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Olá pessoal, qualquer um pode dar uma resposta clara!!! Tech-análise+martin
Eu pesquisei em toda a Internet. Não consigo encontrar uma resposta clara se alguém tem alguma informação.
Leia a história de provavelmente o maior martingale... "Não foi o ponto que me arruinou, foi o ás por onze".
Em 1993, Nick Leeson foi nomeado gerente geral da filial de Cingapura da divisão de futuros do Barings Bank. Nesta qualidade, ele foi capaz de esconder suas operações comerciais secretas por mais de um ano, pois gerenciou tanto o back office quanto o comércio. Os gerentes seniores do Barings Bank eram, em sua maioria, experientes em empresas comerciais e sabiam pouco sobre o comércio de ações. Os grandes lucros deveriam ter levado a administração a acreditar que havia risco significativo envolvido, mas eles continuaram a acreditar que Leeson lidou igualmente com o câmbio de Cingapura (Simex) e o câmbio de Osaka, e portanto lucraram com operações de baixo risco.
À medida que as perdas cresciam, Lison aumentava suas apostas. Entretanto, após o colapso do Índice Nikkei devido ao terremoto no Japão, as perdas aumentaram catastroficamente e o déficit foi superior a US$ 1 bilhão. Isto provou ser demais para o banco; em março de 1995 foi comprado pelo banco holandês ING por apenas uma libra.
Leia a história de provavelmente o maior martingale... "Não foi o ponto que me matou, foi o ás por onze".
Em 1993, Nick Leeson foi nomeado gerente geral da agência de futuros do Barings Bank em Cingapura. Nesta capacidade, ele foi capaz de esconder suas operações comerciais secretas por mais de um ano, já que gerenciou tanto o back office quanto o comércio. Os gerentes seniores do Barings Bank eram, em sua maioria, experientes em empresas comerciais e sabiam pouco sobre o comércio de ações. Os grandes lucros deveriam ter levado a administração a acreditar que havia risco significativo envolvido, mas eles continuaram a acreditar que Leeson lidou igualmente com o câmbio de Cingapura (Simex) e o câmbio de Osaka, e portanto lucraram com operações de baixo risco.
À medida que as perdas cresciam, Lison aumentava suas apostas. Entretanto, após o colapso do Índice Nikkei devido ao terremoto no Japão, as perdas aumentaram catastroficamente e o déficit foi superior a US$ 1 bilhão. Isto foi demais para o banco; em março de 1995 foi comprado pelo banco holandês ING por apenas uma libra.
Utilizei experimentalmente dois a três pares no testador para encontrar condições nas quais, de 2000 a 2013, os pares mostravam ONCE apenas 2-3 paradas seguidas,
e COMO, houve apenas uma parada.
Mas os ofícios não eram feitos todos os dias. Acho que 2-3 paradas seguidas é aceitável para Martingale.
Minha experiência com dois a três pares no testador foi que de 2000 a 2013 os pares só mostraram 2 a 3 paradas seguidas.
Mas os ofícios não eram feitos todos os dias. Acho que para Martingale 2-3 paradas em fila é aceitável.
Bem, você mesmo disse que já tinha percebido as condições). Talvez você tenha sorte, experimente. Mas primeiro nas microcontas. E você verá a Lei de Murphy em ação)))))))
Bem, você mesmo o disse, pegando as condições)). Talvez você tenha sorte, experimente. Mas primeiro, em microcontas. E você verá a Lei de Murphy em ação)))))))
Se estas condições funcionam há 13 anos ....., por que não deveriam funcionar agora?
Afinal de contas, parece um padrão que a análise técnica utiliza.
Se o triângulo foi quebrado 900 de 1000 vezes na história - isso significa que ele também quebrará 900 de 1000 vezes no futuro.
Afinal de contas, se o Japão não tivesse tido um terremoto, talvez Nick estivesse bem. É uma força maior que não se pode prever... ele é apenas azarado.
Bem, você mesmo diz que pegou as condições). Talvez você tenha sorte, experimente. Mas em microcontas, para começar. E você verá a Lei de Murphy em ação)))))))
Eu provavelmente falei mal - experimentei condições e me deparei com condições que deram o resultado acima.
Naturalmente, as regularidades têm que ser capturadas e monitoradas. Mas usar o martingale em caso de falha é um caminho mais curto para perder o depósito.
As regularidades devem certamente ser capturadas e rastreadas. Mas usar o martingale em caso de falha é uma maneira mais curta de perder o depósito.
Todos o dizem - mas estou tão determinado em meus caminhos que até descobrir por mim mesmo (isto é, depois de perder uma quantidade muito pequena) não descansarei.
Todos o dizem - mas ninguém pode me explicar exatamente a falha em meu plano.
Se eu tiver fundos livres suficientes e se eu calcular corretamente o volume de cada posição (especialmente as posições que seguem uma posição de parada)
Por que perderei se uma fila muito raramente vai 2 paradas - superfrequentemente - 3 paradas - geralmente 1 parada. mas só no caso de você poder manter em estoque
Tenho 4 ou 5 paradas disponíveis também.
Se eu entender quais são minhas primeira e segunda condições e a linha que sempre é cumprida, estarei perto de resolver este mistério.
ESTA É A PRIMEIRA CONDIÇÃO
se ((ot==0))
&&(Bid===Preço)
&&(Open[1]-Close[1]>100*Point&&Open[1]-Close[1]<120*Point)
&&(High[1]-Open[1]>40*Point&&High[1]-Open[1]<60*Point)
&&(Close[1]-Low[1]>40*Point&&Close[1]-Low[1]<60*Point))
ESTA É A SEGUNDA CONDIÇÃO
if (isCloseLastPosByStop(Symbol(), OP_BUY, Magic, Lot))
ESTE É UM FIO QUE SERÁ SEMPRE EXECUTADO
retorno(0);
Certo?
É isso mesmo ..... Já estou rachando meu cérebro.
Eu me enganei na SEGUNDA CONDIÇÃO?
Mas eu só tenho estes dois "se" no início.
Ou a segunda condição é outra.
A menos, é claro, que ambas as condições se refiram ao início...
É isso mesmo ..... Já estou rachando meu cérebro.
Eu me enganei na SEGUNDA CONDIÇÃO?
Mas eu só tenho estes dois "se" no início.
Ou a segunda condição é outra.
Também precisa ser levado em conta