Para aqueles que estão convencidos de que todos os EAs com um martin estão perdendo. - página 43
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É ainda pior do que parecia. Acontece que a EA trabalha com carrapatos, mas você está testando em oupen M15. Então essas fotos e relatórios no início do fio não são nada?
Isto não é uma competição, isto é um fórum, minha querida.
Eu o avisei sobre os testes, se você quiser pisar no mesmo ancinho, não vou forçá-lo a isso. Vá em frente.
Para quem negocia ciclos mensais, e não carrega o depósito com besteiras, os valores do preço do tick não importam. Isso está claro, Sr. Pipsqueak?
Você não deveria ter começado o tema do jardim-variedade, o humor é mais do seu agrado.
O Expert Advisor trabalha com oupens. Mas entenda uma coisa - o saque máximo, apesar do fato de que aabertura e o fechamento de pedidos apenas em oupen, é determinado por carrapatos, independentemente de serem filtrados ou não. Execute seu EA no testador, ajustando o modo por tick e depois por preços abertos e você verá que o saque máximo será diferente.
Se a EA trabalha com oupens, então eu concordo. É que nas páginas anteriores você escreveu que estava trabalhando em carrapatos, isso me confundiu.
Quanto ao tema do tópico. Por que você realmente se refere à estratégia com uma entrada média como um martin puro? A única maneira de chamá-lo de martin é usar a entrada aleatória e a duplicação estúpida do lote para ganhar. Certamente este não é um algoritmo exaustivo de sua EA?
Quando construímos uma carteira de ações, por exemplo, a estratégia de média não só não é falha, como é a única correta. Sim, é claro, o mercado de ações não é forex. O fundo é um mercado de touro e o forex é um mercado plano. Lá trabalhamos somente com compras, e aqui também trabalhamos com pouco. Então uma estratégia de média em um apartamento é mais estável, não é?
Então, se você estiver procurando a resposta para a pergunta "É realista ganhar com uma estratégia de média? A resposta pode ser positiva se você remover os sinais explícitos de martin de sua EA.
... Por que você chama uma estratégia com uma entrada média de um martin puro? A única maneira de chamá-lo de martin é usar a entrada aleatória e a duplicação estúpida do lote para ganhar. Certamente este não é um algoritmo exaustivo para sua EA?
Para alguém que negocia ciclos mensais e não carrega o depósito cheio de merda, os valores dos preços são irrelevantes...
Para alguém que negocia ciclos mensais e não carrega o depósito cheio de merda, os valores dos preços de carrapato são irrelevantes. Isso está claro, Sr. Pipsqueak?
Para aquele que negocia, tudo importa.
Há muitas versões diferentes. Há versões que utilizam martin puro onde a abertura é feita na mosca sem nenhum indicador, mas mesmo assim não perderam dinheiro no testador desde 1999. Embora a relação de lucro/desempate em tais versões não seja alta.
Estou ciente das versões que os usuários do fórum estão usando. Mas você abriu um tópico, postou uma foto de uma versão em particular e quer saber a opinião do fórum.
O que você pode dizer sobre uma caixa preta que tem sido testada na história dos sintéticos desde 1999? Absolutamente nada. É um jogo de jogador.
Se você quiser especificações, estabeleça os princípios básicos da EA. Você não quer? Portanto, não estamos falando de nada.
Se uma pessoa é suicida, o que posso fazer? Se não o fizerem, não o fazem.
Os pipsqueaks não institucionais são suicidas. Eu não sou um desses. Você provavelmente é.
Para alguém que negocia, tudo importa.
É a sua vez. Isso é importante. É insignificante.