Da teoria à prática - página 14

[Vladimir]

СанСаныч Фоменко:

Por alguma razão, não há resposta ao meu elo, que tem tudo sobre este fio mastigado e muito mais.

Por que não, eu o baixei. Depois comparei o título, a página de rosto e o tamanho do arquivo pdf com o do artigo recomendado dois dias antes(por Yury Kirillov https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page3#comment_6145613). Encontrei uma correspondência completa e não a reli. Também não houve reação ao posto de Yury Kirillov. Exceto que encontrei e baixei cerca de 30 outras fontes sobre tópicos relacionados, incluindo a dissertação de doutorado de um dos estudantes de Orlov, onde a informação deveria estar mais do que nesta pré-impressão. Não posso dizer que posso recomendar estas fontes aos membros do fórum mesmo com formação em engenharia, às vezes é a matemática que é necessária. Muitas vezes, naturalmente, os autores destes artigos vão para espaços com uma medida probabilística, que não faz parte da matemática superior para engenheiros.

[Denis Kirichenko]

Fiquei um pouco entusiasmado com as conclusões sobre os retornos do ticking. Não é uma série lá - a linha do tempo é uma curva. Alexander disse bem: você precisa tomar os preços com alguma periodicidade. Vou pensar sobre isso.

Vejo duas maneiras:

1. Médias e criação de um segundo período de tempo;
2. para tomar preço por temporizador.

[СанСаныч Фоменко]

Dennis Kirichenko:

SanSanych, é claro! Tentarei apresentar os detalhes nos próximos dias. Terei prazer em discutir e ouvir os comentários e opiniões.

Que revolução e por que a surpresa? As devoluções tendem a mostrar estacionaridade.

De onde você tirou essas informações?

Os modelos ARMA foram refinados para ARIMA, no qual eu apenas quero dizer "incremental", na terminologia do modelo - diferenciação. O uso da ARIMA na prática é extremamente raro precisamente por causa da não-estacionariedade e é por isso que os modelos GARCH apareceram em uma variedade incrível. As razões para o surgimento destes modelos para incrementos, geralmente log(p1/p0), são:

• continua sendo uma tendência nos incrementos
• variação variável com vários efeitos adicionais
• A lei da distribuição por incremento NÃO é normal; ela varia muito e muda à medida que a janela se move.

Talvez o pacote mais avançado nesta área rugarch requer explicitamente a especificação da modelagem de todos estes três componentes, com AFRIMA ao invés de ARIMA, onde a diferenciação pode ser fracionada para simular séries ajustadas ao Hearst. Minhas tentativas de usar este pacote falharam até agora precisamente por causa da não-estacionariedade dos incrementos - o tempo todo há parâmetros que NÃO são significativos.

[СанСаныч Фоменко]

Renat Akhtyamov:

Sanych.

Honestamente - eu fiz.

//At least there is no error in the material from the beginning as the topikstarter. E eu disse ao topik - não 0,05, e 0,5...., veja se você está escrevendo besteira.

Mas a questão é que você tem que pensar 100 vezes sobre o fato de que o mercado é caótico e você não pode prevê-lo matematicamente.

O exemplo mais simples - quando haverá uma inversão?

É impossível fazer uma previsão porque o mercado não tem média porque é plano ou de tendência e a média é fortemente decrescente a partir de seu estado médio.

//I só tenho esta opinião por alguma razão e isso é tudo

Isto é quando se trata de tendências comerciais.

Quando o comércio aumenta este problema não existe, mas há o problema de lacunas, ou melhor, mudanças estruturais quando o preço muda não só imprevisivelmente por saltos e limites, mas pode muito bem mudar todas as características estatísticas destes incrementos ou talvez não.

[Vladimir]

Alexander_K:

...Ler todos os carrapatos em fila é uma estrada para o abismo, da qual só se pode escapar com uma carteira vazia. Mas com uma carteira vazia que é metade do problema, com uma alma e uma cabeça vazias - esse é o problema. Eu estava filosofando novamente - o que é isso? :))))))))))).

...Mas, repito - lendo todos os tiquetaques seguidos, com período desconhecido entre os dados - é uma situação completamente incontrolável.

