Qualquer pergunta de novato, de modo a não desorganizar o fórum. Profissionais, não passem por aqui. Em nenhum lugar sem você - 6. - página 215

 
teplovoz:


o que significa acrescentar acima?

A idéia geral é esta :

if(Bid<=(N-30*Point) && uma condição a mais)

{

Abrir uma ordem de venda;

}

N é o preço aberto do último pedido, então como eu sei disso?

Mais


Esta função retorna o preço de abertura da última posição aberta

 N = PriceOpenLastPos();
 

Exatamente o que precisamos, muito obrigado.
 
teplovoz:

Exatamente o que precisamos, muito obrigado.


As funções são retiradas desta linha
 

Obrigado, eu o marquei nos meus favoritos.
 
digits:

Boa tarde.

Minha estratégia leva em conta o spread, o spread é definido por uma função:

Mas como a propagação é constante no testador de estratégia, eu preciso de um emulador de propagação aleatória. Quero emular as mudanças de spread no testador na faixa de 2 a 3 pontos (4 dígitos) em 80% dos casos e mais de 3 pontos em 20% dos casos. Quaisquer idéias de como implementar isto, ou links onde tal idéia tenha sido resolvida.

Tente mexer com MathRand().
 
Sepulca:

As regularidades devem certamente ser capturadas e rastreadas. Mas aplicar o martingale em caso de falha é um caminho mais curto para perder o depósito.

Aqui está um exemplo vivo (um de muitos). Em 13 anos. Quase mil negociações.(isso é mais de uma negociação por semana) SOMENTE 1 STOP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

http://clip2net.com/s/62KQCp

E neste link para o mesmo período de tempo há duas vezes mais negócios ENTRE APENAS 1 STOP!!!!!!!!!!!!!!!!!!

http://clip2net.com/s/62Le9d

As condições que encontrei não são regularidades estatísticas?

Por que usar o martingale com as estatísticas acima aceleraria a perda de um depósito?

Ou talvez eu não entenda algo... Então me explique, por favor.

Obrigado por isso.

 
solnce600:

Aqui está um exemplo vivo (um de muitos). Em 13 anos. Quase mil negociações.(isso é mais de uma negociação por semana) SOMENTE 1 STOP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

http://clip2net.com/s/62KQCp

E neste link para o mesmo período de tempo há duas vezes mais negócios ENTRE APENAS 1 STOP!!!!!!!!!!!!!!!!!!

http://clip2net.com/s/62Le9d

As condições que eu encontrei não são padrões estatísticos?

Por que usar o martingale com as estatísticas acima aceleraria a perda de um depósito?

Ou estou entendendo algo errado? Então me explique, por favor.

Não tenho a menor idéia do que fazer com eles.


Arranje um simples conselheiro para seu TS... Ele lhe mostrará mais de mil de nossas palavras. Melhor ir direto para o real, com dinheiro emprestado de um amigo...
 

Feito um indicador personalizado. O seguinte é necessário:

encontrar o segmento mais próximo onde o indicador subiu ou caiu em relação ao valor anterior (em outros casos tem uma superfície absolutamente plana), ou seja, para determinar a tendência.

Em detalhes: vamos supor que o indicador subiu, então ele permanece plano e em posição horizontal. Este é o ponto onde precisamos identificar a área em questão.

Comparar o indicador com o turno de ontem e anteontem não será suficiente, pois o sinal de entrada pode ser muito posterior à detecção da tendência.
 
solnce600:
É exatamente isso que estou tentando fazer...., mas estou preso a você sabe o quê.


Sim, nós sabemos... lógica. E não se pode fazer isso sem ele. Infelizmente. Pequenos erros são fáceis de corrigir, mas a cabeça é lógica. Especialmente por se tratar de uma antilogia. Portanto, você não tem nem um nem outro.
 
solnce600:
É exatamente isso que estou tentando fazer...., mas estou preso a você sabe o quê.

int start() {

se (condições) {

// tudo o que deve acontecer se as condições forem cumpridas, escreva-o aqui.

}

retorno(0); // saída início()

}