Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Na verdade, não existe qualquer forma de aleatoriedade e o gerador de números aleatórios não os gera de forma aleatória, mas de forma regular, mas não entendemos como.
Há um certo horizonte de eventos dentro do qual a aleatoriedade ocorre, por exemplo, para forex é um padrão americano após o qual os mercados podem cair por um longo tempo, para gcx pode ser algum software ou limitações técnicas do ambiente
Você escreveu tudo corretamente.
Por exemplo, vamos fazer com que um gerador de números aleatórios gere pelo menos 10 milhões de números aleatórios, depois conte o número de números iguais e depois repita o procedimento mais uma vez. Os resultados se revelarão praticamente idênticos.
Como fui ensinado no instituto, qualquer informação é um processo aleatório (muito simplificado). Se já fosse conhecido (ou seja, não seria aleatório para o destinatário), não haveria sentido em transmiti-lo. A propósito, não seria mais informação)).
Bem, há matéria, espaço e a ordenação de eventos de transformação de matéria no espaço, ou seja, no tempo. Onde está a informação como categoria aqui? Se existe algum dispositivo que registra observações da mudança de matéria, é informação de uma forma ou de outra, mas em essência não é nada... é apenas o efeito de uma matéria sobre outra (sobre o dispositivo)
No mundo material são possíveis fenômenos cíclicos (por qualquer razão, nós apenas os observamos), com diferentes dimensões de tempo, um ocorrendo em um bilhão de anos, o outro em um nanossegundo. Quando estas cicliciidades são sobrepostas e afetam o fixador (dispositivo), ele pode considerá-las aleatórias porque são misturadas e não óbvias para sua compreensão. Mas há cicliciidades e isso é tudo o que é preciso para tentar prever)
Às vezes é possível ver cicliciidades no gcc, o que significa que esta "informação" veio de algum lugar, porque não pode ser que haja informação e não exista um portador de material (fonte influenciadora).
E você tem alguma razão pela qual o gráfico errante não se assemelhará aos gráficos de cotação? existem apenas 2 direções para cima e para baixo. Do ponto de vista de um leigo não treinado, tudo é aleatório, não importa o que ele tente fazer)
Se houvesse um padrão, eles não seriam parecidos e as razões seriam generalizadas e fáceis de distinguir.
mas como está, não há razão... eles são indistinguíveis um do outro... porque o mesmo mecanismo raspa .... para cima e para baixo com 100% de imprevisibilidade.....
da perspectiva de um leigo como eu, se eu não posso prever cabeças ou rabos para mim é um processo aleatório.... para você é lógico....bem, boa sorte na previsão......
e a roda da roleta parece seguir algum tipo de sistema super astuto, mas por alguma razão ninguém jamais venceu, mesmo que seja um acordo justo com nenhum criminoso... você será o primeiro!
Se houvesse padrões, eles claramente não seriam semelhantes entre si e as razões seriam as cargas de vagões e as cargas de vagões deles poderiam ser facilmente distinguidas.
Julgamentos superficiais levam a resultados superficiais :) por que você ainda está aqui se é tão ruim? Eu teria desistido há muito tempo )) Em geral, eu não gosto de jogar ... talvez até mesmo ser capaz de bater a roleta, mas eu nem conheço as regras ... Eu sei que há zeros tipo de arruinar a probabilidade ... jogadores de pôquer, eu sei, nada mal têm ... mas eles são poucos e eles são profissionais
Sentado na roleta e começar a notar cada batida da bola em vermelho ou preto, veja o gráfico, se uma tendência começou, significa que a bola com um centro de gravidade deslocado, ou os setores pretos na roleta secaram e se tornaram mais largos que o vermelho, apostando na inversão de tendência)
O que não é um alguém? me dê um exemplo de um gráfico e não um sb. que padrões podem existir em um gráfico?
"Não alguém" não se distingue necessariamente de alguém pela presença de padrões aparentes. A principal diferença entre os gráficos de câmbio (ou mais precisamente, os valores de um valor de taxa aleatória neles descritos) e uma caminhada aleatória é a violação das leis de grandes números, cuja conseqüência é a distribuição normal das diversas propriedades do BC. Se tomarmos uma distribuição de valores de taxa em 10 minutos a partir de um momento arbitrário, em comparação com a distribuição Huass no centro (em zero) e nas bordas, a densidade de probabilidade é maior do que a Gaussiana, em pontos intermediários mais baixos. Mais perto do tipo hiperbólico (passo a passo) de distribuiçõeshttp://pidruchniki.com/71844/informatika/veroyatnostnye_raspredeleniya. Eu costumava traçar freqüências de amostragem, mas não consigo encontrá-las agora.
