Da teoria à prática - página 13
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Por exemplo, para EURJPY o coeficiente é s=2,35. O incremento expresso em pips e este coeficiente é substituído emw=s^2/[2*sqrt((s^2+x^2)^3)] e você obtém o peso do preço a cada recibo de tick para calcular a média ponderada móvel. (desculpe, talvez pela WMA em MQL você queira dizer algo mais? - Estou trabalhando em VisSim)
Sobre pesos. Na MQL, os pesos são sem dimensões. E em VisSim? Até agora, analisei a fórmula de peso w e descobri que a unidade de peso é 1/pips. Na MQL a média móvel ponderada (WMA) tem a mesma unidade que os próprios preços, pips. Em VisSim, ele parece não ter dimensão. Qual é este valor, tem algum significado físico?
P.S. Identificando as dimensões na fórmula s^2/[2*sqrt((s^2+x^2)^3)]. O incremento de x é medido em pips. Como há uma adição dos quadrados de s e x, eles devem ter a mesma dimensionalidade, ou seja, o s também é medido em pips. Sob a raiz o 6º grau de pips, após a extração da raiz no denominador, serão pips no cubo. No numerador pips ao quadrado, dividir, sai 1/pips.
Dennis Kirichenko:
Sim, eu esqueci de dizer.
Não se pode ser mais específico: amostragem, testes, etc. são uma revolução, as pessoas que acreditam que os incrementos dos mercados financeiros são estacionários não são observados de forma alguma.
!!!!!!! No entanto, isso já estava claro para todos sem provas.
Ouça, Denis, você parece ter uma compreensão muito profissional das estatísticas. Isso é bom! Nossa, quando cheguei a este fórum pela primeira vez, pensei que as pessoas aqui só conheciam dólares, lucros, alce e outras besteiras. Eu me arrependo. Desculpe pelo velho tolo! :)))))
O que você quer dizer da teoria à prática - trata-se de um garfo?
Mas é precisamente aqui que as pessoas vêem imediatamente o que vale a pena prestar atenção e o que não vale, porque durante um número decente de anos de comércio e de leitura do fórum que viram o suficiente.
A propósito, o mercado não é tão ruim assim.
É isso aí - vou dar o dia por encerrado.
Boa sorte a todos!
Cumprimentos,
Alexander_K
O que você quer dizer - apenas teoria e nada mais?
E a prática em que ou não há nenhum ponto igual, ou algum tipo de desapontamento o ultrapassou?
Em Wissim, este é um valor sem dimensão. E a média ponderada é calculada classicamente lá - verhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Среднее_арифметическое_взвешенное
No link que você forneceu, os pesos são sem dimensão, apenas números reais. Em Wissim eles são 1/pips, portanto a média móvel se torna sem dimensão. Acontece que se citações DC com 4 dígitos, então o WMA em Wissima terá valores 10 vezes menores do que com citações de 5 dígitos. Ou ainda é racionado em Wissim de alguma forma para ter resultados comparáveis?
Dennis Kirichenko:
Sim, eu esqueci de dizer.
Mas é possível ser mais específico: amostragem, testes e assim por diante são uma revolução, as pessoas que pensam que os incrementos do mercado financeiro são estacionários não são observados de forma alguma.
Eu nunca pensei realmente em aumentar a estacionaridade. Como os filtros CC operam em algum tipo de setpoints, a mudança dos setpoints faz com que os incrementos gerados não sejam estacionários, mas não em um sentido probabilístico. Desde que ninguém os altere, por que as características estatísticas dos incrementos gerados não devem ser constantes. Lembro-me de ler em algum lugar sobre a opção "shift spread" na mesa de um revendedor. É não-estacionária, apenas determinista.
Devo voltar com resultados práticos.
Por enquanto, temos trabalho a fazer. Não quero repetir o caminho vergonhoso de alguns personagens do fórum, que assustam as pessoas e as decepcionam com seus resultados vergonhosos. (Você está absolutamente certo).
Concordo, vamos comparar.
Tendo em vista o fato de que a teoria vista aos mais necessitados, aqui é usada para primeiro olhar para a prática, e se algo vale a pena, só então a teoria // é a palavra
Concordo, vamos comparar.
Como já vimos teoria suficiente, estamos acostumados a ver a prática primeiro, e se há algo que vale a pena, só então teoria //falar sobre isso
Por alguma razão não há nenhuma reação ao meu elo, no qual tudo neste fio foi mastigado e muito mais.
Dennis Kirichenko:
Sim, esqueci de mencionar.
Alexander, eu testei várias amostras de diferenças (devoluções) quanto à não-estacionariedade. Bem, a hipótese nula de estacionaridade não pode ser rejeitada! Portanto, é possível trabalhar com essas diferenças.
Você pode ser mais específico: amostragem, testes, etc., são uma revolução, as pessoas que pensam que os aumentos do mercado financeiro são estacionários não são observados de forma alguma.
SanSanych, é claro! Um dia vou tentar fornecer os detalhes. Terei prazer em discutir e ouvir os comentários/opiniões.
Que revolução e por que a surpresa? As devoluções, como regra, demonstram a estacionaridade. É verdade, eu pessoalmente os levo em TFs (dias) mais altos.
O autor escreve aqui:
Na prática, a principal razão pela qual trabalhar com retornos é mais preferível do que trabalhar com preços é que os retornos têm propriedades estatísticas mais atraentes.
De alguma forma, não há reação ao meu elo, que tem tudo sobre este fio mastigado e muito mais.
Sanych.
Honestamente - eu já dei uma olhada.
//At least there is no error in the material from the start like the topicstarter. Ao mesmo tempo, eu disse o tópico - não 0,05, mas 0,5...., veja - você está escrevendo lixo.
Mas a questão é que você tem que pensar 100 vezes sobre o fato de que o mercado é caótico e você não pode prevê-lo matematicamente.
O exemplo mais simples - quando haverá uma inversão?
É impossível fazer uma previsão porque o mercado não está em média móvel porque estamos em um flat, então estamos em uma tendência e a média já está se afastando de seu estado médio.
//I só tenho esta opinião por alguma razão e isso é tudo