Densidade de séries numéricas

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Proponho discutir algoritmos e métodos para encontrar a densidade de números, se esses números forem conhecidos.

Por exemplo, existem 10 números - como você encontra a gama de números que têm uma densidade maior em relação aos números disponíveis?

NO.P./P.Número
1 3
2 5
3 6
4 7
5 8
6 23
7 27
8 34
9 36
10 55

Publicarei meus pensamentos um pouco mais tarde, mas enquanto isso gostaria de ouvir seus pensamentos.

 

Meu algoritmo:

1. Encontre a diferença entre os números - isto é apenas a proximidade entre eles.

2. Se o número for menor que o valor médio dos deltas obtidos do item 1, então - 1, e se não - 0.

3. Se o valor do passo 2 for 1, então acrescente o valor ao total anterior, se não for - 0.

4. Encontre o valor máximo no item 3.

5. Defina o intervalo - encontre o valor do item 4 e procure no item 3 o número com valor zero, depois aumente o número encontrado em um.

Desta forma, obtemos a gama de números cuja densidade é a mais alta em relação aos outros.

NO.P./P.NúmeroDeltaValores de proximidadeFechar em sucessãoMáximoDensa
1 3 4 3
2 5 2 1 1 5
3 6 1 1 2 6
4 7 1 1 3 7
5 8 1 1 4 8
6 23 15 0 0
7 27 4 1 1
8 34 7 0 0
9 36 2 1 1
10 55 19 0 0


Entretanto, podem surgir áreas de igual densidade, de acordo com esta metodologia

NÃO. P./P.NúmeroDeltaValores de proximidadeFechar em sucessãoMáximoDensa
1 11 2
2 12 1 1 1
3 18 6 0 0 18
4 21 3 1 1 21
5 22 1 1 2 22
6 28 6 0 0
7 36 8 0 0 36
8 37 1 1 1 37
9 39 2 1 2 39
10 55 16 0 0

Aguardam-se comentários e idéias críticas.

 
Tópico interessante, nada a oferecer, mas vou ficar de olho).
 

Corrigido o primeiro posto - no cálculo da tabela foi levada em conta a primeira linha - não é necessário fazer isso, pois estamos procurando o delta e ele aparece a partir do segundo número. Na verdade, encontrando o delta na segunda coluna, descobrimos quão próximo o primeiro número está do segundo. Dado o exposto acima, quero chamar a atenção para o fato de que a coluna "Densa" (números) recebe o primeiro número na seqüência (o valor de zero na coluna "Proximidade em uma linha"), ou seja, nos pares de números da coluna "Máximo", portanto o número real de dígitos será sempre mais um.

Por que me preocupo com este cálculo - tenho uma teoria sobre a densidade da nuvem de resistência segundo a qual quanto mais densa for a acumulação de níveis prováveis de resistência, mais provável será a inversão do mercado. Ou seja, esta teoria é aplicável à determinação dos níveis de apoio e resistência levando em conta a dinâmica do mercado e, portanto, em teoria, deve ajudar a determinar pontos de entrada e saída com maior probabilidade - planejo usá-la para determinar o ponto de lucro.

 

Uma maneira de proceder se houver vários grupos é determinar a densidade desse grupo usando a fórmula (Número máximo no grupoNúmero mínimo no grupo)/(Número de números no grupo). Quanto menor o valor, mais densos os números um para o outro.

NO.P./P.NúmeroDeltaValores de proximidadeMais perto em sucessãoMáximoDensaDensidade
1 11 2
2 12 1 1 1
3 18 6 0 0 18 1,33
4 21 3 1 1 21
5 22 1 1 2 22
6 28 6 0 0
7 36 8 0 0 36 1,00
8 37 1 1 1 37
9 39 2 1 2 39
10 55 16 0 0
 
-Aleks-:
Pegue qualquer indicador de Perfil de Mercado e veja como ele calcula a densidade de preços em níveis, como este, ele também calcula volumes.

uma versão antiga, mas possivelmente ao vivo é se você usar o Google "Market Profile MT5 - tradeliakeapro".

 
Andy Sanders:
Pegue qualquer indicador de Perfil de Mercado e veja como ele calcula a densidade de preços em níveis, como este, ele também calcula volumes.

uma versão antiga, mas possivelmente ao vivo, está disponível se você usar o Google "MT5 Market Profile - tradeliakeapro".

Perfil de mercado é um número recorrente de acertos de preços em uma faixa - esta faixa é definida à mão (passo) e então o número total de barras é simplesmente alocado a grupos. Estou falando de definir um intervalo - uma tarefa diferente.

 

A tarefa é mal entregue. Tentei descobrir o alvo a partir do algoritmo no segundo posto, mas nele:

"2. se o número for inferior ao valor médio dos deltas obtidos do item 1, então - 1, e se não - 0.

3. Se o valor do passo 2 for 1, então acrescente o valor ao total anterior, se não - 0".

O resultado do item 2 pode ser apenas 0 e -1, enquanto que o item 3 precisa de +1.