Só se pode especular sobre as razões para isto. A primeira coisa que vem à mente é que a condição de independência do conjunto de eventos que afetam o índice é violada. E esta é a principal condição para a aplicabilidade do teorema do limite central - é isto que geralmente é aplicado como argumento, mais freqüentemente como hipótese a favor da normalidade das distribuições.
"Não alguém" não se distingue necessariamente de alguém pela presença de padrões aparentes. A principal diferença entre os gráficos de câmbio (ou mais precisamente, os valores de um valor de taxa aleatória neles descritos) e uma caminhada aleatória é a violação das leis de grandes números, cuja conseqüência é a distribuição normal das diversas propriedades do BC. Se tomarmos uma amostra de distribuição de valores de taxa em 10 minutos a partir de um momento arbitrário, em comparação com a distribuição Huass no centro (em zero) e nas bordas, a densidade de probabilidade será maior do que a Gaussiana, em pontos intermediários inferiores. Mais perto do tipo hiperbólico (potência) de distribuiçõeshttp://pidruchniki.com/71844/informatika/veroyatnostnye_raspredeleniya. Eu costumava traçar freqüências de amostragem, mas não consigo encontrá-las agora.
As razões para isto só podem ser adivinhadas. A primeira coisa que vem à mente é que a condição de independência do conjunto de eventos que afetam o curso é violada. E esta é a principal condição para a aplicabilidade do teorema do limite central - é o que geralmente é aplicado como argumento, mais freqüentemente como hipótese a favor da normalidade das distribuições.
é fortemente estendida para cima.
significa que ele tem os movimentos mais pequenos em 1 ponto.
a porcentagem (proporcionalmente) de pequenos movimentos, em relação aos grandes movimentos, é paradoxalmente alta.
agora a pergunta é: o que isso nos dá?
... há também algum tipo de regra dos três sigma. mas eu não entendo isso.
admins, dê uma olhada. problemas com a inserção de fotos no fórum, do google chrome.
o sino do spread cambial.
é fortemente puxado para cima.
isso significa que a maioria dos pequenos movimentos são de 1 ponto.
É paradoxalmente alto em termos da porcentagem (proporcionalmente) de pequenos movimentos em relação aos grandes movimentos.
agora a pergunta é: o que isso nos dá?
... há também algum tipo de regra dos três sigma. mas eu não entendo isso.
admins, dê uma olhada. problemas com a inserção de fotos no fórum, do google chrome.
Meu palpite é que as palavras "sino de distribuições forex" se referem à distribuição de freqüências de amostragem em tamanho de carrapato, no caso de uma cotação de 4 dígitos. Não dá muito, mas pode formar a base para uma análise posterior - onde procurar lucro. Muitas vezes não se pensa sobre isso e se olha onde está a luz. Se olharmos mais largo, contando não carrapatos, mas a quantidade de movimentos em 10, 20 ou 100 pontos, torna-se claro que seu número (por exemplo, durante 5 anos) é proporcional à raiz quadrada do tamanho. A soma dos lucros de todos os negócios durante 5 anos é, naturalmente, proporcional ao seu valor. Não é difícil escrever fórmulas.
O lucro teórico máximo possível será encontrado quando o lucro em um comércio for de cerca de dois spreads. Na verdade, mesmo sem uma análise quantitativa, as pessoas sentem isso, é por isso que fazem escalpes.
Meu palpite é que as palavras "sino de distribuições em primeiro plano" se referem à distribuição de freqüências de amostragem do tamanho do carrapato
Meu palpite é que as palavras "sino de distribuições forex" se referem à distribuição de freqüências de amostragem em tamanho de carrapato, no caso de uma cotação de 4 dígitos. Não dá muito, mas pode formar a base para uma análise posterior - onde procurar lucro. Muitas vezes não se pensa sobre isso e se olha onde está a luz. Se olharmos mais largo, contando não carrapatos, mas a quantidade de movimentos em 10, 20 ou 100 pontos, torna-se claro que seu número (por exemplo, durante 5 anos) é proporcional à raiz quadrada do tamanho. A soma dos lucros de todos os negócios durante 5 anos é, naturalmente, proporcional ao seu valor. Não é difícil escrever fórmulas.
O lucro teórico máximo possível será encontrado quando o lucro em um comércio for de cerca de dois spreads. Na verdade, mesmo sem a análise quantitativa, as pessoas sentem isso, e é por isso que estão engajadas no escalpe.
"Escrever fórmulas não é difícil" - já que não é difícil, escreva, se quiser. Muito interessante ver essas fórmulas descomplicadas. (Não questione sua proximidade com a realidade ainda)
O lucroteórico máximo possível é encontrado em um lugar onde o lucro em um comércio é cerca de dois spreads. Na verdade, mesmo sem uma análise quantitativa, as pessoas sentem isso e é por isso que estão escaldando.
Que teoria aponta para isso e o fundamenta? Ou é apenas sua especulação, para dizer de forma branda?