Maldito Martin - página 30

 
Nikolay Gaylis:
Minha opinião pessoal - categoricamente contra o martin, mesmo um soft ... O sinal de entrada e saída nas transações precisava de mais precisamente 60% - então e não se preocupe com multiplicações e recargas. Eu não chamo ninguém para agir))))

Talvez o seguinte TS seria adequado como exemplo, lote constante = 0,01, M5 TF, EUR/USD, a partir de 01/01 2015 até o presente momento:

Баров в истории 154097
Смоделировано тиков     305837
Качество моделирования  n/a
Ошибки рассогласования графиков 0
Начальный депозит       10000.00
Спред   Текущий (2)
Чистая прибыль  31013.90
Общая прибыль   50430.82
Общий убыток    -19416.92
Прибыльность    2.60
Матожидание выигрыша    0.83
Абсолютная просадка     438.50
Максимальная просадка   6812.28 (29.77%)
Относительная просадка  29.77% (6812.28)
Всего сделок    37255
Короткие позиции (% выигравших) 18287 (66.67%)
Длинные позиции (% выигравших)  18968 (61.71%)
Прибыльные сделки (% от всех)   23897 (64.14%)
Убыточные сделки (% от всех)    13358 (35.86%)
Самая большая
прибыльная сделка       10.49
убыточная сделка        -36.00
Средняя
прибыльная сделка       2.11
убыточная сделка        -1.45
Максимальное количество
непрерывных выигрышей (прибыль) 186 (908.31)
непрерывных проигрышей (убыток) 135 (-176.01)
Макс.
непрерывная прибыль (число выигрышей)   1060.19 (157)
непрерывный убыток (число проигрышей)   -1203.90 (51)
Средний
непрерывный выигрыш     14
непрерывный проигрыш    8
 
Yousufkhodja Sultonov:

Talvez o seguinte TS seja adequado como exemplo, constante de lote = 0,01, M5 TF, EUR/USD, 01 01 01 2015 até hoje:

Yusuf, isto não é um exemplo, é uma isca. Por favor, diga-me pelo menos em duas palavras qual é o princípio comercial: como se abre, como se fecha, baseado em indicadores ou não. Se você não se importa)
 
Vitaly Muzichenko:
Yusuf, isto não é um exemplo, é uma isca. Por favor, diga-me pelo menos em duas palavras qual é o princípio comercial: como se abre, como fecha, se é baseado em indicadores ou não. Se você não se importa)
É claro que sim. Se você se lembra, Vitaliy, há muito tempo declarei que junto com o preço de mercado atual (desculpe-me, a letra "w" não pode ser pressionada por alguma razão) existe um preço de mercado virtual. O exemplo acima é o resultado da interação desses preços, ou seja, as posições são abertas e fechadas quando o MA (150) e o IMA (150) são cruzados, onde o IMA é o preço médio virtual. Os negócios são abertos dependendo das posições relativas (acima/abaixo) de MA e IMA e são fechados quando são cruzados de volta ou em TP = 100 pontos. Neste caso, os negócios com prejuízo não alcançaram o SL de proteção = 1000 pontos e foram fechados pelo sinal do indicador MMA, como se vê pelos resultados do testador.
 
Yousufkhodja Sultonov:
É claro que não tenho pena de você. Vitaly, se você se lembra, eu tenho mantido há muito tempo que junto com o preço de mercado atual (desculpe, por alguma razão a carta sh não está sendo pressionada) existe também um preço de mercado virtual. O exemplo acima é o resultado da interação desses preços, ou seja, as posições são abertas e fechadas quando o MA (150) e o IMA (150) são cruzados, onde o IMA é o preço médio virtual. Os negócios são abertos dependendo das posições relativas (acima/abaixo) de MA e IMA e são fechados quando são cruzados de volta ou em TP = 100 pontos. Neste caso, os negócios com prejuízo não alcançaram SL de proteção = 1000 pontos e estavam fechando pelo sinal do indicador MMA, como podemos ver nos resultados do testador.
Entendi, obrigado! Vou ler mais sobre o MMA
 
Martin não é viável. Se MO é de pelo menos 60%, um lote constante funciona com sucesso. Martin, por outro lado, rende centavos com um risco constante de ser drenado.
 

Nikolay Gaylis:
Лично моё мнение-категорически против мартина,даже мягкого...Сигнал входа и выхода по сделкам необходим точнее 60%-тогда и заморачиваться не нужно умножениями и доливками.Никого не призываю к действию)))

Nenado Pechalitsa:
Martin não é viável. Se MO é de pelo menos 60%, um lote constante funciona com sucesso. Martin, por outro lado, dá centavos com um risco constante de drenagem.



De acordo. É melhor ser rico e saudável do que pobre e doente). Dê-me 60% de negócios lucrativos e eu jogarei fora meu martin.
 
khorosh:

Eu concordo. É melhor ser rico e saudável do que pobre e doente). Dê-me 60% de negócios lucrativos e eu jogarei fora meu martin.

O fator lucro é mais importante do que o número de negócios lucrativos e perdedores. Digamos, em meu sistema, a PF varia de 3 a 5. Ou seja, aproximadamente falando, há 3 a 5 vezes mais lucros do que perdas com um lote constante.
 
Yousufkhodja Sultonov:

Talvez o seguinte TS seja adequado como exemplo, constante de lote = 0,01, M5 TF, EUR/USD, 01 01 01 2015 até hoje:


Esta figura me matou
Максимальное количество непрерывных проигрышей 135


Ao testar em pontos de controle, e mesmo com uma rede de arrasto, há números melhores)
 
Nikolay Gaylis:

Essa figura me matou.

Quando testado em pontos de controle, e mesmo com uma rede de arrasto - há números melhores)
É apenas 1,76% do depósito ou 0,57% do lucro líquido ou 2,6% do saque máximo, menos de 20% dos lucros contínuos ou 40% do saque absoluto. Você está se saindo melhor em mais de 2 anos de testes do TS ?
 
Yousufkhodja Sultonov:
Isso é apenas 1,76% do depósito ou 0,57% do lucro líquido ou 2,6% do saque máximo, menos de 20% do ganho contínuo ou 40% do saque absoluto. Você está se saindo melhor em mais de 2 anos de testes do TS ?

Средняя
убыточная сделка        -1.45*135=195.75(при минимальном лоте 0.01)если лот минимальный 0.1-то это 1950.Вопрос-какой должен быть минимальный депозит,чтобы не слиться?