Econometria: Previsão do modelo de espaço do Estado - página 10

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MetaDriver:
Não me faça rir. Eu discordo menos de 100%. Esse é o contexto no qual você chamou de "mito" o comércio de cor de barra. Sua frase o tira completamente deste contexto, porque então você não pode garantir nenhum "pagamento positivo esperado", porque ele só existe no testador (na história), e só é conhecido retroativamente no mercado real. ))

Bem, está bem, eu concordo em negociar com 100% de precisão - prove-o
 
EconModel:

Não há conhecimento suficiente que seja imediato.

Na verdade, se bem me lembro, você tem que verificar a raiz da unidade.

E por que verificar o erro de estacionaridade? Para uma distribuição normal.
 
EconModel:

Que tipo de cauda ela tem?

?hist, ?densidade, ?quantile

Um teste a 100 barras é ridículo. Faça-o com pelo menos 2-3.000.

 
EconModel:

Não tenho conhecimento suficiente para fazer isso de imediato.

Na verdade, se bem me lembro, você tem que verificar a raiz da unidade.


Eu posso ver tudo).
 
EconModel:

Não tenho conhecimento suficiente para fazer isso de imediato.

Na verdade, se bem me lembro, você tem que verificar a raiz da unidade.


Avals:
distribuição de freqüência para ver se o erro é normalmente distribuído

Aqui está o teste de raiz da unidade # Teste de raiz da unidade Augmented-Dickey-Fuller:

O valor da estatística de teste é: -7.0173


Valores críticos para as estatísticas de teste:

1pct 5pct 10pct

tau1 -2,6 -1,95 -1,61

Pelo que entendi, o resíduo é estacionário.

 
EconModel:

Aqui está o teste para o teste de raiz da unidade # Augmented-Dickey-Fuller:

O valor da estatística de teste é: -7.0173


Valores críticos para as estatísticas de teste:

1pct 5pct 10pct

tau1 -2,6 -1,95 -1,61

Pelo que entendi, o resíduo é estacionário.

Eu não sei o que estes testes mostram. A distribuição mostra ou um excesso e caudas grossas como os incrementos de preço, ou uma pequena variação fixa sem aberturas para além de alguns sigmas.
 

A questão é antiga. O que fazer com a previsão.

Até agora, vejo uma sugestão de trabalho - trocar um bar. Realmente sem propagação. Duvidoso.

 
Avals:
Eu não sei o que estes testes mostram. Podemos ver pela distribuição - como aumentos de preço - caudas espessas e espessas, ou uma pequena variação fixa sem aberrações sobre uns poucos sigmas.

Vou tentar desenhá-la. Eu simplesmente não sei como fazê-lo, não o usei. Você não pode anexar uma imagem ao algoritmo. E há muitos testes para a raiz da unidade, especialmente inventada. e assim: espessa - não muito espessa....
 
EconModel:

A questão é antiga. O que fazer com a previsão.

Até agora, vejo uma sugestão de trabalho - trocar um bar. Realmente sem propagação. Duvidoso.

Você se abre para a previsão se o alvo for maior que X*spread. Na próxima barra, se a previsão for a mesma que a posição, mantemos (economia espalhada sobre a reentrada). Se na direção oposta, nós fechamos
 
Avals:
você se abre para a previsão se o alvo for maior que X*spread. Na próxima barra, se a previsão for a mesma que a posição - você mantém (poupamos o spread em comparação com a reentrada). Se na direção oposta, nós fechamos

Sim, isto é um refinamento do metadriver.

Perdão, portanto este resultado está de acordo com o testador anônimo. Então devemos checar novamente no testador e ver....

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