Indicadores de Graal - página 7

 
yosuf:

Passado (P) + presente (N) + futuro (B) = o processo único em questão. E embora existam distinções funcionais nos tipos de funções P(c), H(c) e B(c), onde c é o tempo, a condição de normalização : P(c) + H(c) + B(c) = 1 é sempre cumprida em qualquer momento. Os limites de tempo dessas etapas dependem da unidade de tempo considerada. Se considerarmos milênios, o tempo "presente" = 1000 anos, por estranho que pareça. Se considerarmos anos, "presente"=1 ano, etc.

Em nosso caso, "presente" são eventos que ocorrem durante o bar atual. Acontece que se não considerarmos o comportamento dos preços antes da barra atual, também não utilizamos dados históricos.



Pensamento interessante ;) Em outras palavras, o futuro é representado através do presente e do passado por uma relação muito simples: B(c) = 1 - H(c) - P(c)

E a justiça ou injustiça de tal condição de normalização P(c) + H(c) + B(c) = 1 pode ser facilmente verificada com base nas seguintes considerações.

Se

presente == H(c),

então o passado == P(in)=H(in-1),

e o futuro == B(c)=H(c+1).

De

P(in) + H(in) + B(in) = 1

obtemos

H(in-1) + H(in) + H (in+1) = 1

ou seja

H(in+1) = 1 - H(in) - H(in-1).

ou, alternativamente

H(in) = 1 - H(in-1) - H(in-2).

Temos a mais simples recursividade. Considere bares -- hora, dia, ano, milênio.

Você deve encaixar preliminarmente o processo na faixa [-1;1] que não é difícil, e tendo feito isto preliminarmente, você pode verificar sua declaração sobre a relação H-H-B para qualquer processo.

Mas é pouco provável que esta verificação dê um resultado positivo ;)

 
avtomat:


Pensamento interessante ;) Em outras palavras, o futuro é representado através do presente e do passado por uma dependência muito simples: B(c) = 1 - H(c) - P(c)

E a justiça ou injustiça de tal condição de normalização P(c) + H(c) + B(c) = 1 pode ser facilmente verificada com base nas seguintes considerações.

Se

o presente == H(c),

então o passado == P(in)=H(in-1),

e o futuro == B(c)=H(c+1).

De

P(in) + H(in) + B(in) = 1

obtemos

H(in-1) + H(in) + H (in+1) = 1

ou seja

H(in+1) = 1 - H(in) - H(in-1).

ou, alternativamente

H(in) = 1 - H(in-1) - H(in-2).

Temos a mais simples recursividade. Considere bares -- hora, dia, ano, milênio.

Você deve encaixar preliminarmente o processo na faixa [-1;1], o que não é difícil, e tendo feito isso preliminarmente, você pode verificar sua declaração sobre a relação H-H-B para qualquer processo.

Mas é pouco provável que esta verificação dê um resultado positivo ;)

Absolutamente correto. Não duvide, se você pensou em tal verificação da maneira original especificada, porque, encontrada por mim, a condição de normalização do ponto de vista matemático é absolutamente sem falhas, embora fosse necessário entrar em B(c) desconhecido antes".função E - " primogenitor" de todos os expoentes, de modo que B(C)=1-E, e o próprio E, milagrosamente, se decompõe na soma H(C)+P(C) na sua integração em partes (veja o papel). E a condição de normalização é soada como uma única orquestra (!), de modo que "um mosquito não pode afiar seu nariz" (c).
 

Até onde eu entendo, o curso de física. O tempo é a transição de um sistema para um novo estado com entropia crescente. Assim, o tempo pode ser descrito pela posição espacial das partículas elementares (como o elementar é uma questão). Aqui novamente, o espaço é discreto ou contínuo, portanto, o tempo também será discreto ou contínuo. Tudo estaria bem se Deus não jogasse dados. Uma variável aleatória introduz suas correções. Acontece que o futuro é descrito pelas leis de interação, corrigido pelo ventilador de probabilidade, e quanto mais longe do momento, mais imprevisível é o resultado. Por exemplo, com uma probabilidade próxima a 1, eu o chamaria de uma pessoa maravilhosa. Em 10-15 minutos, a probabilidade é claramente menor, em um ano, quem sabe. Voltando ao nosso carneiro, devemos conhecer agora a posição do sistema, a posição das partículas elementares lidas pelos comerciantes, de alguma forma modelar seu comportamento (vamos supor que existe um modelo de comportamento suficientemente preciso para contabilizar a aleatoriedade). Há também a questão da precisão da representação dos dados iniciais. Pode acontecer como com a borboleta causando um furacão e o comerciante com um depósito de libras causando o colapso do sistema financeiro.

Os cogumelos estão muito fortes este ano.

 
avtomat:


Por que os filtros de repente são uma utopia?

Entretanto, o conceito de "filtro" é muito amplo e, portanto, bastante vago. Afinal, o termo "filtro" também é bastante aplicável a (18).

