mercado de balcão, portanto, não há cotações de referência unificadas. Mas ninguém está nos forçando a usá-la como fonte de citações. Passemos aos futuros cambiais - eles são negociados na bolsa, há uma única cotação para todos a qualquer momento, independentemente do revendedor e ai do revendedor que tentar mudá-la, mesmo que seja um iota. Há também uma única moeda (e qualquer outra) base de cotação de futuros. Seu modelo pode ser desenvolvido com base em cotações de futuros, e os sinais de negociação podem ser executados nos mesmos futuros, assim como em forex. Existe uma estreita relação linear entre o preço dos futuros de moedas e o preço do câmbio.
Entretanto, há um pequeno problema aqui - as cotações de estoque são pagas, mas para construir e testar o modelo você pode fazer uma demonstração, onde as cotações têm um pequeno atraso. Vejo o interesse em minimizar o trabalho e o tempo envolvidos e primeiro me certificar de que seu modelo funcione com pelo menos um corretor em um par de moedas. Esta é a tarefa mais importante e difícil. Tudo o mais é uma questão técnica.
Eu me afastei do tópico? Preciso pensar sobre isso. Afinal, se você começar a trabalhar com OPEN para mim é chato - pela natureza do meu caráter, estou entediado de trabalhar com este valor. E para trabalhar com o tick-flow - você se lembra como você mesmo descreveu as dificuldades de processamento dos dados arquivados do tick-flow? Você pode repeti-lo novamente? Talvez eu não tenha entendido alguma coisa.
Vou duplicá-la.
A fim de organizar um sistema FELICITÁVEL de economia/leitura de carrapatos (assim como o histórico de carrapatos, a pessoa que é solicitada em um dos fios), é necessário
escrever software para salvar ticks que são transmitidos por DT, há opções aqui...
Deve-se observar que estas formas são implementadas de forma bastante simples na MT5, mas de forma deficiente na MT4. Para a MT4, o coletor de carrapatos é adequado, diretamente do ambiente do mercado transmitido pela corretora. É bastante pouco confiável, mas, em princípio, é possível.
Além disso ... Toda essa infra-estrutura deve ser implantada em um VPS alugado, e lá devemos lançar o sistema de compressão de dados.
E o cliente comercial se conecta à UPU, pega os dados acumulados nas quantidades certas e trabalha com eles.
Mas tudo isso é necessário para um robô de batalha que trabalha com dinheiro real.
As investigações também podem ser realizadas sobre a história puxada de algum lugar.
Por isso, não se preocupe com todo esse incômodo, o suficiente para ir à história da M1, na qual existe a qualquer momento e em quantidades muito grandes. Ontem passei por várias corretoras (escolhi uma palete) e todas elas têm um histórico M1 de cerca de 2 km. Eu olhei para 1,7 e 2,5, mas em média eu consegui dois milhões de barras. Eu não sei o que fazer com eles.
Isto é aproximadamente 2011-2013 anos, por cinco anos e o mercado já mudou dez vezes, e os padrões mudaram cem vezes, portanto, para a implementação da história do bot de combate da M1 é suficiente. IMHO
Tanto em teoria como na prática, isto leva a isto. Se você trabalha com uma amostra de 500, é cerca de 96% da distribuição de Laplace. Mas aqui está o problema - também é cerca de 96% da distribuição de t2 e 96% da distribuição Cauchy... Nós não vemos CROWNS!!! E é com isso que temos que trabalhar! Precisamos de amostras de grandes dimensões. E trabalhar com a OPEN transforma o Forex em um furo... Não, este método de recepção de dados não é adequado! Que chato!
Originalmente, eu queria descrever um algoritmo universal para todos. Mas, precisamente por causa desta diferença nos fluxos de carrapatos, é quase impossível fazer isso.
A conclusão é que é impossível para uma equipe chegar a um conceito! Falamos diferentes idiomas de tiquetaque. Essa é a incerteza do Forex (ver princípio da incerteza de Heisenberg)... Agora faz sentido para mim.
Se as negociações durarem várias horas, a diferença em unidades de pips em diferentes corretores torna-se absolutamente insignificante. Não é como quando você mede o comprimento de dois tijolos, você não precisa fazer isso para o nanômetro mais próximo.
E a diferença entre os corretores está apenas na freqüência dos carrapatos, não é um problema em absoluto. Leia bem os tiques em incrementos de alguns segundos e essa diferença desaparecerá mesmo no nível do tique-taque, muito menos no nível de algumas horas.
E o valor do preço no mesmo momento em corretores diferentes é o mesmo com a exatidão do spread, se fosse diferente - os corretores de arbitragem iriam quebrar os corretores. Eu o medi pessoalmente)
Você inventou um problema mítico e o elevou a um absoluto e intransponível. Na verdade, não há nenhum problema. Pense nisso a seu bel-prazer.
A pergunta é: com que freqüência você tem transações acontecendo? De acordo com meus cálculos, isso não deve acontecer mais de 1-2 vezes ao dia. Eu estou certo?