Da teoria à prática - página 62

 
Alexander_K2:

Nikolay, eu dei uma rápida olhada nas alocações de minutos de barra OPEN/CLOSE, o link para o qualYuriy Asaulenko me forneceu.

Sim, parece que devemos trabalhar com esses preços, ou melhor, escolher um deles. Aqui você tem delta T = 60 seg. e a distribuição que é próxima à distribuição Laplace.

No entanto, ainda vou olhar para ele - não há necessidade de apressar. O momento é muito crucial.


Há furos nas barras, escolha Abrir, e preencheremos os furos com Fechamento da barra anterior.

Entendo que os cálculos serão difíceis para muitos símbolos, especialmente porque o preço aberto é fixado uma vez em tempo real e não muda mais, enquanto o preço fechado muda dinamicamente a cada tique até que a barra seja fixada na história.

As filas são idênticas com um único turno. Geralmente, Open[i]-Close[i-1] são incrementos de um tick, medidos com freqüência de 1 minuto.

 
Nikolay Demko:

Há furos nas barras, selecione Abrir e preencha os furos com Fechar da barra anterior.

Tanto quanto sei os cálculos serão difíceis, ainda mais para muitos símbolos, o preço aberto é estabelecido uma vez em tempo real e não muda mais, enquanto o preço fechado muda dinamicamente a cada tique até que a barra seja fixada na história.

As filas são idênticas com um único turno. Geralmente, Open[i]-Close[i-1] são incrementos de um tick, medidos com freqüência de 1 minuto.


Sim, sim... Aparentemente, temos de trabalhar com uma série de preços assim.

Pergunta - então por que você lutou por carrapatos e sua história???? А??? :)))) Provavelmente pensou que seria mais preciso? E foi assim que aconteceu. É impossível trabalhar com carrapatos - requisitos de hardware extremamente altos e não há delta T em absoluto... Como você resolve as equações? :))))))

 

Além disso, é agora que pessoas de diferentes DCs têm uma "linguagem" para se comunicar - precisamente no nível de minuto OPEN/CLOSE. Você concorda?

 

Além disso, temos uma amostra de 240 valores para o cronograma H4. Esta é uma boa amostra com a qual você pode e deve trabalhar. Não é?

Acabei de verificar, uma amostra de 225 valores é suficiente para cobrir 95% da distribuição Laplace. Bem, tudo isso se encaixa!

 
Alexander_K2 Acabado de verificar, uma amostra de 225 valores é suficiente para cobrir 95% da distribuição de Laplace. Bem, tudo se soma!
E o que você quer dizer com "95% da distribuição"?
 
bas:
E o que você quer dizer com "distribuição 95%"?
95% dos valores
 

95% do que?

 
bas:

95% do que?


Você sabe ao menos como é calculado o tamanho da amostra?

 
Alexander_K2 Você sabe ao menos como é calculado o tamanho da amostra?

Não me importa como você o calcula. Estou perguntando por que você acha que uma amostra de 100 carrapatos e uma amostra de 95 carrapatos teria distribuições fundamentalmente diferentes.

Você deve escrever isso como 95% do tamanho da amostra. Ou então "na distribuição". Há água no texto.

 
bas:
Não me interessa como você calcula. Estou perguntando por que você acha que uma amostra de 100 carrapatos e uma amostra de 95 carrapatos terá distribuições fundamentalmente diferentes.

Eu disse isso? Não, veja - a fim de falar sobre níveis de confiança, temos que saber exatamente que nosso tamanho de amostra cobre uma determinada distribuição com uma certa probabilidade de confiança. Isto é encontrado a partir da desigualdade de Chebyshev. Isto é, se escolhermos um tamanho de amostra de 240 valores, então temos certeza de que cobrimos quase toda a distribuição Laplace. E então, exceder os intervalos de confiança (ou melhor, os intervalos de tolerância) calculados a partir da função de quantil, de fato nos dirá que algum limite foi excedido, além do qual o preço subirá com menos probabilidade do que cairá.