Da teoria à prática - página 9
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Vou dizer um pensamento mais redentor, tratá-lo como uma hipótese não testada: você tem que analisar por último os futuros cambiais, porque os criadores de mercado (esta é minha hipótese) olham para os futuros como um guia. Assim, analisando um fluxo, será possível aplicar os resultados da análise em qualquer CD, porque o preço do câmbio (imho) é um eco do preço nas bolsas.
Direi ainda mais, os próprios futuros são negociados com olho nas opções. Eu não sei qual é o mecanismo, talvez os comerciantes de futuros sejam comerciantes de opções ao mesmo tempo, mas há batalhas reais se desenrolando antes dos níveis de opções para segurar ou quebrar uma ou outra.
É isso mesmo. As opções são as expectativas do mercado, os futuros ou recuperam essas expectativas ou as desafiam. O modelo em ação....
Vou dizer um pensamento mais redentor, tratá-lo como uma hipótese não testada: você tem que analisar por último os futuros cambiais, porque os criadores de mercado (esta é a minha hipótese) olham para os futuros como um guia. Assim, analisando um fluxo, você pode aplicar os resultados da análise em qualquer CD, porque o preço do câmbio (imho) é um eco do preço nas bolsas.
Nikolai, não polua a cabeça do físico com Lastami (Futuras Feeds), ou ele ficará ofendido :-))
Alexander, estou mais do que certo de que os principais corretores, devido à concorrência, têm aproximadamente as mesmas citações. Nos próximos dias, vou dedicar algum tempo para verificar isso.
Em geral, como o projeto é público, você tem que tomar 1 fonte de dados, que seja o servidor de demonstração MetaQuotes.
Vou dizer um pensamento mais redentor, tratá-lo como uma hipótese não testada: você tem que analisar por último os futuros cambiais, porque os criadores de mercado (esta é minha hipótese) olham para os futuros como um guia. Assim, analisando um fluxo, será possível aplicar os resultados da análise em qualquer CD, porque o preço do câmbio (imho) é um eco do preço nas bolsas.
Direi ainda mais, os próprios futuros são negociados com olho nas opções. Não sei qual é o mecanismo, talvez os comerciantes de futuros também sejam comerciantes de opções, mas há batalhas reais se desdobrando diante dos níveis de opções para segurar ou quebrar uma ou outra.
Isso significa, Nicholas, que eu tenho que pegar os últimos preços de algum terceiro fornecedor e usá-los para negociar com meu corretor???? GENIALMENTE!!!! E como e onde encontrar um fornecedor assim???
Nikolay, não encha a cabeça da física com Lastys/Futures/Feeds, ou isso vai ofender :-))
Alexander, estou mais do que certo de que os principais corretores, devido à concorrência, têm as mesmas citações. Comprometo-me a verificá-lo dentro de alguns dias.
Se o projeto for público, deve ser feito com 1 fonte de dados, que seja um servidor de demonstração MetaQuotes.
Concordo que se o sistema for robusto não dependerá de pequenas mudanças em diferentes centros de dados, especialmente porque, sim, com a concorrência feroz não há muita diferença.
Não sabemos se as mudanças são importantes ou não, isso significa que o sistema é cru.
A única coisa é que a MQ não tem história, você pode construí-la, mas não existe um datafeed pronto.
Isso significa, Nikolai, que eu tenho que pegar Last preços de algum terceiro fornecedor e usá-los para negociar com meu corretor???? GENIALMENTE!!!! E como e onde encontrar um fornecedor assim???
CME
Concordo que se o sistema for robusto, então não dependerá de pequenas mudanças em diferentes CDs, especialmente porque, sim, com a concorrência feroz não há muita diferença.
Não sabemos se as mudanças são importantes ou não, isso significa que o sistema é cru.
Não temos histórico de carrapatos, você pode construí-lo, mas não existe um datafeed pronto.
O sistema não é rude. Já o testei, verifiquei-o duas vezes e teorizei-o. Agora estou me preparando para administrá-lo com uma conta real de 18 pares de uma só vez. Este é um momento importante. É por isso que estou verificando alguns pontos técnicos com profissionais.
O que é importante não são as diferenças em valores de cotações específicas - com um tamanho de amostra grande eles não terão um impacto significativo sobre o WMA - este valor esperado é suficientemente estável. O que é importante é o NÚMERO de citações. Pois se eu tomar 1000 carrapatos em 1 hora e você tomar 10 000 carrapatos, então como eu posso ou você me recomenda um certo volume de amostragem?
CME
Sim, isso seria uma solução REAL para o problema dos comerciantes que se comunicam a partir de diferentes CDs.
Obrigado Nikolay!
Vou dizer um pensamento mais redentor, tratá-lo como uma hipótese não testada: você tem que analisar por último os futuros camb iais, porque os criadores de mercado (esta é minha hipótese) olham para os futuros como um guia. Assim, analisando um fluxo, será possível aplicar os resultados da análise em qualquer CD, porque o preço do câmbio (imho) é um eco do preço nas bolsas.
Direi ainda mais, os próprios futuros são negociados com olho nas opções. Não sei qual é o mecanismo, talvez os comerciantes de futuros também sejam comerciantes de opções, mas há batalhas reais para manter ou quebrar um nível ou outro antes dos níveis de opções.
Em geral, os futuros e opções são diretrizes (derivativos) dos preços dos pares de moedas formados por transações forex. Por exemplo, um banco realiza uma transação de câmbio no mercado de divisas realizando uma ordem de um cliente. Neste caso, o banco não é um especulador e não olha para trás em futuros ou opções. Ele simplesmente executa o pedido do cliente. Outro exemplo: o regulador (Banco Central) realiza intervenções cambiais, ele também não olha para futuros/opções.
IMHO para análise você deve tomar a fonte de um corretor ECN/STP regulamentado, de preferência um servidor real.
O sistema não é rude. Já a verifiquei e verifiquei novamente e, teoricamente, a justifiquei. Agora estou me preparando para administrá-lo com uma conta real de 18 pares de uma só vez. Este é um momento importante. É por isso que estou verificando alguns pontos técnicos com os profissionais.
O que é importante não são as diferenças em valores de cotações específicas - com um tamanho de amostra grande eles não terão um impacto significativo sobre o WMA - este valor esperado é suficientemente estável. O que é importante é o NÚMERO de citações. Pois se eu tomar 1000 carrapatos em 1 hora, e você tomar 10 000 carrapatos, então como posso ou você me recomenda estes ou aqueles tamanhos de amostra?
Ahhhhh, agora eu entendo por que ligar a 1seg. Então tente deduzir em que tempo na corretora você recebe em média 5000 ticks, e ligue-se a este número de vezes.
Por exemplo, são 4 horas. Ou seja, escreva: a densidade de probabilidade é calculada usando dados de carrapato sobre o tempo de defasagem de 4 horas.
Ahaaaaaaah, agora eu entendo porque a ligação a 1seg, bem, então experimentalmente deriva quanto tempo naquela corretora, para a qual tudo foi projetado, resulta em média 5000 ticks, e vá em frente, ligue-o a este número de tempo.
Por exemplo, são 4 horas. Ou seja, nós escrevemos: a densidade de probabilidade é calculada usando dados de carrapato sobre o tempo de defasagem de 4 horas.