Qual é a profundidade ideal da história para identificar um sinal útil? - página 2

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paukas:
Isso é realmente uma palhaçada. ))

Um mês começa com um dia, e um dia começa pela manhã, pelo menos no comércio, não astronômico. Esse é o palhaço que você tentou me vender, e agora você está me culpando por isso.
 
ZaPutina:
Um mês começa no dia e um dia da manhã, pelo menos no comércio, não astronômico. Essa é a palhaçada que você tentou vender para mim, e agora você está me acusando disso.
Trololo detectiveed.
 
paukas:
Trololo detectiveed.

Você é o troll. Se você se envergonhou ao tentar ser espirituoso, você deve pelo menos ter a honra de se afastar. O que estou dizendo, onde você está e onde está a honra...
 
ZaPutina:
Você é o troll. Se você se envergonhou ao tentar ser espirituoso, você deve pelo menos ter a honra de se afastar. Do que estou falando, onde você está e onde está a honra...
Você usou o telefone?
 
ZaPutina:

Não apóie esta palhaçada. Não havia nada na resposta que tivesse a ver com a pergunta, apenas especulações sobre o ponto de partida, se era a manhã do dia ou a manhã do mês... Você não acha que isso responde à pergunta sobre a profundidade da história para análise? Talvez, ele quisesse dizer que o período de análise é de um dia (aproximadamente), se negociarmos em H4- uma semana (aproximadamente), em D1- um mês (aproximadamente), etc. Tudo isso é rude, mas mesmo assim pode ser justificado. Se você não sabe do que estou falando, pode perguntar: O que estou tentando fazer é abrir uma porta, o que estou tentando fazer é abrir uma porta...

ZS. A noção de comércio bem sucedido também tem variações... Eu não quero discutir sobre isso.

O que ele quis dizer foi que para decidir se há um sinal para entrar, basta analisar as citações desde o início do dia.
 
khorosh:
O que ele quis dizer foi que para decidir se há um sinal para entrar é suficiente analisar as citações desde o início do dia.
Acho que é suficiente adivinhar o que ele quis dizer. Mas o destaque é um absurdo. Se você toma uma decisão sobre a abertura do dia, você negocia no dia ou mais alto, então você não precisa de citações do início do dia, negocia na abertura, o início do dia você só precisa de uma entrada mais precisa se você não estiver apenas analisando o dia, mas também em menos de um dia, mas você negocia no dia, e então você não precisa de citações do início do dia, mas o dia inteiro em menos de um dado. A questão era sobre a profundidade da história para obter sinais, não sobre tomar uma decisão tendo um sinal, e nesta variante a manhã está fora do caminho...
 
khorosh:
O que ele quis dizer foi que é suficiente analisar as citações desde o início do dia para decidir se há um sinal para entrar.

Sim. Se você mantém uma posição por algumas horas, isso é suficiente para formar um sinal.
 
ZaPutina:
Acho que é adivinhação suficiente sobre o que ele quis dizer. Mas o destaque é um absurdo. Se você tomar uma decisão sobre a abertura do dia, então você negocia no dia ou mais alto, então você não precisa de citações para o início do dia, negocia na abertura, o início do dia você só precisa de uma entrada mais precisa se você não só analisar o dia, mas o prazo inferior a um dia, mas você negocia no dia, e então você não precisa de citações do início do dia, mas o dia inteiro em um prazo inferior. A questão era sobre a profundidade da história para obter sinais, não sobre tomar uma decisão tendo um sinal, e nesta versão a manhã não é o momento certo...
Nem ele nem eu dissemos isso. A decisão é tomada dentro do dia, mas somente as citações do dia atual são utilizadas. Bem, por exemplo, se não estiver claro como quebrar o plano da manhã na estratégia.
 
khorosh:
Nem ele nem eu dissemos isso. A decisão é tomada intraday, mas somente as citações do dia atual são utilizadas. Bem, por exemplo, se não estiver claro na estratégia como quebrar o apartamento da manhã.

Na verdade, não é tão fácil quanto parece quando se negocia em D1. Por exemplo, em EUR/USD, tenho que analisar 450 dias de negociação em uma estratégia de tendências e 850 dias de negociação em uma estratégia antitrendência, o que sugere a existência e influência dos ciclos econômicos. Não encontrei nenhum padrão consistente nos movimentos de preços intraday.