E por que deve ser modelado? Surgiu uma situação de arbitragem - vamos retirar o lucro. É claro, lendo qualquer carrapato o mais rápido possível, sem esperar pelo final de um segundo redondo. O objetivo é simular? Não, o objetivo é obter lucros.

[СанСаныч Фоменко]

Alexander_K:

Sim, e se de repente você começou a duvidar da quase-estacionariedade dos retornos, não deveria. Esta é uma das chaves para resolver o problema. Admitir que os retornos são completamente não-estacionários é assinar-se impotente diante do Forex e apenas pegar a sorte.

E aqui o homem usa o mesmo Fokker-Planck e o considera completamente diferente: o mérito deste método é seu trabalho sobre dados não estacionários.

[khorosh]

       - Camarada cientistas! Professores assistentes e candidatos! 
	Você está cansado dos X, você está confuso com os zeros! 
	Você está sentado aqui, decompondo moléculas em átomos, esquecendo que as batatas se decompõem nos campos. 

	Você tenta extrair o bálsamo da podridão e do molde e extrai as raízes dez vezes ao dia. 
	Oh, você vai adicionar a isso! Oh, as batatas vão apodrecer e mofar nas raízes!

... (V. Vysotsky)

[СанСаныч Фоменко]

Alexander_K:

A propósito, este trabalho é MUITO próximo do que eu faço. E todos eles o fazem bem. Eles só estão errados em uma coisa - eles pensam que os retornos são independentes e não estacionários. E ELES NÃO SÃO!!! Eles trabalham com estatísticas paramétricas e isso os engana. Eles são definitivamente fortes nos cálculos analíticos, mas na modelagem numérica estão obviamente apenas confiando este trabalho aos estudantes, enquanto eles mesmos deveriam fazê-lo. É assim que as coisas são!

Os autores deste trabalho, se lerem este fórum, eu aconselharia, como eletivo, a assistir a palestras sobre física teórica, especificamente - mecânica quântica. Lá eles serão rapidamente ensinados a pensar um pouco fora da caixa :))))

Além da vanglória dos diplomas de ninguém, não vi nenhuma prova de estacionaridade dos incrementos e não vi nenhuma definição desta mesma estacionaridade.

[Yuriy Asaulenko]

СанСаныч Фоменко:

Além de me gabar da estacionaridade dos incrementos, não vi nenhuma evidência de estacionaridade, nem vi nenhuma definição de estacionaridade.

Eu poderia escrever um artigo sobre os materiais desta linha - Não estacionariedade e não normalidade da distribuição como um bugbear).

Os sinais e ruídos nunca foram estacionários ou normais; entretanto, a engenharia de rádio e a teoria dos sinais lidaram muito bem com seu processamento na era da tecnologia analógica. Mesmo antes de serem retirados e restaurados com sucesso nos antigos BESMs e ECs.

A literatura sobre estas questões é abundante - sobre métodos em engenharia de rádio, processamento de imagens, geofísica, astrofísica, etc. Posso destacar a literatura - há livros na prateleira).

[Vladimir]

Alexander_K:

A propósito, estive pensando sobre isto... Se a hipótese sobre a quase estacionariedade dos retornos é verdadeira - e é verdade, não pode ser de outra forma - então a maneira como você descreveu, Vladimir, é certamente a maneira mais simples de obter lucro.

Mas nós não procuramos caminhos fáceis, não é mesmo? :))))))))))

Alexander, a arbitragem foi descrita há muito tempo atrás e não por mim de forma alguma. Em 2008-2014 foi o auge deste método. Desde então muitas coisas mudaram, há empresas que fazem aditivos para os servidores MT4 e MT5 para se oporem à arbitragem e ao escalonamento. Os próprios CDs líderes aprenderam a combater a arbitragem, e à frente destas empresas. Portanto, o método já se desvaneceu. Particularmente devido ao movimento ativo das corretoras de fornecer contas com Execução Instantânea para fornecer contas com Execução de Mercado, onde o cliente não é de forma alguma capaz de contestar um deslize arbitrário na execução de uma ordem de negociação.