Da teoria à prática - página 62
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Nikolay, eu dei uma rápida olhada nas alocações de minutos de barra OPEN/CLOSE, o link para o qualYuriy Asaulenko me forneceu.
Sim, parece que devemos trabalhar com esses preços, ou melhor, escolher um deles. Aqui você tem delta T = 60 seg. e a distribuição que é próxima à distribuição Laplace.
No entanto, ainda vou olhar para ele - não há necessidade de apressar. O momento é muito crucial.
Há furos nas barras, escolha Abrir, e preencheremos os furos com Fechamento da barra anterior.
Entendo que os cálculos serão difíceis para muitos símbolos, especialmente porque o preço aberto é fixado uma vez em tempo real e não muda mais, enquanto o preço fechado muda dinamicamente a cada tique até que a barra seja fixada na história.
As filas são idênticas com um único turno. Geralmente, Open[i]-Close[i-1] são incrementos de um tick, medidos com freqüência de 1 minuto.
Há furos nas barras, selecione Abrir e preencha os furos com Fechar da barra anterior.
Tanto quanto sei os cálculos serão difíceis, ainda mais para muitos símbolos, o preço aberto é estabelecido uma vez em tempo real e não muda mais, enquanto o preço fechado muda dinamicamente a cada tique até que a barra seja fixada na história.
As filas são idênticas com um único turno. Geralmente, Open[i]-Close[i-1] são incrementos de um tick, medidos com freqüência de 1 minuto.
Sim, sim... Aparentemente, temos de trabalhar com uma série de preços assim.
Pergunta - então por que você lutou por carrapatos e sua história???? А??? :)))) Provavelmente pensou que seria mais preciso? E foi assim que aconteceu. É impossível trabalhar com carrapatos - requisitos de hardware extremamente altos e não há delta T em absoluto... Como você resolve as equações? :))))))
Além disso, é agora que pessoas de diferentes DCs têm uma "linguagem" para se comunicar - precisamente no nível de minuto OPEN/CLOSE. Você concorda?
Além disso, temos uma amostra de 240 valores para o cronograma H4. Esta é uma boa amostra com a qual você pode e deve trabalhar. Não é?
Acabei de verificar, uma amostra de 225 valores é suficiente para cobrir 95% da distribuição Laplace. Bem, tudo isso se encaixa!
E o que você quer dizer com "distribuição 95%"?
95% do que?
95% do que?
Você sabe ao menos como é calculado o tamanho da amostra?
Não me importa como você o calcula. Estou perguntando por que você acha que uma amostra de 100 carrapatos e uma amostra de 95 carrapatos teria distribuições fundamentalmente diferentes.
Você deve escrever isso como 95% do tamanho da amostra. Ou então "na distribuição". Há água no texto.
Não me interessa como você calcula. Estou perguntando por que você acha que uma amostra de 100 carrapatos e uma amostra de 95 carrapatos terá distribuições fundamentalmente diferentes.
Eu disse isso? Não, veja - a fim de falar sobre níveis de confiança, temos que saber exatamente que nosso tamanho de amostra cobre uma determinada distribuição com uma certa probabilidade de confiança. Isto é encontrado a partir da desigualdade de Chebyshev. Isto é, se escolhermos um tamanho de amostra de 240 valores, então temos certeza de que cobrimos quase toda a distribuição Laplace. E então, exceder os intervalos de confiança (ou melhor, os intervalos de tolerância) calculados a partir da função de quantil, de fato nos dirá que algum limite foi excedido, além do qual o preço subirá com menos probabilidade do que cairá.