T=850 dias desde o início de 2013:


Existem 1514 barras na história.
Carrapatos modelados 2027
Qualidade de modelagem n/a
Erros de descasamento de cartas 0
Depósito inicial 1000,00
Corrente de propagação (20)
Lucro líquido 2118,52
Lucro total 2366.08
Perda total -247,56
Rentabilidade 9,56
Pagamento previsto 4.13
Drawdown absoluto 423,90
Desembolso máximo 443,52 (43,50%)
O saque relativo é de 43,50% (433,52)
Total de negócios 513
Posições curtas (% ganho) 341 (96,77%)
Posições longas (% ganho) 172 (92,44%)
Ofícios rentáveis (% do total) 489 (95,32%)
Perdas comerciais (% do total) 24 (4,68%)
A maior
maior comércio lucrativo 4,99
perda de comércio -39.05
Média
comércio lucrativo 4.84
perda de comércio -10,32
Número máximo
ganhos contínuos (lucro) 220 (1060,23)
Perdas contínuas (perda) 7 (-171,81)
Máximo
Lucro contínuo (número de vitórias) 1060,23 (220)
Perda contínua (número de perdas) -171,81 (7)
Média
ganho contínuo 49
Perda contínua 2

T=450 dias:

Barras na história 1.514
Carrapatos modelados 2027
Qualidade de simulação n/a
Erros de descasamento de cartas 0
Depósito inicial 1000,00
Corrente de propagação (20)
Lucro líquido 2276,91
Lucro total 2382,13
Perda total -105,22
Rentabilidade 22,64
Pagamento previsto 4,44
Drawdown absoluto 183,29
Desembolso máximo 571,60 (38,18%)
Desembolso relativo 38,18% (571,60)
Total de negócios 513
Posições curtas (% ganho) 133 (96,24%)
Posições longas (% ganho) 380 (96,05%)
Ofícios rentáveis (% do total) 493 (96,10%)
Perdas comerciais (% do total) 20 (3,90%)
A maior
comércio lucrativo 4,99
Comércio de perdas -11,95
Média
comércio lucrativo 4,83
perda de comércio -5,26
Número máximo
ganhos contínuos (lucro) 194 (933.04)
Perdas contínuas (perda) 13 (-88,79)
Máximo
Lucro contínuo (número de vitórias) 933,04 (194)
Perda contínua (número de perdas) -88,79 (13)
Média
ganhos contínuos 82
Perda contínua 3

 
yosuf:

Na verdade, não é tão fácil quanto parece quando se negocia em D1. Por exemplo, em EUR/USD, tenho que analisar 450 dias de negociação em uma estratégia de tendências e 850 dias de negociação em uma estratégia antitrendência, o que sugere a existência e influência dos ciclos econômicos. Não encontrei nenhum padrão consistente nos movimentos de preços intraday.

T=850 dias desde o início de 2013:


Barras na história 1.514
Carrapatos modelados 2027
Qualidade de modelagem n/a
Erros de descasamento de cartas 0
Depósito inicial 1000,00
Corrente de propagação (20)
Lucro líquido 2118,52
Lucro total 2366.08
Perda total -247,56
Rentabilidade 9,56
Pagamento previsto 4.13
Drawdown absoluto 423,90
Desembolso máximo 443,52 (43,50%)
O saque relativo é de 43,50% (433,52)
Total de negócios 513
Posições curtas (% ganho) 341 (96,77%)
Posições longas (% ganho) 172 (92,44%)
Ofícios rentáveis (% do total) 489 (95,32%)
Perdas comerciais (% do total) 24 (4,68%)
A maior
maior comércio lucrativo 4,99
perda de comércio -39.05
Média
comércio lucrativo 4.84
perda de comércio -10,32
Número máximo
ganhos contínuos (lucro) 220 (1060,23)
Perdas contínuas (perda) 7 (-171,81)
Máximo
Lucro contínuo (número de vitórias) 1060,23 (220)
Perda contínua (número de perdas) -171,81 (7)
Média
ganho contínuo 49
Perda contínua 2


Depende da estratégia específica. Para Paukas, a fim de negociar com sucesso, basta analisar as cotações pela manhã para tomar uma decisão sobre a entrada no mercado. E o saque dele é menor do que o seu.
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