Meu ponto é que um sinal útil incipiente pode ser aproximadamente "cortado" por um filtro. Você precisa de um filtro inteligente, mas depois de inventar um, você não precisa de mais nada. Portanto, é um círculo vicioso.
 
ivandurak:

Até onde eu entendo, o curso de física. O tempo é a transição de um sistema para um novo estado com entropia crescente. Assim, o tempo pode ser descrito pela posição espacial das partículas elementares (como o elementar é uma questão). Aqui novamente, o espaço é discreto ou contínuo, portanto, o tempo também será discreto ou contínuo. Tudo estaria bem se Deus não jogasse dados. Uma variável aleatória introduz suas correções. Acontece que o futuro é descrito pelas leis de interação, corrigidas pelo ventilador de probabilidade, e quanto mais longe do momento, mais imprevisível é o resultado. Por exemplo, com uma probabilidade próxima a 1, eu o chamaria de uma pessoa maravilhosa. Em 10-15 minutos, a probabilidade é claramente menor, em um ano, quem sabe. Voltando ao nosso carneiro, devemos conhecer agora a posição do sistema, a posição das partículas elementares lidas pelos comerciantes, de alguma forma modelar seu comportamento (vamos supor que existe um modelo de comportamento suficientemente preciso para contabilizar a aleatoriedade). Há também a questão da precisão da representação dos dados iniciais. Pode acontecer como com a borboleta causando um furacão e o comerciante com um depósito de um dólar causando o colapso do sistema financeiro.

Os cogumelos estão muito fortes este ano.

E para descrever com sucesso o resultado de ações aleatórias de uma ormada de comerciantes, há um excelente exemplo da solução de tal problema conhecido como as leis do gás, somente neste caso a "loucura" das moléculas de gás é nivelada pelas relações que ligam o volume, a temperatura e a pressão. O análogo de temperatura pode ser preço, o volume do mercado pode ser tomado, como uma primeira aproximação, constante. Mas qual é o parâmetro "pressão"? Esta é a razão de nossos problemas - é impossível descrever o processo de fixação de preços apenas com o parâmetro "preço"! Falta um parâmetro - o análogo de pressão. Pensem nisso, cavalheiros. Precisamos de um parâmetro que possa ser estimado sem ambigüidade a qualquer momento. Talvez o número total de contratos de compra e venda anunciados, a todos os preços, seja suficiente?
 
yosuf:
Muito bem. Não duvide, se você concebeu tal verificação de forma original especificada, porque, encontrada por mim, a condição de normalização do ponto de vista matemático é absolutamente irrepreensível, embora fosse necessário introduzir em B(c) desconhecido anteriormente".função E - "primogenitor" de todos os expoentes, de modo que B(C)=1-E, e o próprio E, milagrosamente, se decompõe na soma H(C)+P(C) na sua integração em partes (veja o papel). E a condição de normalização é soada como uma única orquestra (!), de modo que "um mosquito não pode afiar seu nariz" (c).



.

Conduzir o processo para a faixa [-1;1]

Aqui os comentários mostram uma clara incoerência.

.

E aqui está o que parece na história:


Y[j]=1 - X[j+1] - X[j+2];

.

Isto se parece mais com um processo conjugado em relação ao processo original.

Mas você deve concordar que isto está longe do que é dito.

 
avtomat:


.

Conduzir o processo para a faixa [-1;1]

Aqui os comentários mostram uma clara incoerência.

.

E aqui está o que parece na história:

Y[j]=1 - X[j+1] - X[j+2];

.

Isto se parece mais com um processo conjugado em relação ao processo original.

Mas, concordo, isto está longe do que é dito.

Um erro de conversão passou desapercebido. As declarações são incorretas:

então passado == P(c)=H(c-1),

e futuro == B(c)=H(c+1).

P(c) e B(c) são funções integrais, enquanto H(c) é uma função diferencial e não pode ser equacionada desta forma.

B(c) = 1- E

E = Integral(de 0 a t) (t/ )^(n-1)/G(n)*exp(-t/τ)dt τ - introduzida, por mim, função, de modo que E=H(in)+P(in) .

H(c)= (t/τ)^n/G(n+1)*exp(-t/τ)

P(B) =Integral (de 0 a t)(t/τ)^(n)/G(n+1)*exp(-t/τ)dt

G(n+1) =Integral(0 ao infinito) x^n*exp(-x)dx -Hamma função Euler

G(n+1) = 1*2*3*....*n = n! - para valores inteiros de n;

O sinal do integral não é mostrado, eu acho que você verá.

 
yosuf:

Um erro despercebido nas transformações se instalou. As declarações estão erradas:

então passado == P(c)=H(c-1),

e o futuro == B(c)=H(c+1).

P(c) e B(c) são funções integrais, enquanto H(c) é uma função diferencial e não podem ser equacionadas desta forma.



OK, vamos corrigir. Dê as fórmulas para P(c) e B(c).
 
avtomat:

OK, vamos corrigir. Dê as fórmulas para P(c) e B(c).


B(c)=f(P(c),H(c))

f-? :) Estas fórmulas não têm nenhuma utilidade. É preciso estudar os processos - seus tempos e fases internas. No mercado é complicado pelo fato de que há muitos processos e seu preço é resultante, os processos não são periódicos (período em tempo astronômico não é uma constante) e eles mudam). Resta considerar apenas uma parte dos processos e esperar que eles não desapareçam rapidamente.

 
yosuf:

1. Concordo, mas ainda assim devemos tentar entender os processos naturais.

2. Não estou de acordo, o processo está em andamento. É o segundo mês de paralisação: o depósito inicial de 2K está girando em torno de seu eixo com a amplitude de 1,7 - 2,4K. O mercado não pode dominar o algoritmo, assim como o algoritmo não tem nenhuma vantagem notável sobre o mercado, apesar do enorme número de transações (2 ordens são definidas continuamente a cada 15 minutos com 0,1 lote). No momento, o patrimônio = 2,109K.



1. Você pode usar algo com segurança sem compreendê-lo.

2. O mercado não é dominado por nenhum algoritmo, deixa este negócio fatal e investe em pams, eles usam uma idéia simples - a inércia do processo.

E nenhum grande número de transações - um máximo de uma por dia.