Da teoria à prática - página 44
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Ao definir um filtro por etapas, você mata a coordenada de tempo, ou seja, você a destrói completamente.
Se for aceitável, então IMHO devemos fazer um filtro condicional: passo se ambos os preços de compra e venda tiverem mudado.
Depois disso, calcular qual é a etapa média em serras, e já para estes dados aplicar um filtro de etapa.
Se fizermos tal filtragem, deve haver mais um indicador nos dados de carrapatos, como em barras, quantos carrapatos este ponto contém, pode ser útil para análise, como quantas vezes o mercado foi batido neste nível.
Não, Nikolai, não temos. Sabemos em que momento o preço passou o limite especificado e podemos economizar o carimbo de tempo junto com o valor do preço. Sim, os carimbos temporais não serão distribuídos uniformemente ou de acordo com uma lei exponencial, mas será que isso realmente importa? As carteiras também não estão entrando de maneira uniforme. E não há necessidade de analisar Bid/Ask separadamente, podemos considerar (Bid+Ask)/2 tanto no processamento como no comércio. Concordo, o volume do tick é útil. É possível que ele possa ser usado e dar alguma vantagem. Como resultado, a estrutura do arquivo de dados processados do filtro de limiar pode se parecer:
Data/Hora Preço TickVolume
A metodologia é semelhante à quebra de barras/curvas, com a única diferença de que as barras clássicas são fatiadas pelo tempo, enquanto as nossas são fatiadas pelo preço. Esta é provavelmente a única e efetiva maneira de se livrar do ruído de mercado e de corretagem.
Não é por acaso que eu escolhi intervalos de tempo exponenciais entre carrapatos, e também tomo o valor médio entre eles.
É assim que eu vejo uma distribuição t2 bastante pura para os incrementos de retorno. Eu não poderia fazer de outra forma.
Tente apenas ler os carrapatos em incrementos maiores , 10 segundos, por exemplo. Se todas as suas métricas forem retidas, poderá se livrar dos "carrapatos diferentes em diferentes CDs" de dependência.
Eu sugeriria analisar as atas.
MAS, a decisão é sua.
Desejo-lhe sinceramente sucesso, mas temo que você esteja cometendo o erro de investigar exatamente os incrementos de carrapatos. Na minha humilde opinião, em vez de (Bid+Ask)/2 e contar em intervalos de tempo iguais ou exponencialmente distribuídos, é melhor mudar para a filtragem/amostragem dos incrementos de preço por um valor fixo de 1-2 spread médio, de fato para um simples filtro de limiar. Qual é a desvantagem de contar em intervalos fixos? Porque o preço pode ir e voltar por uma quantidade apreciável durante esse intervalo. E pode não ser um pico acidental, mas você vai perdê-lo. O filtro de limiar reduzirá muito a quantidade de dados para análise, filtrando o ruído de tick gerado pelo mercado e pela corretora, e não perderá movimentos significativos de preço. E outra vantagem é que os incrementos de 1-2 spreads não podem mais ser comercializados teoricamente, mas praticamente. E com seu aparelho de "função de quantil e níveis de confiança", mais ainda.
É bom ouvir você de novo!
Acho que o iniciador do tópico (e não só) se beneficiaria das informações nos links antigos: H-vola e muito mais. Kagi e renko - até agora não há melhor maneira.
Não creio que os carrapatos de desbaste sejam razoáveis em princípio - observaremos o efeito estroboscópico e perderemos todas as coisas interessantes.
E na divagação do processo médio do Wiener também podemos aplicar a "Noiva Promíscua " - então o ponto de entrada (de acordo com Berezovsky) será um pouco melhor...
😎
Não, Nikolai, não temos. Sabemos em que momento o preço cruzou um determinado limite e podemos economizar o carimbo da hora junto com o valor do preço. Sim, os carimbos temporais não serão distribuídos uniformemente ou de acordo com uma lei exponencial, mas será que isso importa? As carteiras também não entram de maneira uniforme. E não há necessidade de analisar Bid/Ask separadamente, podemos considerar (Bid+Ask)/2 tanto no processamento como no comércio. Concordo, o volume do tick é útil. É possível que ele possa ser usado e dar alguma vantagem. Como resultado, a estrutura do arquivo de dados processados do filtro de limiar pode se parecer:
Data/Hora Preço TickVolume
A metodologia é semelhante à quebra de barras/curvas, com a única diferença de que as barras clássicas são fatiadas pelo tempo, enquanto as nossas são fatiadas pelo preço. Esta é provavelmente a única e efetiva maneira de se livrar do ruído de mercado e de corretagem.
E quanto à diferença de tick arrival entre os diferentes CDs?
Ou nós nos esticamos através de proporções correspondentes?
Eu não acho que o desbaste dos carrapatos seja razoável em princípio - observaremos o efeito estroboscópio e perderemos todas as coisas interessantes.
A questão é que os negócios do topistar duram horas e são dezenas de pips em tamanho. Desse ponto de vista, o preço não muda significativamente em poucos segundos. A Renco é naturalmente boa em filtrar o ruído, mas provavelmente levaria a uma distribuição completamente diferente dos incrementos.
Você parece usar a palavra "repetir" no sentido de "provar", "justificar". E é como se você mesmo acreditasse em tais justificações. É assim que é feito hoje em dia na mídia, mas por que aqui?
Aqui, Vladimir - especialmente para você.
Este é o histograma de aumento do EURJPY para a última semana em intervalos de tempo exponenciais com as cotações médias
Aqui estão as estatísticas
A coluna D mostra os valores reais das probabilidades
A coluna E representa os valores calculados para t2-distribuição.
Que mais provas você precisa????????
A questão é que os negócios do topistar duram horas e são dezenas de pips em tamanho. Desse ponto de vista, o preço não muda significativamente em poucos segundos. E a Renko, claro, filtra bem o ruído, mas provavelmente levará a uma distribuição completamente diferente dos incrementos.
Bem, meu TS também está congelando cada pedido por treze horas. (
Aqui, Vladimir - especialmente para você.
Este é o histograma dos incrementos do EURJPY para a semana passada em intervalos de tempo exatamente exponenciais com médias de cotações
Aqui estão as estatísticas
A coluna D mostra os valores reais das probabilidades
A coluna E representa os valores calculados para t2-distribuição.
Que mais provas você precisa????????
O fórum permite anexar arquivos a suas postagens.
Os arquivos .xls não podem ser anexados, mas podem ser zipados.
Aqui, Vladimir - especialmente para você.
Este é o histograma dos incrementos do EURJPY para a última semana com intervalos de tempo exatamente exponenciais com médias de cotações
Nós sabemos qual é o incremento. Também sabemos o que é o desbaste por amostragem.
E o que significa, neste caso, a média de citações?
Podemos descrever formalmente o que é tomado como um intervalo de amostragem no histograma da Beleza?
о)