Maldito Martin - página 34
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A propósito de martins, K->1+sqrt(1/2) (K tende de cima para o limite especificado) , proporciona uma ótima rentabilidade/tempo_até_a_ quebra. K=1,73 é adequado para a maioria dos casos
Cara, você expressou claramente algo interessante, apenas muito brevemente. Infelizmente, eu não consegui nada.
K é o coeficiente de martingale, neste caso expresso em "multiplicação por lote" (presente+1). Em K=2 o lote é multiplicado pela metade para "obter tudo por 1 comércio", mas o número de multiplicações possíveis é pequeno para dizer de forma suave (o depoimento está muito presente). Com coeficientes mais baixos. Os "passos para a morte" são maiores (ou você pode tomar um lote maior), e a expectativa de ruína é maior, mas você está em drawdown por mais tempo. Quando K é aproximadamente como indicado, a maioria dos algos com martingale a bordo ganham mais equilíbrio máximo até a parada inevitável.
Alguns dirão que a otimização pode mostrar um valor apropriado diferente no N-ésimo período do gráfico
Alguns dirão que a otimização pode mostrar um valor apropriado diferente no N-ésimo período do gráfico
Não é possível compensar perdas com um pedido com um lote multiplicado por K, mas com vários pedidos sem multiplicação de lote, cada um dos quais abre apenas quando há um sinal. Um dos meus últimos EAs se baseia neste princípio.
Teste desde 15.08.2016. O drawdown máximo é inferior a 10%. Não foi utilizado o otimizador do testador.
Não é possível compensar perdas com um pedido com um lote multiplicado por K, mas com vários pedidos sem multiplicação de lote, cada um dos quais abre apenas quando há um sinal. Um dos meus últimos EAs se baseia neste princípio.
Teste desde 15.08.2016. O drawdown máximo é inferior a 10%. Não foi utilizado o otimizador do testador.
Por que eu ainda não vejo isso no mercado?
Não é possível compensar perdas com um pedido com um lote multiplicado por K, mas com vários pedidos sem multiplicação de lote, cada um dos quais abre apenas quando há um sinal. Um dos meus últimos EAs se baseia neste princípio.
Teste desde 15.08.2016. O drawdown máximo é inferior a 10%. Não foi utilizado o otimizador do testador.
nenhuma diferença. Se o volume no mercado segue o verdadeiro drawdown (incluindo cadeados) - estamos diante de um martingale.
Por que ainda não estou vendo isso no mercado?
não faz diferença. Se o volume no mercado segue o verdadeiro drawdown (incluindo cadeados) - estamos diante de um martingale.
Por que vender grãos?))Sim martingale. Mas na variante em que um lote aumentado é usado de uma vez, com a ajuda do qual se tenta cobrir a perda imediatamente, há uma desvantagem: esta ordem com um lote aumentado pode estar errada e se terá que aumentar o lote novamente, e o lote total atinge rapidamente valores inaceitáveis. E em minha variante, após duas ordens errôneas, apenas um lote simétrico é formado.
Um LaBoucher bem definido ?
Por que vender grãos?))
Um... talvez um sinal?