Econometria: Previsão do modelo de espaço do Estado - página 9

Novo comentário
 
MetaDriver:

Não há necessidade de tendências. Este é seu capricho de esquerda. Troque uma barra para começar. Sem o spread, é suficiente. Se houver uma clara rentabilidade nestas condições - haverá algo mais a se falar.
Sim, é uma idéia interessante.
 
MetaDriver:
Bem, todos os meus forecasters são inicialmente de uma barra. É outra coisa: está muito longe de 100%...) E onde mais você faria uma "experiência pura" com a cor da barra (direção comercial)? De que outra forma você pode fornecer uma previsão de 100% da direção sem ler preliminarmente a história?
Real. Eu concordo não 100%, apenas b positivo MO
 
TheXpert:
Melhor ainda, diga-me, há uma máquina de curwafitter no esconderijo? )


Eu faço)) O aftar tem isso, eu não sei.
 
EconModel:
Sim, o pensamento é interessante.

Você já verificou o erro para uma distribuição normal? Esta é uma exigência econométrica padrão para modelos preditivos
 

Teste o graal no provador. Qualidade. Caro )


Avals:
Eu o tenho)) O aftar tem isso, não sei.

Que chatice... Não me diga isso em um gráfico limpo...

Caso contrário, terei que rasgar meu modelo que é impossível em gráficos puros.

______________________

Aqui está a foto da TC, ela mostra perfeitamente que é um ajuste.


 
Avals:

há um gráfico da distribuição de erros? Se for tão espessa como a distribuição incremental, então f*ck it).

P.S. você pode até colocá-los no mesmo gráfico para maior clareza


> resumo(forecast.residuals)

Min. 1º Qu. Média Mediana 3º Qu. Máx.

-3.353e-03 -3.636e-04 3.888e-05 5.263e-05 5.883e-04 3.181e-03

Qual é a cauda dele?

Parece haver um ciclo semanal.....

 
EconModel:


> resumo(forecast.residuals)

Min. 1º Qu. Média Mediana 3º Qu. Máx.

-3.353e-03 -3.636e-04 3.888e-05 5.263e-05 5.883e-04 3.181e-03

Qual é a cauda dele?

Parece haver um ciclo semanal.....

distribuição de freqüência para ver se o erro é normalmente distribuído
 
Avals:
Você verificou o erro para uma distribuição normal? É uma exigência econométrica padrão para modelos preditivos

Bem, a normalidade é um pouco demais, mas a estacionariedade....

Falta..... Será feito.

A escolha dos modelos foi feita pela AIC...

 
FAGOTT:
real. Eu não concordo 100%, apenas MO

positivo.
Não me faça rir. Não concordo menos de 100%. Foi nesse contexto que você chamou de "mito" o comércio na cor de barra. Sua sentença o tira completamente desse contexto, porque então você não pode garantir nenhum "pagamento positivo esperado", pois ele só existe no testador (na história), e só é conhecido retroativamente no real. ))
 
Avals:
distribuição de freqüência para ver se o erro é normalmente distribuído

Eu não tenho conhecimento suficiente para fazer isso imediatamente.

Na verdade, se bem me lembro, você tem que verificar a raiz da unidade.

12345678910111213141516...26
Novo comentário