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Isso é porque você ainda não fez os testes)
p.s. Eu sabia que terminaria com a mecânica quântica) você não é o primeiro a tentar puxá-lo para o mercado)
Você acha que sim? Podemos ver um link para tais tentativas? Estas pessoas não se importam com forex. É por isso que eu não me apresento - meus companheiros vão apenas rir de mim.
Você acha? Podemos verum link para tais tentativas? Estas pessoas não se importam com forex. É por isso que eu não me apresento - meus companheiros simplesmente ririam de mim.
Você acha? Podemos ver um link para tais tentativas? Estas pessoas não se importam com forex. É por isso que eu não me apresento - meus camaradas apenas riem de mim.
Sou preguiçoso demais para procurar elos, porque são inúteis - ali todos os ramos estão no mesmo estilo que o seu - "inventei um graal, mas não vou lhe dizer, e não tenho testes". Se você quiser perder seu tempo, veja neste fórum mais o smart-lab e o forex.kbpauk.
E você acha que forex é um negócio indigno para "físicos de verdade" por nada. O mercado financeiro é um dos sistemas mais sofisticados já feitos pela humanidade. É totalmente "físico" - o mercado se move sob a influência de causas fisicamente reais e não por fórmulas mágicas. Existem milhões de regularidades e características interessantes no mercado, mas é claro que elas não têm nada a ver com mecânica quântica.
A SOMENTE tentativa que vi está aquihttp://library.keldysh.ru/preprint.asp?id=2013-3
Estas pessoas estão MUITO próximas de uma solução. Se eles mudarem um pouco a abordagem de estacionaridade/não estacionária e entenderem que este processo é não-markoviano, eles podem resolver este problema de forma analítica e merecem um Prêmio Nobel.
Eles não estão se escondendo como eu - talvez faça sentido contatá-los, conversar? Estou curioso - como eles estão indo?
Bem, é mais ou menos o mesmo que resolver o problema da previsão do tempo de forma analítica)))) Acho que seus sucessos são puramente teóricos, para dissertações.
Bem, é mais ou menos o mesmo que resolver o problema da previsão do tempo de forma analítica)))) Acho que seu sucesso é puramente teórico, para dissertações.
Ainda assim, é interessante. Talvez haja alunos aqui? Venha à frente! Como eles estão se saindo?
A resposta a esta pergunta é uma das chaves para entender o mercado :)))
Vamos supor que acabamos de encontrá-lo na estrada e pronto.
Você está errado, não há chave/chave para seu entendimento.
Nos dados de minuto o cálculo levando em conta o volume em três DT/corretores uma e a mesma seção (uma hora ou duas horas) é fundamentalmente diferente, enquanto que durante o dia em geral tudo é igual apesar da diferença de volume gerada pelos DT/corretores já três vezes (respectivamente máximo de 500 e máximo de 1500 ticks em movimentos ativos). Em outras palavras, durante algumas horas, o algoritmo e/ou fatores de desenho de carrapatos são significativamente alterados - não há nenhum graal universal nos carrapatos.
Começou com sua decisão de ajudar sua filha em alguma tarefa, redescobrindo coisas conhecidas (todo mundo é a primeira vez desde o início do comércio de telégrafos e se comprometendo a prová-las com sofisticação acadêmica. Duas semanas depois, você já está fazendo um robô e encontrou as chaves do mercado...? Nenhuma idéia, nenhum modelo, nenhum sistema de equações - o fato de estar a percorrer o fórum com palavras/termos inteligentes, pode estar errado.
P.S. 15 anos atrás, a compreensão dos fenômenos mecânicos quânticos, instrumentos nacionais, etc., era obrigatória. - Normalmente da primeira página há uma explicação populista humana sobre o fenômeno, o modelo, a escolha do sistema de equações e, além disso, foram os sistemas de equações.
Não consigo resistir :)))
Os processos de formação de retornos incrementais separadamente para Bid e separadamente para Ask são ESTACIONAIS.
Você sabe quando a não-estacionariedade aparece? Quando consideramos um valor médio entre Bid e Ask, o processo de formação de retornos para este mesmo valor torna-se não-estacionário por causa do spread. Eu não recomendo o uso do WMA por este valor. Para um caso assim, devemos escolher algo melhor.
Isso é tudo. Estou de saída.
:)))))
Não custa lembrar que existe um processo estacionário aleatório.
E pergunte-se :
Os processos retornam(Bid(t)) e retornam(Ask(t)) satisfazem as condições de estacionaridade?
Rapidamente, e sem nenhuma abstrusao, lembre-se da definiçao de :
O conceito de um processo estacionário aleatório.
Eu estava falando de incremento, eu não coloquei dessa forma.
A propósito, aqui não há nada de ofensivo e MUITO crítico construtivo, embora eu esteja longe de ser um homem jovem. Veja - estou bem ciente de minhas fraquezas, sendo a principal delas a minha falta de experiência comercial real. Tudo está apenas no modelo. Eu queria deixar o fórum - mas de repente ficou claro que me faltava algo sem ele. As pessoas aqui são interessantes.
Apelo aos usuários do fórum - deixe-me colocar desta forma - eu ficarei mais calado e você escreverá mais. É interessante para mim ler. OK?
Portanto, ainda não há nada para escrever) você lançou algum modelo sem sentido, e se recusa a declarar seu significado. O que há para discutir então?