Os problemas de encontrar clusters são normalmente chamados de clustering. Elas podem ser difíceis se você procurar grupos por uma série de características: por exemplo, empilhar meias masculinas que estejam próximas em tamanho e cor. No seu caso, com uma única característica, acho que é suficiente definir uma condição de agrupamento de valor único, e o algoritmo é fácil de encontrar. Exemplo: encontre o maior grupo de níveis, cuja expansão levará a uma diminuição do valor da densidade calculada pela fórmula so-and-so. Por exemplo, a fórmula é: densidade = número de níveis no grupo dividido pelo comprimento do intervalo do curso que cobre (e mesmo esta fórmula mais simples falha em um grupo de um nível). Há também uma pergunta: quantas vezes contar o mesmo nível se isso ocorrer várias vezes na história.

Há também um análogo na teoria da probabilidade - modo de distribuição. Pode ser facilmente encontrada se a distribuição for unimodal, ou seja, a densidade de probabilidade tem exatamente um máximo. Mas você precisa de um critério para selecionar a área certa em termos de largura.

 
A seção mais longa quando a fila original está abaixo da média.
 
Vladimir:

A tarefa é mal entregue. Tentei descobrir o alvo a partir do algoritmo no segundo posto, mas nele:

"2. se o número for inferior ao valor médio dos deltas obtidos do item 1, então - 1, e se não - 0.

3. Se o valor do passo 2 for 1, então acrescente o valor ao total anterior, se não - 0".

Ali o sinal "-" é usado como um traço, não como um sinal negativo. Aqui estão as fórmulas do Excel (coordenadas considerando a inserção da tabela no canto superior esquerdo)

1. =B3-B2

2. =IF(CF($C$3:$C$11)>C3;1;0)

3. =IF(D3=0;0;E2+D3)

4. =MAX(E2:E11)

5. Nenhuma fórmula ainda - nós a definimos visualmente.

6. =(G6-G2)/(F2+1)

A sexta fórmula é semi-automática - os números máximos e mínimos de uma série precisam ser corrigidos conforme necessário, além de que eu acho que seria mais correto calcular não a diferença de inteiros do divisível, mas somar o delta e dividi-lo pelo número de pares. A fórmula é =SUM(C3:C6)/F2

Exemplo 1

P./P.NúmeroDeltaValores de proximidadeFechar em sucessãoMáximoDensaDensidadeDensidade v2
1 3 4 3 1,00 1,25
2 5 2 1 1 5
3 6 1 1 2 6
4 7 1 1 3 7
5 8 1 1 4 8
6 23 15 0 0
7 27 4 1 1
8 34 7 0 0
9 36 2 1 1
10 55 19 0 0

Exemplo 2

NO.P./P.NúmeroDeltaValores de proximidadeFechar em sucessãoMáximoDensaDensidadeDensidade v2
1 11 2
2 12 1 1 1
3 18 6 0 0 18 1,33 2,00
4 21 3 1 1 21
5 22 1 1 2 22
6 28 6 0 0
7 36 8 0 0 36 1,00 1,50
8 37 1 1 1 37
9 39 2 1 2 39
10 55 16 0 0
 
Vladimir:

As tarefas de encontrar clusters são normalmente chamadas de clustering. Elas podem ser complicadas se você estiver procurando por grupos baseados em uma série de características ao mesmo tempo: empilhamento de meias masculinas que estão próximas em tamanho e cor, por exemplo. No seu caso, com uma única característica, acho que é suficiente definir uma condição de agrupamento de valor único, e o algoritmo é fácil de encontrar. Exemplo: encontre o maior grupo de níveis, cuja expansão levará a um valor de densidade mais baixo, calculado por meio de fórmulas mais ou menos. Por exemplo, a fórmula é: densidade = número de níveis no grupo dividido pelo comprimento do intervalo de curso que cobre (e mesmo esta fórmula mais simples falha em um grupo de um nível). Há também uma pergunta: quantas vezes contar o mesmo nível se isso ocorrer várias vezes na história.

Há também um análogo na teoria da probabilidade - modo de distribuição. Pode ser facilmente encontrada se a distribuição for unimodal, ou seja, a densidade de probabilidade tem exatamente um máximo. Mas eu precisarei de um critério para definir a área necessária por sua largura.

Obrigado por sua atenção. O excurso teórico é útil, se você puder ver o efeito do conhecimento na prática - eu dei os dados originais, mostrei o resultado, e ficaria grato se você fizesse os cálculos com fórmulas e explicações em excel, e mostrasse os resultados. Tarefas com busca de meias não são aplicáveis aqui, porque há uma busca por uma característica semelhante, e nós estamos de antemão esta característica não é conhecida. Como aplicar o módulo aqui eu não entendo, mas, novamente, se eu entendi corretamente - você mesmo precisa especificar o alcance da entrada no grupo, e isso elimina a solução.

Respondendo à pergunta "Há também uma pergunta: quantas vezes contar o mesmo nível, se ocorrer mais de uma vez na história", se entendi corretamente, a pergunta é como ser se a seqüência numérica de dígitos for repetida - à primeira vista o delta entre eles será zero, o que é um sinal de alta densidade e não deve destruir o algoritmo acima.

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